Cygnus USDJPY M5

こんにちは。MT lightningです。 1ポジ、24時間トレードにこだわってEAを制作しています。 ----- Cygnus USDJPY 5M -----

■紹介記事
12/7のメルマガにて「発掘！エントリー精度高っ！隠れた秀逸EA　Cygnus USDJPY」というタイトルで、ゴゴジャン代表の早川様に本EAを取り上げていただきました。 記事はこちら ■１ポジション＆両建て無し
ナンピンやマーチンゲールではなくても複数ポジションをとることでPFを高くすることはできますが、その分ドローダウンが大きくなるのでLotを高くできなくなってしまいます。本EAは１ポジション＆両建て無しですので、高Lotでもリスクを管理しやすいと考えています。 ■基本ロジック
★ロジック１：中期・長期でのトレンドを確認したのち、短期で押し目買い、戻り売りをします。MT4標準のインジケータのみを使用しています。利益幅が20pips（初期値；ユーザー様で変更可能）に到達するとトレーリングストップにより、利益を伸ばします。 ★ロジック２：エントリー後、トレンド方向に伸びず停滞してしまった場合には、逆方向のトレンドが発生する可能性が高くなるため、利益ゼロあるいは微増でポジションをクローズします。 ★ロジック３：エントリー後、逆方向のトレンドが発生してしまった場合には、そのトレンドが小休止して若干の戻りが入ったところでポジションをクローズ（損切）します。 ★エントリー後、逆方向のトレンドが発生したのち、ほとんど戻りがない場合には100pips（初期値；ユーザー様で変更可能）でストップロスが入ります。 ★ストップロスは100pipsと広いですが、ほとんどの場合、ロジック３による損切を行います。バックテストではストップロスに掛かった回数は2007年～2018年の12年間で36回（取引回数約2000回）ですので、1年あたり3回（60トレードで１回）程度です。 ■２４時間トレード＆いつでも同一ロジック
朝スキャなど、特定の時間のみに取引をするEAは多いと思います。しかし、私は優位性のあるロジックであればどの時間帯でも機能すると考えています。したがって、本EAでは時刻や年月日によって異なるロジックを使用したり、トレード時間を制限したりすることはしていません。常に同一ロジックですので、過剰最適化に陥るリスクは小さいと考えています。 ■可変トレーリングの実装
トレーリングストップで利確をした直後に、さらに伸びて大きな利益を取り損ねてしまった、という経験を元に、利益が伸びるとともにトレール幅も広げるロジックを思いつきました。本EAでは20pips（初期値；ユーザー様で変更可能）の利益でまずトレーリングストップが発動し、トレール幅が常に利益の10%となるようにしました。これにより、大きく利益が伸びた場合はトレーリングストップに掛かりにくくしました。バックテストでは、固定幅のトレーリングに比べて若干PFが上昇しています。 ■ストップレベルが大きい業者にも対応
ストップレベルが大きい業者の場合（たとえばFXTFの場合5pips）、初期のトレール幅は20pips×10%=2pipsですのでそのままではトレール注文が入りません。そこで、トレール幅がストップレベルに達するまでは、トレール幅=ストップレベル値となり、この値を超えたところから可変トレーリングが開始する仕組みになっています。 ■高いスプレッド耐性
2007年からのバックテストの結果、期待利得 = 492(Lot = 0.1, スプレッド1pips)ですので、1取引あたりの純獲得pips(=(総獲得pipsー総損失pips)÷取引回数)は4.92pipsとなります。スプレッド5pipsでも利益が出ることになります。 ■きれいな右肩上がりのバックテスト
非常に直線性が良いのが特徴です。これはどのような相場においても安定的に利益を出しており、得意・不得意な相場があまりないと言えます。 ■各種パラメータ
TP(pips)…利確pips SL(pips)…損切pips トレール開始(pips)…トレール開始pips Lots…ロット数　（初期値: 0.1） magic…マジックナンバー　（初期値: 42409102） turbo…ターボ値：数が大きくなると取引回数が増加しますが勝率は下がります。(初期値: 100） MM:複利で運用する場合はtrueを選択してください（初期値: false） risk：MM＝trueのとき、余剰金100万円または1万USDで(0.1×risk)Lot MM=true時の最小Lot　（MM=falseのときは無視されます） MM=false時の固定Lot　（MM=trueのときは無視されます） Swap Target Option：trueのとき、スワップポイント付与時刻の1時間前から同時刻の間は買いポジションのみを取ります。 スワップ付与時刻：Swap Target Optionに使用します。取引業者の仕様をご確認ください。 週末クローズ：trueのとき、金曜日の特定時刻でポジションを強制終了します。 クローズ時刻（サーバー時刻）：週末クローズのポジションを強制終了する時刻をご指定ください。同時刻の30分前からは新規ポジションを取りません。 年末トレード制限：trueのとき、12月の指定日以降は取引を行いません。 この日以降トレードしない：年末トレード制限を行う日付をご指定ください。 年始トレード制限：trueのとき、1月の指定日以前は取引を行いません。 この日までトレードしない：年始トレード制限を行う日付をご指定ください。 ■小数点以下３桁の業者をご利用ください。
