エンベロープ逆張りEA daedalus-k-lev10

EAの詳細は下記サイトでも解説していますので、ご参考ください。 FX自動売買活用ブログ

daedalus-k-lev10は(i)エンベロープ10セット(ii)移動平均線(iii)ストキャスティクスの3つのインディケーターを利用した逆張りEAになります。本EAは価格の反発するポイントに狙いをつけて逆張りでエントリーします。パラメータの設定次第では様々な通貨、時間足に対応することができるため、EAのパラメータをユーザー側で自由に変更し、複数のEAとして運用することが可能です。 

＜トレードルール＞ 本EAは価格の上下10本それぞれのエンベロープに価格がタッチした時に、逆張りでエントリーします。図1は上下10本のエンベロープ(期間:20,種別:Exponential,適用価格:Close)をセットした1分足EURJPYのチャート図です。偏差の低い順に、エンベロープに色付けをしています(偏差0.15％青、偏差0.2％赤、偏差0.25％緑、偏差0.3%ピンク、偏差0.4%紫、偏差0.5%オレンジ、偏差0.6%白、偏差0.7%茶、偏差0.8%水色、偏差0.9%クリーム色)となっています。以下偏差の低い順にそれぞれのエンベロープを、レベル1ライン、レベル2ライン、レベル3ライン、レベル4ライン、レベル5ライン、レベル6ライン、レベル7ライン、レベル8、レベル9、レベル10ラインと呼びます。 図1 本EAの特徴として、ただ単に価格がエンベロープに触れた時にエントリーするのではなく、下記に記載した3つのエントリー条件クリア後にポジションを持ちます。 [エントリー条件1] 本EAはエントリーフィルターにストキャスティクスを使用します。ストキャスティクス下限、上限の指定した範囲内でしかエントリーをしないため、価格を引付けたエントリーが可能となり、価格の反転ポイントを的確に捉えることができます。 [エントリー条件2] エントリー条件1のストキャスティクスフィルターだけでは、価格がエンベロープラインに沿って動き出した時にEAが連続エントリーする可能性があります。そこで連続エントリーを防ぐ為に、移動平均線を利用します。移動平均線と価格の関係性として、価格は移動平均線の上もしくは下に位置し、必ず移動平均線に戻ってくる性質があります。移動平均線にタッチした後、再度上下に移動する動作を繰り返します。この「価格が上下した後に必ず移動平均線に戻る」という性質を活かし、次の様なフィルター条件を設定します。「EAエントリー後、価格が移動平均線にタッチするまでは次のエントリーを見送る。価格が移動平均線にタッチしたら、エントリー可能な状態となる」 この条件を加えることによって、図2(移動平均線制御なし)ではエントリーしていたポイントを、図3(移動平均線制御あり)ではエントリーを見送っています。図3の価格が移動平均線にタッチする赤丸のポイントまではエントリーが制御されています。 図2 図3 [エントリー条件3] 条件1,2を満たした状態で、エンベロープにただ触れただけでは、エントリーしません。なぜなら、エンベロープに価格が触れた瞬間すぐにエントリーすると、価格がエンベロープラインを勢いよく突き抜けていく場合、損切に合ってしまうからです。 このようなリスクを無くすため、売り条件を例に、次の条件を設定します。 「価格がエンベロープラインに触れ、0.3pips以上突き抜けた後に反発し、もう一度エンベロープラインを上から下に突き抜けた時にエントリーする」(※買い条件はこの逆です) この条件を加えることで、価格の反発の流れに沿う形になる為、勝率が上がります。さらに、エントリー予定のエンベロープラインを価格が指定幅以上超えていった場合に、エントリー制御がかかるよう設計してあります。 ＜自由度の高いパラメータ設定＞ 本EAはユーザー側で自由にパラメータ設定を変更できるよう設計してあります。具体的に変更できるパラメータを下記に示します。 (1)マジックナンバー、許容スプレッド、許容スリッページ、取引ロット数 上記4つのパラメータを自由に変更することができます。ロット数に関しては、各エンベロープレベルラインそれぞれで変更することができます。 (2)トレーリング開始pips、トレーリング幅pips、損切pips それぞれ10本のエンベロープレベルライン毎に、「トレーリング開始pips」、「トレーリング幅pips」、「損切pips」を設定することができます。デフォルトの設定は表1のとおりです。 表1 【※当EAはトレイリングストップ幅を0.5pipsとしている為、ストップレベルの設定されている口座では正常に動作しません。運用可能会社以外で取引される方はご留意ください】 (3)エンベロープ偏差%、期間 エンベロープは①エンベロープレベルライン1偏差%②エンベロープレベルライン2偏差%③エンベロープレベルライン3偏差%④エンベロープレベルライン4偏差%⑤エンベロープレベルライン5偏差%⑥エンベロープレベルライン6偏差%⑦エンベロープレベルライン7偏差%⑧エンベロープレベルライン8偏差%⑨エンベロープレベルライン9偏差%⑩エンベロープレベルライン10偏差%⑪エンベロープ期間　計11個のパラメータを自由に変更することができます。(※移動平均線の種別:Exponential、適用価格:Closeは変更できません)表2はデフォルトのエンベロープ偏差%の設定値です。表2の設定をチャートで表したのが図4になります。 表2 図4 (4)ストキャスティクス制御 [エントリー条件1]にあるように、daedalus-k-lev8はエントリー制御にストキャスティクスを使用しています。ストキャスティクスは①%K期間②%D期間③スローイング④下限%⑤上限%の3つのパラメータを自由に変更することができます。(※価格欄:Low/High、移動平均線の種別:Exponentialは変更できません)デフォルトの設定は表3のとおりです。ストキャスティクスをチャートにセットしたのが、図5になります。 表3 図5 (5)エントリー時間帯制御①曜日②2つの時間枠(日本時間)でエントリー制御が可能です。※分指定まではできません。 ①曜日でエントリー制御する場合 (例)火曜日と金曜日にエントリー制御をかけたい場合は、TuesdayとFridayを「false」にします。※「true」の曜日はエントリー制御は機能しません。 ②時間帯(日本時間)でエントリー制御する場合 時間帯(日本時間)でエントリー制御をしたい場合は、エントリー制御機能を「ON」にして、エントリー制御したい時間を設定します。(例)9時から17時までエントリー制御をしたい場合は、「エントリー制御機能(A)」を「ON」にして、「エントリー制御開始時間(A)」に「9」、「エントリー制御終了時間(A)」に「17」を設定します。 ＜バックテスト＞ 各通貨毎のバックテスト結果は以下のとおりです。 ※提供元ヒストリカルデータ:デューカスコピー・ジャパン ・EURUSD ・EURJPY ・USDJPY