GZ_RSI_multi_M5
- 全期間
- 2年
- 1年
- 6カ月
- 3カ月
- 1カ月
リアル運用(pips)
※スワップと手数料を含めて成績を表示しています
公式運用(収益額)
詳細統計(月別)
- 1月
- 2月
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- 7月
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ストラテジーについて
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<重要な検証結果>
商品発売から約2年経ち、各実績の確認してみました。
■比較期間 2020年7月26日 ~ 2022年8月27日 (約2年)
■確認対象
① バックテスト結果(当ページ10年以上のバックテストと同条件)
② 外為ファイネストデモ口座(ゴゴジャン様公式)
③ 外為ファイネストリアル口座(個人リアル運用)
また、バックテスト結果(全通貨)は以下に格納しております。必要に応じてご参照ください。
https://drive.google.com/file/d/1UahXR7MQ7oU05trHKH9p02g-y251f4kT/view?usp=sharing
■■■■■■ 結果 ■■■■■■
EAの挙動について重要なのはグラフの形状と取引回数です。①~③すべて類似した形状であり、
取引回数も900回前後となっています。(誤差は必ずありますが軽微と考えます)
以上の実績を踏まえ、以下のことが言えると思います。
・Dukascopyのヒストリカルデータの信頼度が高い
→ 繰り返しになりますがグラフ形状から判断できるかと思います。
つまり、過去10年以上のバックテスト結果も信頼性が高いものと考えます。
・バックテスト結果より「デモ口座、リアル口座」の方が利益が出ている
→ 通常、各種要因より、バックテストよりリアル運用の方が利益が出ないことが多いです。
しかし当EAは「バックテスト≒リアル運用」であり、結果としてデモ(リアル)口座が利益が出ています。
この理由は以下2点と考えています。
1)スプレッド+手数料
2)スワップ
Dukascopyの取引は「スプレッド+手数料」がかかります。外為ファイネストは
スプレッドのみですので「全体として有利」です。
また、スワップにおいても外為ファイネストはDukascopyより優位であるため、これらが差分の原因であると考えております。
⇒ 上記結果より、当EAは今後も期待できるEAであると思っております。
■EA対応業者について GMT_Offset値が GMT+2 , GMT+3 の業者になります。 ■投資コンセプトおよび特徴 ・「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型EAであり、短時間足でエントリー、決済をするデイトレード性が高いシステムです。(まれに数日ポジションを保有します) ・最大ポジション数を1としているため、リスク管理がし易いです。 ・ナンピン、マーチンゲールなどのリスクの高い手法は使っていません。 ・複数通貨ペアのポートフォリオを組むことにより、利益の最大化および最大ドローダウンの低下を行っています。 ・短期で爆発的に利益を得るEAではなく、長期(1年単位など)での運用を目的としたシステムとなります。 ・週跨りのリスクを考慮し、週末決済機能を搭載しております。 ■開発時のこだわり ・バックテストにTDS(Tick Data Suite)を使用しているため、通常のバックテスト (疑似ティック)に比べ、よりリアルの相場に近い環境でも優位性があることを確認しています。 ・東日本大震災、ギリシャ危機、チャイナショックなどの大きなイベントも乗り越えられるよう、 バックテストは2008年から10年以上のデータを元にしました。 ・FXをギャンブルではなく、株などと同様に資産運用の一部としてご採用頂けるよう、長期で 安定して利益を上げられるようなEA設計としています。
■バックテスト詳細(12年) ・ツール : TDS(Tick data suite) ・期間 : 2008年1月1日 ~ 2020年8月30日 ・ヒストリカルデータ: dukascopy ・ロット数: 0.1 lot ・手数料: 0.1 lot(往復)=70円 ■ポートフォリオ(5通貨ペア)
■EURUSD
■GBPJPY
■GBPUSD
■USDJPY
■パラメータの説明
<共通パラメータ> 1.Max_Spread → 最大スプレッドのピップス数です。(設定値を超えた場合は取引致しません) (デフォルト:3.0pips) 2.Slippage → スリッページです。(pips単位) (デフォルト:3pips) 3.FixLots → 固定のロット数です。後述の資金管理機能をご使用の際は無視されます。 (デフォルト:0.1lot)
<共通パラメータ(資金管理)> v1.5より追加
※ 資金管理機能の各項目は「1.User MM」を「true」にした場合に有効になります。
また、複利機能使用時のロット増減単位はご使用の口座の最小ロット数になります。(0.01、0.1など)
なお、資金管理機能は使い方次第で想定を超えたロット数やリスクが高まり、破綻になる可能性がございます。
設定前に十分検証などをお願い致します。
1.Use MM → 資金管理機能使用有無です。(true:使用する false:使用しない) (デフォルト:false)
2.Lots of MM → 計算に使用するロットです。計算しやすいようにご使用口座の最小ロットを設定してください。(後述に例を記載します) (デフォルト:0.01)
3.Type of MM → 複利機能のロット算出に用いる金額の種類です。(Balance:口座残高 FreeMargin:余剰証拠金) (デフォルト:Balance)
