PEACE

 

バージョンアップ情報！

 PEACE　V4.0
 経済指標停止機能追加（MT5）

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ＰＥＡＣＥとは
P・・・Personal（個人型）
E・・・Exchange（為替）
A・・・Automatic（自動）
C・・・Capital（資本）
E・・・Equalizer（平均法）

　PEACEは様々な定期購入型の投資信託や保険商品に採用されている購入価格平均法（ナンピン）を用いた運用を実行します。
　FXのメリットを活かしFX未経験者から経験者まで本格的な投資を実現できるよう考案されました。
　※レバレッジに注意してください。

　FXと聞くと「マイナスになった時の追証が危険」「難しそうで手をつけていない」「自分には無縁」といったイメージを持たれている方に、 保険投資商品と似た手法をFXで再現してみることで 資産運用の一つにFXという選択肢があるという事を知っていただけたら幸いです。

　EAを投資として考えた場合、利用者様はEAの特性や特徴、リスクを理解したうえでご利用いただいた方がより投資の質を高めることができると考えております。 どのように資産が増えていくのかを理解するためにはエントリーや決済ロジックを把握しなければなりませんが、PEACEはFX未経験者でもわかりやすいような 単純なロジックとなっております。
　またパラメータ設定を自由に行うことができるようにし、利用者様独自の 購入価格平均化手法を作り出すことができるようにしました。 これにより、いっそう利用者様が納得して質の高い投資活動を行うことができると考えております。

　PEACEは通貨ペアの制限がなく自由度が高いので、超短期投資から高金利通貨の金利（スワップ）を狙った長期投資まで 幅広い投資戦略を実現させることができる商品となっております。


このPEACEは基本的には10万円→100万円を目指すEAではなく、100万円→110万円を目指す自動売買ソフトになります。

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ロジック紹介
PEACEはナンピンをメインロジックとしたEAです。 初期設定（推奨通貨ペアAUDCAD/期間2009.1.1-2020.1.1の過去チャートを用いた検証による最適化設定）を例にそのロジックをご紹介致します。

【バージョン１】
　EAを設定後、指数移動平均線（EMA）を用いトレンド方向に新規エントリーを実行します。 現在の値が100EMAより上にある場合は買い、下にある場合は売りエントリーをします。 +10pipsで通常決済しますが、-50pips間隔で初期ロットの1.7倍で再度同方向に追加エントリーを繰り返すことで 安い時に多く買い、また高い時に多く売ることで購入価格の平均化ができ、結果的に高い利益率を獲得することができます。
　従来の手法である総獲得pipsで決済する設定の場合、保有中の数量が大きくなればなるほど、大きく値を戻さないと決済できなくなりますので、 指定した金額1,000円(またはドル)で手仕舞い決済する事で 「浅い押し目」 によって利益を出しつつ手仕舞いできるロジックになっております。
 
【バージョン２】
　EA設定後、独自ロジック（ＡＤＸをオシレーターとして使用した逆張り手法）によりエントリーを行います。
　決済ロジックについてはバージョン１と同様になっておりますが、ナンピン間隔は独自の 「オートアジャスト機能」 によって最適化され実行されます。
　オートアジャスト機能は、ナンピン間隔が固定幅ではなく、保有したポジションの逆方向にトレンドが強い局面では間隔が広くなり、 反発局面と判断した場合にナンピンを実行する仕組みになっております。
　また、オートアジャスト機能の感度は簡単に最適化できるため、値動きが大きい通貨ペアに対しては数値を大きくすることで 　反発局面と判断する感度が低くなり、ナンピン間隔が広くなります。


【バージョン３】
　パラメーター変更（ナンピン間隔）。
　追加対応銘柄:XAUUSD GOLD BTCUSD BTCJPY
　pipsは以下で計算しています。
　ゴールド：0.1usd　→　1.0pips
　ビットコイン：10usd(1,000jpy)　→　1.0pips
　ｖ3.1

　5分足に変更 
PEACEのロジックはとてもシンプルですので、バックテストとフォワードテストの乖離が比較的少なくパラメータの最適化がしやすくなっております。
是非個々の納得のいく設定で運用していただけたらと思います。
  v4.0

