CSea　スキャル EA

　7 通貨の強弱を表示するインディケーター CSind はスキャルピングやデイトレに有用です。CSea は CSind を使用した裁量トレードを補助する EA です。

トレンド初期の押し目やトレンド末期に CSea を待機させれば N 字パターン完成後あるいは反転後にシグナルクロスで自動的にエントリーします。またシグナルバッククロスで自動決済して利確ないしは損切りします。もちろんチャートを監視し続け、勘を働かせて高値、あるいは底値で手動利確あるいは早めに損切りすることも可能です。

　CSind については別売しております「CSind  通貨の強さ」の商品概要をご覧ください。CSind の売買シグナルは市場全体の売買状況を反映しているため個別の通貨ヘアだけに依拠する売買シグナルよりも安定していると期待できます。

シンプルですが必要かつ十分な機能を盛り込んだスキャルピング EA です。まずはストラテジーテスターでの動作確認、次いでデモ口座でのバーチャルトレードをお勧めします。MT4 のストラテジーテスターは多通貨非対応で CSind は正常に表示されませんし正常に機能しません。このためストラテジーテスターでのバックテスト専用の CSeaST とそれに別チャートから CSind/CPSind のデータを供給する CSindST を作成しました。CSeaST, CSindST, CPSindST を使用すればストラテジーテスターでのバックテスト、トレードの練習が効率よく行えます。

4 つのスクリプト

Buy_order_CS, Sell_order_CS, Cancel_order_CS, Exit_ order_CS

で EA をコントロールします。

Buy_order_CS　をチャートにドロップしますとグローバル変数を介して指令が EA に送られ 当該通貨ペアが (強くなりつつあり) 強ければ即座に買い注文が実行されます。弱いか強さが減りつつあれば強くなる (強さが増す) のを待って実行します。その後、弱くなった時点で決済されます。待機中の買い注文はいつでも Cancel_ order_CS で取り消すことができます。CSea による決済を待たずに Exit_order_CS で決済することも出来ます。売り注文 Sell_order_CS も同様です。         

　ストラテジーテスターのビジュアルモードで CSea の動作を説明します。下図は注文が出ていない通常の画面で no order, CSea と左側上に表示されています。

　Sell_order_CS スクリプトで売り注文を入れますと USD の CS (水色の曲線) が JPY の CS (赤の曲線) の上なので待機状態になり SELL order, CSea と左側上に表示されます (下図)。

　その後の水色の曲線と赤の曲線のクロスで売りエントリーします (下図右上の小さな青い矢印)。いったん少し順行しますがもみ合って反転、再度のクロスで損切りとなります (下図左上の小さな茶色の左向き三角印)。少し順行していますのでそこで手動決済すれば薄利ではありますが利確できます。スキャルピングというのはそういうものです。EA を介さずに直接決済することもできます。インディケーターによる決済はどうしても遅れますので条件の悪い時は CSea による決済を待たずに早めに利確し、次のチャンスが訪れるのを待つ方がよいと思われます。

どういった局面で CSea でのトレードを行うべきかをチャートで検討してみましょう。一つはっきりしているのは強いトレンドがある時にトレードすべきだということです。強いトレンドはボリンジャーバンドの拡大でありバンドウォークです。それに CSind による最強あるいは最弱通貨ペアへの変化を加味してトレードするのは極めて合理的トレード法となります。ボリンジャーバンドの拡大はチャートにボリンジャーバンドを表示させれば一目瞭然ですが更に分かりやすくするために BBWind を表示させます。下のチャートの上から三番目のサブウィンドウに表示させているのがそれですが ① の丸印で示す上昇と CSind の JPY の最強通貨への変化が売りトレードの売買根拠となります。

BBWind についての詳しい説明は別売しておりますインディケータ 「BBWind トレンド検出、監視 (アラーム付き)」 の商品概要をご覧ください。

決済は CSind の USD と JPY のクロスになりますが見づらいので USDJPY の通貨ペアの強さのインディケータ CPSind も参考にして下さい。この場合、MADind のシグナルクロスを根拠に裁量で早めの決裁を行う方が利益は多くなります。

CPSind　についての説明は別売しておりますインディケータ 「CSind 通貨の強さ」 の商品概要をご覧ください。

短いバンドウォークの後でしばしば起こる小さな戻りは、そのまま戻りつつける場合と反転してバンドウォークを再開する場合があります。下のチャートの ① のようにバンドウォークを再開する場合は N 字パターンとなり、(確率的) 必勝パターンといえます。CPSind が減少し始めたところで CSea に買いの指令を出しておけば CPSind が増加に転じた ① のタイミングで買いエントリーが実行されます。この場合その後の値動きによってはすぐに損切となってしまうことがあります。バントウォークが再開すればしばらく継続する可能性が高いので少し動いて勢いがついたところで再エントリーしても十分間に合います。決済は CPSind のゼロクロス ② になります

バンドウォークが長く続いた場合、ポジションの偏り、歪が蓄積しています。バンドウォークはいつか終了します。少し停滞し反転すると大きく戻す場合があります。CPSind のゼロクロスは比較的遅いのですが MADind のシグナル線の反転なども参考にしながら逆張りのトレードを行うことができます。危険といわれる逆張りですが CSea が確実に損切りしますので安心してトレードできます。