BidやAskの表示が(110.00)のように小数点以下２桁で表示される業者は想定しておらず、トレーリングストップや損切などが正常に作動しませんので、(110.000)のように小数点以下３桁表示の業者をご利用ください。 ■バージョンアップ(v3)のお知らせ
変更点：これまでの５分足による中期トレンドに加え、日足による長期トレンドも参照することにより、さらなる取引回数の増加＆成績アップを実現しました。 同一期間でのバックテストの成績が以下のように変化しています（v1→v2→v3）。 プロフィットファクター: 1.77→1.93→2.05 取引回数：2011→2039→2346 純益：931180→983830→1154130 最大ドローダウン：2.41%→3.10％→2.93% 相対ドローダウン：3.18％→3.10％→2.93% 期待利得：463.04→482.51→491.96 Quant Analyzer4によるSQN値：4.51 これまで通り、24時間365日いつでも同一ロジックを使用していますので、過剰最適化によるものではないと考えています。 ■バージョンアップ(v4)のお知らせ(2019.12.2)
☆変更点１：週末クローズ機能を追加（オプション）しました。 　使用する場合は「週末クローズ」をtrueにし、クローズ時刻（サーバー時刻）を ご指定ください(初期値：17)。金曜日のクローズ時刻にポジションを強制決済いたします。また、同時刻の30分前からは新規ポジションを持ちません。 週末クローズ機能の有無によるパフォーマンスの違いは以下の通りです。 プロフィットファクター　無：2.05　有：2.06 取引回数　　　　　　　　無：2346　有：2212 純益：　　　　　　　　　無：1154130　有：1092720 最大ドローダウン：　　　無：2.93%　有：1.57% 相対ドローダウン：　　　無：2.93%　有：1.89% 期待利得：　　　　　　　無：491.96　有：494.00 週末クローズをtrueにすることで、主にドローダウンの減少に役立っています。 ☆変更点２：年末年始のトレード制限機能を追加（オプション）しました。 　使用する場合は「年末トレード制限」および「年始トレード制限」をtrueにし、制限する日付をご指定ください。例えば、「この日以降トレードしない」=30、「この日までトレードしない」=3では、12月30日から1月3日までがトレードしない期間となります。 ☆変更点３：Swap Target Optionを追加（オプション）しました。 　多くの取引業者では、「スワップ付与時刻」にポジションを持っていればスワップポイントが入る仕組みになっています(OANDA Japan東京サーバーではサーバー時刻0時)。2019年現在、USDJPYペアではbuyでスワップポイントがプラス、sellではマイナスになっています。「Swap Target Option」= trueにしますと、次項目で指定した「スワップ付与時刻」の1時間前～スワップ付与時刻は、買いポジションのみをとります。これによりスワップポイントを効率的に得ることができる機能になります。 ■バージョンアップ(v5)のお知らせ(2019.12.10)
☆変更点：利確(TP)pips(初期値1000)、損切(SL)pips(初期値100)、トレール開始pips(初期値20)をユーザー様で変更できるようになりました。利確pipsがトレール開始pipsより小さい場合はトレーリングストップは行われませんが、基本的にはトレーリングストップによる決済をお勧めしております。以下に、様々なトレール開始pipsおよび損切pips設定における純益(円、上段)、プロフィットファクター(中段)、ドローダウン(下段)の一覧を載せております。幅広い設定値においても常にプロフィットファクターは常に1.5以上を維持しており、十分実運用に使える性能だと考えております。お好みの設定値でご利用ください。また、EAに紐づけされた口座内であれば異なる設定値でEAの同時稼働は問題ありませんが、マジックナンバーの重複にはお気を付けください。

■バージョンアップ(v6)のお知らせ(2020.2.21)
本EAは、下に示しました３つのロジックから成り立っていますが、2020年に入り、ロジック２による早期クローズが裏目に出てしまい本来獲得できるはずの利益を取りこぼしたケースが相次ぎましたので、手動にてロジック２をON/OFFできるようにするとともに、デフォルトでロジック２をOFF(false)に変更いたしました。これまで通りONにする場合はlogic2=trueに変更したいただくようお願いいたします。 その他、デフォルト値を下記のとおり変更しました。 Maxspread = 20 → 30 weekend_close = false → true