　経済指標停止機能追加（MT5のみ）

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ロジック解説
ここでは、PEACEのエントリー（新規・追加）、決済（通常・手仕舞い）ロジックを解説いたします。
■エントリー
①移動平均線による判断
　指数移動平均線（以下、EMAと称します）を用いて相場の流れに沿ったエントリーをします。現在の値がEMAより上にある時は上昇トレンド、現在の値がEMAより下にある時は下降トレンドと判断して、トレンド方向に新規エントリーします。 パラメータ設定のEMA_reverseをtrueにすると、EMAの上にあるときはショート、下にある時はロングポジションを保有します。
②独自ロジックによる判断（セレクトモード）
　ＡＤＸをオシレーターとして使用した手法です。ＡＤＸ線（トレンドの強さを表す線）がトレンドを示していない時に、Ｄ+やＤ-が上昇した場合、買われすぎや売られすぎとして判断し逆張りのエントリーを行います。
③エントリー可能時間帯
　パラメータ設定にて設定したエントリー時間の範囲で新規エントリーをします。ただしナンピンは指定した時間外でも実行されますが、Out Of Time Nanpinをfalseにすると指定した時間外のナンピンは実行されません。

　GMT+2（米国サマータイム中は+3）の時間になります。
④表示しているローソク足による判断
　表示させている時間足内での新規エントリーは1回のみとなります。デフォルトはM5ですが自由に変更可能です。
⑤スプレッドフィルター、スリッページフィルター
　急激なスプレッド変動が起こったり、スリッページが広がった場合にエントリーを控える機能です。設定した数値より大きい時、新規エントリーや追加エントリー、決済を行いません。
⑤追加エントリー
　新規エントリーから指定した回数の範囲で、指定した間隔（pips）毎に、指定した倍率の数量（lot.）で追加エントリーをします。※オートアジャストモード使用時の間隔は指定された幅より狭くはなりません。


■決済ロジック
①テイクプロフィット（TP_Pips)による通常決済
　指定したpipsに達した場合利確決済をします。例えば10pipsに設定した場合、0.5lot（5万通貨）を保有中の場合+5,000円で決済になります。
②ストップロス（SL_Pips)による通常決済
　最初のエントリーから指定したpipsに達した場合損切決済をします。
③金額による手仕舞い決済（TP_profitまたはSL_profit）
　指定した金額（口座通貨の単位、円）に達した場合決済を行います。初期設定では片側で1,000円の含み益になった場合決済します。
※決済ロジックの値を0にした場合、その決済ロジックは適応されません。例えばTP_Pipsに0を入力した場合、pipsによる利確はせず、TP_profitでの利確のみになります。

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パラメーター設定（「」内は初期値）
MAGIC1「7101」
EAが動作時にポジションを認識するための番号です。同じ通貨ペアで同じEAを設定する場合は違う番号を入力してください。 こちらは買いポジションのマジックナンバーです。

MAGIC2「7102」
同上。こちらは売りポジションのマジックナンバーです。

COMMENT「26934:PEACE」
このEAが操作したということがわかるように名前を付けることができます。履歴を見たときにわかりやすくなります。

Slippage「1」
エントリー時に許容するスリッページ幅(pips)です。この値を超えた場合エントリーしません。

Max_Spread「5」
エントリー時に許容する最大スプレッド幅(pips)です。この値を超えた場合エントリーしません。

Position_Type「Long_Short」
新規エントリーポジションの方向を指定できます。STOPの場合新規エントリーはしません（ＥＡの稼働を止めたい場合に使用）。 Long_Shortの場合買い、売り両方、Longの場合買い注文のみ、Shortの場合売り注文のみになります。

StartTime「2」
新規エントリーを許可する開始時刻の設定です。GMT+2（+3）の時刻となります

EndTime「22」
新規エントリーを許可する終了時刻の設定です。GMT+2（+3）の時刻となります。

Out_of_time_Nanpin「false」
エントリー制限時間外でのナンピンポジションの許可。falseの場合許可しません。

Lots「0.01」
最初に持つポジションの数量です。資金管理のため口座残高100万円につき0.01lot（1,000通貨）での運用を推奨。

MM「false」
複利機能のON（true）＆OFF（false）。

Base_Leverage「0.1」
最初のポジションのレバレッジ。例）およそ証拠金100万円、Base_Leverage0.1で0.01lotになります
MT4ではうまく動作しない場合があります。その場合はパラメーターのロットでエントリーします。

