各市場開始時刻を起点としたティックボリューム VWAP を表示する VWAPind_ market はトレンドの把握、押し目、戻りの反転予測に有用です。VWAP_TFea は VWAPind_ market とスピアマンの順位相関係数を使用したトレンドフォローの順張り裁量トレードを補助する EA です。
トレンドの押し目、戻りで VWAP_TFea を待機させれば反転後に自動的にエントリーします。またサンプル数 9 の順位相関係数 RCI (9) の反転で自動決済して利確ないしは損切りします。もちろんチャートを監視し続け、勘を働かせて高値、あるいは底値で手動利確あるいは早めに損切りすることも可能です。
VWAPind_ market については別売しております「VWAPind_ market 日欧米各市場開始からの VWAP を表示」の商品概要をご覧ください。
シンプルですが必要かつ十分な機能を盛り込んだスキャルピング EA です。まずはストラテジーテスターでの動作確認、次いでデモ口座でのバーチャルトレードをお勧めします。ストラテジーテスターでトレードの練習をすることも出来ます。
4 つのスクリプト
Buy_order_VWAP, Sell_order_VWAP, Cancel_order_VWAP, Exit_order_VWAP
で EA をコントロールします。
Buy_order_VWAP をチャートにドロップしますとグローバル変数を介して指令が EA に送られローソク足が当該市場の VWAPind_ market より上で RCI (9) が上向きにあれば即座に買い注文が実行されます。RCI (9) が下向きであれば上向きに確定するのを待って実行します。その後、RCI (9) がシグナルより下向きに確定した時点で決済されます。待機中の買い注文はいつでもCancel_ order_VWAP で取り消すことができます。RCI (9) による決済を待たずに Exit_ order_VWAP で決済することも出来ます。売り注文 Sell_order_VWAP も同様です。
ストラテジーテスターのビジュアルモードで VWAP_TFea の使い方を説明します。下図は注文が出ていない通常の画面で no order, VWAP_TFea と左上に表示されています。
Sell_ order_ VWAPスクリプトで売り注文を入れますと RCI (9) が上向きなので待機状態になりSELL order, VWAP_TFea と右上に表示されます (下図)。
その後の灰色の当該市場の VWAPを上抜けします(下図)。しばらく上がり続け前々市場の VWAP (水色の線) でもみ合った後下落し始めます。RCI (9) も下向きとなりますが当該市場の VWAP を下抜けして 「下降トレンド」 になるのを待って売りエントリーします (下図やや右側の小さな青い矢印)。少し順行してから前市場の VWAP (ピンクの線) で反転、RCI (9) が上向きになりますので決済となります (下図やや右の小さな茶色の左向き三角印)。結果論ですが売り注文ではなく買い注文を入れておけば最初に当該市場 VWAP をクロスした時点での買いエントリーとなり 10 pips 程度の利益が出たことにも注意しておきましょう。
どういった局面で VWAP_TFea でのトレードを行うべきかをチャートで検討してみましょう。VWAP についてもパーフェクトオーダーは強いトレンドの存在を反映します。下図では上から当該市場、前市場、前々市場の VWAP となっておりこのような時は安心してトレードできます。 RCI (9) の下降局面で買い注文をいれて VWAP_TFea を待機させれば ①, ③, ⑤, ⑦ のタイミングで買いエントリーし ②, ➃, ⑥, ⑧ のタイミングで決済となります。⑥ は若干マイナスとなりそうですが他はプラス決済となります。
次のチャートはパーフェクトオーダーではありませんが当該市場 VWAP は下向きであり、前市場、前々市場 VWAP より低く推移しており少なくとも市場前半は下降トレンドであったと判断できます。 RCI (9) の上昇局面で売り注文をいれて VWAP_TFea を待機させれば ①, ③, ⑤, ⑦ のタイミングで売りエントリーし ②, ➃, ⑥, ⑧ のタイミングで決済となります。⑦ は VWAP のクロスを待ってのエントリーとなっています。⑥, ⑧ は若干マイナスとなりそうですが他はプラス決済となります。一般に市場前半では VWAP から離れる傾向、市場後半では VWAP に収束する傾向があります。そのことも考慮して ⑥, ⑧ の EA 決済の前に手動決済するか、市場後半ではトレードしないようにするのがよいと思われます。
左はストラテジーテスターの 5 分足チャート、右はテクニカル分析の 5 分足チャートです。ストラテジーテスターを灰色点線のところで停止して右のチャートの灰色点線より先にあるエントリーポイントを探します。VWAP のパーフェクトオーダーすなわち強いトレンドをトレードの前提条件とすることにします。エントリーのタイミングは RCI (9) の反転で判断します。丸印をつけたような箇所がエントリーポイントの候補となります。灰色点線の右側の最初の丸印の RCI (9) の上昇でトレードをすることにします。そのためにはそれより前の RCI (9) が下降しているところにバックテスト用のスクリプト Sell_time_VTF をドロップします。,緑の破線が出て一回目の売買指令を出す時刻と方向を指定することができます (買いの場合はスクリプト Sell_time_VTF で指定して赤の破線となります)。その後、ストラテジーテスターの停止を解除しますとチャートの展開が始まり Buy_time_VTF で指定した時刻に条件付き買い注文が有効となり、RCI (9) の上昇を確認してから実行されます (下図)。
Sell_time_VTF で指定した時刻になりますと EA のアイドルループが回り始めてストラテジーテスターの進行にブレーキがかかりますのでビジュアルモードのチャートにテクニカル指標を表示させておいて、値動きをゆっくり観察しながら裁量判断で Exit_order_VWAP による利確や損切りをすることもできます。
トレードが終わったら下図のように再度停止して次のエントリーポイントを指定するということを繰り返します。
ストラテジーテスターがトレード開始で減速しますので停止するのが容易で効率的にバックテスト、トレードの練習 (裁量判断による早めの損切／利確) が行えます。
このようにして行いました小規模手動バックテストでの結果をお示しします。RCI (9) のあまりにも小さな上昇や下降でエントリーするのを避けるため上昇幅、下降幅の下限 (min_dif) を設定できるようにしてあります。その値を変えて行った 3 回のバックテストの結果です。
(1) min_dif =0.00;
USDJPY 8/1/2024-8/26/2024 lot_size 0.01
pf = 5.51 勝率 72 % 50 トレード 平均利益 0.77 ドル
(2) min_dif =0.02;
USDJPY 8/1/2024-8/26/2024 lot_size 0.01
pf = 5.39 勝率 70 % 50 トレード 平均利益 0.66 ドル
USDJPY 8/1/2024-8/21/2024 lot_size 0.01
pf = 6.41 勝率 78 % 50 トレード 平均利益 0.75 ドル
勝率、pf ともに申し分ない成績ですが、そのほかのインディケータの状況なども考慮しながらトレードすると更に安定したトレードが可能になると考えられますので是非ご検討ください。
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