花紅柳緑～KAKOU-RYURYOKU～

(バージョンアップ情報) Version.2 「KakoRyu2」 : 感度調整用パラメータ追加 Version.3 「KakoRyu3」 : スプレッドフィルタの追加 Version.4 「KakoRyu4」 : トレーリングストップ機能の追加 Version.5 「KakoRyu5」 : 月曜日開始エントリー時刻と金曜日最終エントリー時刻追加 Version.6 「KakoRyu6」 : 感度調整用パラメータ(Sensitivity)のデフォルト値変更 ■ ＥＡ概要 　両建てなし、最大ポジション１個のEA、トレード回数10年間1910回(約4回/週)、 　EXCELのデータ分析により200個以上のテクニカルデータと利益の相関関数よりロジックを 　決めた理想のEA ■ ロジック 　移動平均線、ボリバン、RSI、ストキャス、エンべローブ、Zigzag等の200個以上のテクニカルデータを 　MT4でデータ取りした後、EXCELにデータを移行して、EXCELのデ採用ータ分析を利用して 　利益に対する相関係数を求め、相関係数の大きいテクニカルデータを中心にEXCELのVBAを 　利用して作成したロジックを使用しています。 ■ 特長 　①ほとんどのエントリと決済は内部ロジックでをしてます。 　　最大ストップロス(140pips)での決済は10年間で4回だけです。 　　最大テイクプロフィット(120pips)での決済は10年間で2回だけです。 　②解析しやすいようにローソク足の確定でエントリと決済をしています。 　③トレイリングストップは効果がほとんど認められないため、解析を 　　シンプルにするため、使っていません。 　 　④利益(29,701）に対して、最大ドローダウン(1,456）と小さい。リスクリターン率23 　⑤複利機能、週末決済機能あり 　 ■ パラメータの説明と初期値 ・MagicNumber = 210234 　他で使用されているEAと違うマジック番号を設定してください。 ・Lots = 0.5 　ロット数を設定してください。 ・MaxSpread = 4.0 　最大許容スプレッド(pips) ・Slippage = 5.0 　許容スリップページ(pips) ・MoneyManage = false 　複利計算をする場合はtrue、固定ロットの場合はfalse ・RiskRate = 20 　複利計算をする時、余剰証拠金のRiskRate%が必要証拠金になるようロット数 　を決めます。 ・Sensitivity = 0.42 　感度、この値を下げるとトレード回数が増えます。 ・TakeProfi　= 120 　利確値 (pips) ・StopLoss = 140 　損切値 (pips) 　ほとんどのポジションは内部ロジックにより決済されます。 　10年間のバックテストで損切にあったのは4098回中11回だけです。 ・UseFridayClose = false 　週末決済を行う時はtrue、行わない時はfalseを設定します。 ・FridayCloseTime = “18:30” 　週末決済時刻で、使用するサーバの時間です。例えば、GMT+3のサーバのブローカを使用 　する場合は日本時間で土曜日の0時30分に決済されます。 ・UseFridayEnd = false 　金曜日最終エントリー時刻を設定する時はtrue、しない時はfalseを設定します。 ・FridayEndTime = “18:30” 　金曜日最終エントリー時刻で、使用するサーバの時間です。例えば、GMT+3のサーバのブローカを使用 　する場合は初期値では日本時間で土曜日の0時30分エントリが終了します。 ・UseMondayStart = false 　月曜日開始エントリー時刻を設定する時はtrue、しない時はfalseを設定します。 ・MondayStartTime = “03:00” 　月曜日開始エントリー時刻で、使用するサーバの時間です。例えば、GMT+3のサーバのブローカを使用 　する場合は初期値では日本時間で月曜日の9時00分からエントリがスタートします。 ・UseTrail = false 　トレーリングストップ機能を使うかどうか（trueの時は使う） ・TrailStart = 21.0 　トレールスタートの利益値(pips) ・TrailStop = 7.0 　トレール時の損切の深さ(pips) ■ 複利 　MoneyManageをtrueにして、RiskRateを設定すると、複利によりロット数が変わります。 　ロット数は余剰証拠金のRiskRate%が必要証拠金になるようを決めてます。 ① MoneyManage=false ② MoneyManage=true　RiskRate=10% ③ MoneyManage=true　RiskRate=20% ④ MoneyManage=true　RiskRate=30% (バージョンアップ情報) Version.6 「KakoRyu6」 ■ 調査 2020年4月頃から急速にパーフォーマンスが悪くなり、資産曲線が右下になってきましたので、原因を調べました。 ■ 結果 原因を調べたところ、感度調整用パラメータ(Sensitivity) のデフォルト値を変えたためでした。もう少しトレード回数を増やして欲しいという購入者様からのご要望に答えるため、 感度調整用パラメータを設け、デフォルト値を0.42から0.3にしたため、急速にパーフォーマンスが悪くなりました。 ・Sensitivityを変えた時のバックテスト結果 2020.04.01～2020.12.10 ・Sensitivityを変えた時の資産曲線の違い Sensitivity=0.3の時 Sensitivity=0.42の時 ■ バージョンアップ内容 感度調整用パラメータ(Sensitivity)のデフォルト値を0.42に変更しました。 (バージョンアップ情報) Version.2 「KakoRyu2」 ■ 感度調整用パラメータ追加 2019年3月～現在まで、ボラティリティが低くトレード回数が４回でしたので、 感度調整用パラメータ(Sensitivity）を追加しました。 従来のEAではこの値は0.42固定でしたが、バージョンアップしたEA「KakoRyu2」からは 0.1～0.45範囲で変えることが出来ます。この値を小さくするとトレード回数は飛躍的に 増えます。 ・Sensitivityを変えた時のバックテスト結果 ・Sensitivityを変えた時の資産曲線の違い Sensitivity=0.1の時 Sensitivity=0.3の時 Sensitivity=0.45の時