4.Money per Lots → 設定金額あたりの「Lots of MM」で設定したロット数です。(後述に例を記載します) (デフォルト:100,000円)
5.Max of Lots → 最大ロット数です。 (デフォルト:5)
例:設定値「5.0」lotの場合: 資金管理計算後、「6.5」lotとなった場合、「5.0」lot(設定値)でエントリーします。
6.Min of Lots → 最小ロット数です。なお、設定数より少なくなった場合はエントリー致しません。 (デフォルト:0.01)
例:設定値「0.1」lotの場合: 資金管理計算後、「0.1」lotより少なくなった場合、エントリーしません。(設定値「0.1」はエントリーします)
■資金管理 設定例1(デフォルト)
Lots of MM: 0.01 Money per Lots: 100,000(円)
→ 100000円単位で「0.01lot」となるような増減パターンです。
残高500,000円の場合、0.05 lot、
残高1,000,000円の場合、0.1 lot
となります。
■資金管理 設定例2
Lots of MM: 0.1 Money per Lots: 1,000,000(円)
→ 1000000円単位で「0.1lot」となるような増減パターンです。
残高1,000,000円の場合、0.1 lot
残高2,000,000円の場合、0.2 lot
となります。
<通貨固有パラメータ> 1.MagicNumber → マジックナンバーです。 他の自動売買ソフトウェア(EA)と同時に使用する場合*、 他のEAのMAGICと競合しないように設定を変更してください。 2.StopLoss → ストップ値のpips数を設定ください。 3.TakeProfit → リミット値のpips数を設定ください。 4.Trade_Comment → トレードコメントを設定ください。 【各通貨ペアのデフォルト設定】 <EURJPY> MAGIC: 202255101 SL: 80 TP: 100 コメント: 24866:GZ_RSI_multi_M5_EURJPY <EURUSD> MAGIC: 202255102 SL: 100 TP: 100 コメント: 24866:GZ_RSI_multi_M5_EURUSD <GBPJPY> MAGIC: 202255103 SL: 120 TP: 180 コメント: 24866:GZ_RSI_multi_M5_GBPJPY <GBPUSD> MAGIC: 202255104 SL: 100 TP: 100 コメント: 24866:GZ_RSI_multi_M5_GBPUSD <USDJPY> MAGIC: 202255105 SL: 100 TP: 100 コメント: 24866:GZ_RSI_multi_M5_USDJPY ■開発方針 1. エントリー、決済の判断はローソク確定後に行う。 2. バックテストに「TDS(Tick data suite)」を使用する 3. 取引数において年間で最低50~100回はあること 4. バックテストの期間は最低10年はあること 5. 過剰最適を避けること ■皆様の大切な資金を守るためのお願い ・必ず「ニューヨーク時間(冬時間GMT+2、夏時間GMT+3)」のブローカーで ご使用ください。(該当ブローカー以外は日足が5本ではなく6本となるため、想定した取引を行えません) ・長期運用(1年単位など)をお願い致します。 ・相場は何が起こるかわかりません。短期的にみると勝つか負けるかは運次第となりますが、 バックテスト結果の通り、長期的に右肩上がりとなっているので、非常にエッジのある システムであると考えております。
【変更履歴】
v1.1 : 2020/09/02
・「REAL TRADE」対応に伴うパラメータ構成の変更(内部ロジック変更なし)
v1.2 : 2022/06/13
・USDJPYのマジックナンバーコメント不備対応(内部ロジック変更なし)
v1.3 : 2022/06/14
・一部通貨ペア設定が特殊なブローカー対応(内部ロジック変更なし)
v1.4: 2022/07/08
・EAパラメータ文字化け対応(日本語→英字化:内部ロジック変更なし)
v1.5 : 2022/08/20
・複利機能追加(内部ロジック自体変更なし)
REAL TRADE
裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格(pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。
簡単に分類すると、
・スキャルピング(数分~数時間以内で取引が完了するタイプ)、
・デイトレード(数時間~1日程度で取引が完了するタイプ)、
・スイング(1日以上~1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ)
・ナンピン・マーチン(等間隔または不等間隔で複数のポジションを持ち、利益が出たら一括で決済をするタイプ。ロット数を段階的に上げていくものをマーチンゲールといいます。)
・アノマリーEA(仲値トレード、早朝スキャルピング)
などがあります。
ただし、自動売買は予めリスクを限定できる、予想できるということが大きな強みでもあります。
【リスク】
FX取引をする以上は取引リスクは自動売買にももちろん存在します。
・ロットサイズのリスク
勝率が高いからといってロットを無理に大きくすると、EAによってはまれに負けた時の損失Pipsが大きい場合があります。必ずSLのPipsや保有ポジション数を確認してから、適切なロットで運用しましょう。
・急激な相場変動リスク