どのような場合に勝てるか、負けるかをバックテスト、ストラテジーテスターでの練習等で把握しましょう。よく言われるのは三段上げ、三段下げでの反転です。数え方にもよります。下のチャートで ① から ② にかけての上昇は小さなプルバックを含めれは 5 段上げとなっていますが小さいものを無視すれば 3 段上げと言えなくもありません。また BBWind, MADind のシグナル線の反転 (丸印) はバンドウォーク終了の予兆と考えられそうです。

要点をまとめます。トレードすべき場合は次の 3 つです。

(1)  バンドウォークを伴う強いトレンド

　長い時間足のチャートでスクイズ状態からバンドウォークが開始した場合で定評ある (確率的) 必勝パターンの一つです。

(2)  バンドウォークの小さなプルバックからの戻りでの順張りトレード

　短いバンドウォークの後でしばしば起こる戻りは、そのまま戻りつつける場合と反転してバンドウォークを再開する場合があります。バンドウォークを再開する場合は N 字パターンとなり、これも (確率的) 必勝パターンといえます。

(3)  バンドウォークを伴う強いトレンドからの反転

　長いバンドウォークの発生は長く続いた場合、ポジションの偏り、歪が蓄積しています。少し停滞し反転すると大きく戻す場合があります。CPSind のゼロクロスは比較的遅いのですが BBWind, MADind のシグナル線の反転なども参考にしながら逆張りのトレードを行うことができます。危険といわれる逆張りですが CSea が確実に損切りしますので安心してトレードできます。

MT4 のストラテジーテスターによる CSea のバックテストはストラテジーテスターが多通貨非対応であるためそのままでは行えません。CSea, CSind の代わりに CSeaST, CSindST を用います。CSeaSTがグローバル変数を介して別のチャート上の CSindST に CSind のデータを請求し、それに CSindST が応答、CSeaST がデータを受け取り、タスク実行ということを繰り返します。CSindST はインディケータですがタイマー機能で 1秒毎にCSeaST と通信するようにしてありますのでレートの更新が停止している時でもバックテストが可能ですがストラテジーテスターの展開速度が速すぎるとデータの供給が追いつきませんのでローソク足一本当たり 1 秒程度よりも遅い速度でバックテストを行ってください。

ビジュアルモードのチャートとは別のチャートに CSindST を含む各種インディケータを表示させてそれをスクロールしながら行います (下図参照)。

左はストラテジーテスターの 5 分足チャート、右はテクニカル分析の 5 分足チャートです。ストラテジーテスターを灰色点線のところで停止して右のチャートの灰色点線より先にあるエントリーポイントを探します。ボリンジャーバンドの幅が拡大する BBWind の赤い線が上昇する丸印をつけたような箇所がエントリーポイントの候補となります。最初のバンドウォークは市場が本格的開く前ということで無視します。次の反対側へのバンドウォークのプルバックに対して逆張り、直前のバンドウォークに対して順張りのトレードをすることにします。バックテスト用のスクリプトSell_time_CS を CPSind がプラスになったところにドロップします。そうしますと赤の破線が出て一回目の売買の時刻と方向を指定することができます (買いの場合はスクリプト Buy_time_CS で指定して緑の破線となります)。その後、ストラテジーテスターの停止を解除しますとチャートの展開が始まり Sell_time_CS で指定した時刻に条件付き売り注文が有効となり、CPSind が負で減少していることを確認してから実行されます (下図)。

Sell_time_CS で指定した時刻の少し前から EA のアイドルループが回り始めてストラテジーテスターの進行にブレーキがかかりますのでビジュアルモードのチャートにテクニカル指標を表示させておいて値動きを観察しながら裁量判断で Exit_order_CS による早めの利確／損切りをすることができます。CSind は表示できませんが CPSind の代わりに CPSindST を下図のように表示することができます。CPSindST は CSeaST の CSindST とのデータのやり取りを傍受して表示しますのでデータが欠落することがあります。MADind のシグナルクロスで決済しますと CSind　のクロス (CPSind のゼロクロス) よりかなり早く有利に決済することができます。

トレードが終わったら下図のように再度停止して次のエントリーポイントを指定するということを繰り返します。

　ストラテジーテスターがトレード開始の直前から減速しますので停止するのが容易で効率的にバックテスト、トレードの練習 (裁量判断による早めの損切／利確) が行えます。

このようにして行いました小規模手動バックテストでの結果をお示しします。

USDJPY 8/1/2024-9/2/2024 　　lot_size  0.01　　

　pf = 6.77    勝率　72 %    50 トレード　  　平均利益　1.35 ドル

 　　大きく勝てる場合が時々あります。その他の時は勝ったり負けたりしながら (少ないながら) 着実に利益を積み上げます。勝率 72 %, pf 6.77 は手動の小規模バックテストではありますが申し分ありません。

付属します CSind, CPSind, BBWind, MADind についての詳しい説明は別売しておりますインディケータ「CSind 通貨の強さ」、「BBWind トレンド検出、監視 (アラーム付き)」、「MADind  MACD より早くて使いやすい (アラーム付き)　」の商品概要をご覧ください。