うまくロットが計算できていない場合は、エラーログをご覧になって値が取得できてないチャートを開いてください。 
TP_pips「10」
利確する幅の設定です。0にすると無効になります。
複数ポジション保有時は平均建値からの幅になります。 

TP_profit「1000」
保有しているポジションの損益がこの値を超えた場合、手仕舞い決済をします。0にすると無効になります。ドル建て口座の場合はドルです。

SL_pips「0」
損切する幅の設定です。0にすると無効になります。

SL_profit「0」
保有しているポジションの損益がこの値より小さくなった場合、手仕舞い決済をします。 0にすると無効になります。指定する場合は「-10000」等と入力してください。ドル建て口座の場合はドルです。

TrailingStop「false」
トレーリングストップの許可。falseの場合許可しません。

TrailingStopPoint「10」
トレーリングストップがtrueの場合有効。トレーリングストップを実行する幅pips

EMA_reverse「false」
EMAの向きとは逆にポジションを保有するかどうか。trueの場合逆になります。

EMA_Type「current」
EMAの時間足の設定。

EMA_period「0」
トレンドを判断するためのEMAの期間です。0を入力するとEMAを使用しません。

Entry_Type「select」
エントリーのタイミングalwaysでタイミングを測らず常にポジションを持つようになります。selectの場合「ADXをオシレーターとして用いた逆張り手法」のタイミングによってポジションを保有します。
 

Auto_Adjustment「true」
オートアジャストモードを使うかどうか。falseにすると使用しないためNanpinEntryPipsで設定した固定幅でナンピンを実行します。 trueにするとナンピン間隔を自動的に調整しますが、NanpinEntryPipsで設定した幅より小さくなることはありません。

Adjustment_sensor「14」
オートアジャストモードの感度。基本的には大きくするとナンピン間隔が広めになり、小さくすると狭くなります。

Nanpin_interbal_hour「3」
次のポジションを取るまでの時間。

NanpinCount「10」
ナンピンの最大回数を設定できます。

NanpinEntryPips「20」
追加ポジションの間隔(pips)を設定できます。Auto_Adjustmentがuseの場合はナンピン間隔の最低幅となります。

NanpinLotsMult「1.7」
前回ポジションの何倍の数量で追加ポジションを取るかの設定です。

TimeZone「2」

MT4またはMT5のタイムゾーン

AutoTime「auto_eu」

使用している業者のタイムゾーンのサマータイムの設定

 

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以下詳細な分析結果になります。（随時更新予定）
複数通貨ペアのバックテスト結果および、設定ファイルはこちらからDLできます。
https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/25118
QuantAnalizerによる分析結果（ｖ2.1）


ストラテジーテスターモデルによる変化（ｖ2.1）
始値によるバックテストは信頼性が低いため検証には適さず、最低でもコントロールポイントでの検証が必要。

スプレッド耐性確認（ｖ2.1）
スプレッド耐性は十分あり、幅広い業者での運用に対応可能。


パラメータ・ナンピン間隔の調整による変化（ｖ2.1）
ナンピン間隔は30pipsでドローダウンが低くリスクを避けたい運用に適していると思われます。 利益重視の設定では10pips、中間型で20pipsの設定で考えています。 ナンピン間隔40以上ではリカバリー力が低く固定幅でのナンピンが良さそうです。

アジャストセンサー調整による変化（ｖ2.1）
デフォルトでは「14」で設定。最適化時に使用することでカーブフィッティングを行うことができます。 数字を増やすことで感度は上がりナンピン間隔が広がりますが、リカバリー力が下がりますので増やしすぎにも注意してください。 AUDCADのバックテストでは20に設定するとリカバリー力が低下し、逆にドローダウンが増えるという結果になりました。