指標発表や、突発的なニュースによって急激に相場が動くケースがあります。システムトレードはそのような予測できない相場の動きを想定していないため、事前に決済しておく、取引しないなどの判断が出来ません。対策としては指標発表やVIX(恐怖指数)でEAの停止を行うツールなどを使うことも可能です。
【メリット】
・24時間取引してくれる
システムトレードはあなたの代わりに取引できるチャンスがあれば、淡々とトレードを行ってくれます。トレードに時間を割けない方にとってはとても便利な武器になってくれるでしょう。
・感情にコントロールされることなく淡々とトレードしてくれる
裁量トレードで負けが続き、ロットを大きくしてみたり、逆に少ない利益ですぐに利確してしまうといった、人間にありがちなルールの自己都合化がありません。
・初心者でも始められる
FX取引を行うにはまず勉強から…といった必要がなく、誰が使っても同じ結果になるのがシステムトレードです。
【デメリット】
・取引頻度を自由に増やせない
システムトレードは予めプログラムされた条件通りに取引をするため、EAのタイプによっては月に何度かしか取引をしない場合もあります。
・相場に合う、合わないがある
EAの取引タイプによって、順張りに向いている時期、逆張りに向いている時期などがあるため、すべての期間において成績が一定になることは少ないです。去年は良かったが、今年はあまり成績が振るわないということもあるため、運用する時期なのかどうかをある程度裁量で判断する必要があります。
・MT4(MetaTrader4。MT4が使えるFX会社で口座開設をする必要があります)
・EA(自動売買用プログラム)
・EAを運用するのに必要な運用資金
・24時間稼働可能なPCまたはVPS(クラウドサーバー上に仮想PCを置き、そこでMT4を立ち上げておく)
また、口座にはデモ口座とリアル口座があり、デモ口座を申請すると仮想の資金でトレードを体験することができます。リアル口座を開設したあと、FX会社から割り振られた接続サーバーを選択し、パスワードを入力して口座にログインします。
FX会社に指定された方法で口座資金を入金すると、MT4口座に資金が反映されて取引ができるようになります。
まず、購入したEAファイルをGogoJungleのマイページからDLします。zip(圧縮)ファイルがDLされるので、右クリックで解凍して中の「◯◯◯(EA名称)_A19GAw09(任意の8英数字).ex4」というファイルを取り出します。
次に、MT4を立ち上げ、「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「Experts」フォルダーの中に、ex4ファイルを入れます。MT4を一度閉じ、再起動したら、上部メニューの「ツール」→「オプション」の「エキスパートアドバイザー」の「自動売買を許可する」、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてOKを押して閉じます。
EAの正しい運用に必要な通貨ペアと時間足がEA販売ページに書いてあるので、それを参照して正しい通貨ペアの時間足のチャートを開きます(例:USDJPY5M ドル円5分足)。
メニューのナビゲーター内、「エキスパートアドバイザ」に先ほど入れたEAファイル名があるので、クリックして選択し、そのままドラッグ&ドロップでチャート内にEAを載せます。EA名ダブルクリックでも、選択されているチャートに載せることができます。
チャート上の左上に、「Authentification Success」と出れば認証成功です。 EAの運用には、24時間PCを立ち上げて置く必要がありますので、自動スリープ機能を解除するか、VPS上にMT4を置いてEAを運用ください。
認証されている口座以外で利用したい場合は、登録口座をリセットする必要があります。
口座のリセット方法は、Web認証が登録されているMT4を閉じている状態で、
GogoJungleのマイページ>利用する>デジタルコンテンツ>該当のEA>登録番号の「リセット」ボタンを押すと、登録口座が解除されます。
口座がリセットされている状態で、他のMT4口座でEAを利用すると、新たに口座が登録されます。
また、口座のリセットは無制限に行っていただけます。
→ EAが動かない時にチェックする項目
1ロット=10万通貨
0.1ロット=1万通貨
0.01ロット=1000通貨
となります。
ドル円であれば1ロット=10万ドルを保有することになります。
ロット保有にかかる証拠金はFX会社の定めるレバレッジによって決まります。
レバレッジ25倍であれば、1万通貨のドル円を保有するのに必要な証拠金は 10000*109(※1ドル109円レート時)÷25 = 43,600円 となります。
・リスクリターン率:期間中損益の合計÷最大ドローダウン
・最大ドローダウン:運用期間中の最大含み損
・最大ポジション数:そのEAが理論上同時に持ちうる最大のポジション数です
・TP(Take Profit):EAの設定上の利確Pips(または指定された金額など)
・SL(Stop Loss):EAの設定上の最大損失pips(または指定された金額など)
・トレーリングストップ:決済を指定のPipsで行うのではなく、一定の利益が出たら決済SLを一定の間隔で引き上げて(利益の方向へ)行く、利益を最大化する決済方法です。
・リスクリワード率(ペイオフレシオ):平均利益÷平均損失
・両建て:買いと売りを同時に保有すること(一部のFX会社では両建て不可のタイプもあります)
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出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
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