究極の逆相関インジケータ

  

28通貨ペア「究極の逆相関」インジケータのご紹介

1.   概要

「28通貨ペアシリーズ」の最終版ともいえるインジケータで、「通過強弱を究める者は、FXを究める」を、実際のトレードで実践し、具体的に成果を出す為に使用する、究極のインジケータです。

基本となる思想は、「通貨強弱」にあり、2つの通貨の「通貨強弱」の差分の変動を、3つの視点から定量的に評価する、今までに無いインジケータです。

3つの定量的視点とは、通貨強弱の相関係数、通貨強弱差のボラティリティ、通貨強弱差の変化率を指します。このインジケータにより、28通貨ペアの中から、最も負の相関係数が高いもの、最もボラティリティが大きいもの、最も変化率が大きいものを容易に探し出すことができます。

もはや、通貨ペアの選択に悩む必要は全くなくなります。比較的長期の時間足で、当該通貨ペアを選択すれば、自ずとその通貨ペアに利益が載ってくるのです。

8通貨(USD,JPY,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)全ての組み合わせ(28通貨ペア)の中から、今どの通貨ペアを選んでトレードするのが最適解であるかを、具体的な数値とカラーで知らせてくれる「究極のインジケータ」です。

 

　上の図は、日足チャートに本インジケータを導入した場合の、画面表示事例です。逆相関推奨通貨ペア、変動幅推奨通貨ペアともNZDUSDと表示されています。しかも変化率が最大で上向き（▲）になっているので、迷わずNZDUSDを買いでトレードすることができます。だからこそ「究極の逆相関」インジケータなのです。   

 

2.   本インジケータの特徴

(ア)                  主要8通貨（USD,JPY,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF）の組み合わせからなる28通貨ペア

 

8通貨の組み合わせは、28通り(₈C₂=28)になります。

 

 

(USDJPY,EURJPY,GBPJPY,AUDJPY,NZDJPY,CADJPY,CHFJPY,EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,EURGBP,EURAUD,EURNZD,EURCAD,EURCHF,GBPAUD,GBPNZD,GBPCAD,GBPCHF,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,NZDCAD,NZDCHF,CADCHF)について、通貨強弱の相関係数、通貨強弱差のボラティリティ、通貨強弱差の変化率を1枚のテーブルで表します。

 

(ア)                数値の大きい順TOP3とBOTTOM３を見やすい色で表示します

(イ)                 ワンクリックで、通貨ペアをアルファベット順に並び替えられます。

(ウ)                 ワンクリックで、数値の大小順に並び替えられます。

(エ)                 ワンクリックで、並び替え方向を昇順・降順に切り替えることができます。

(オ)                 表示色は、ユーザーが任意の色に変更できます。

3.   本インジケータの基本的考え方

FXで利益を上げるには、通貨強弱の概念を理解することが必須です。日々、為替レートは変化しています。28通貨ペアの中から、強い通貨と弱い通貨の２つの通貨ペアの組み合わせを選択し、基本的には、強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、為替差益を得るわけです。実際の為替レートは、波のように変動していますので、通貨強弱の差が広がっていく期間と、狭まっていく期間が交互に出現します。通貨強弱の差が広がっていく期間は、強い通貨を買い、弱い通貨を売りますが、逆に、狭まっていく期間は、強い通貨を売って、弱い通貨を買うことになります。

例えば、通貨ペアがUSDNZDの場合の通貨強弱グラフを、次図に示します。

時間足は日足です。USDとNZDは、逆相関の関係にあり、USDが上昇すると、NZDは下降し、USDが下降すると、NZDが上昇します。USDが上昇（NZDが下降）する期間中は、USDNZDの買いポジションを、USDが下降（NZDが上昇）する期間は、USDNZDの売りポジションを持ちます。　　　

NZDUSDのチャート上に表示すると、次のようになります。

 

  

このように売買を繰り返すことで、レートの変動幅の山から谷、谷から山を根こそぎ獲ることができるようになります。

 

以上のような理想的なトレードをする為には、(1)通貨強弱の相関係数が負（逆相関）であり値が大きい、(2)通貨強弱差のボラティリティが大きい、(3)通貨強弱差の変化率が大きい事が必要となります。これら3つの条件に関して、28通貨ペア全てについて計算してカラー表示するのが、本インジケータです。

 

 

 

 

4.   インジケータ画面の説明

 

１番左側の列が通貨ペア名（CP）です。

2番目の列が、通貨ペアの通貨強弱に関する相関係数（Corr）です。

３番目の列が、通貨強弱差のボラティリティ（DEV）です。

４番目の列が、通貨強弱差の変化率（DIF）です。

タイトル行をマウスでクリックすると、クリックした項目をキーとして昇順（または降順）に並べ替えを行います。[↑]

 

5.   パラメータ

[項目]                         [内容]              [デフォルト設定値]

FontSize           フォントサイズ                         11

x_org              横方向位置                               10

y_org              縦方向位置                               28

 

タイトル行との間隔                                          18

行の間隔                                                        18

 

x_shift             横位置調整                               50

x_shift2                      横位置調整2                            70

x_shift3                      横位置調整3                            155

x_shift4                      横位置調整4                            230

corner              コーナー位置                            0

                      (0:左上、1:右上、2:左下、3:右下)

CL_ASSEND      昇順                                       Magenta

CL_DESCEND    降順                                       Yellow

CL_NON           その他表示色                            Lime

CL_TOP1          TOP1表示色                            Aqua

CL_TOP2          TOP2表示色                            DeepSkyBlue

CL_TOP3          TOP3表示色                            Violet

CL_MID           中間表示色                               AliceBlue

CL_BTM3         BOTTOM3表示色                      Yellow

CL_BTM2         BOTTOM2表示色                      Orange

CL_BTM1         BOTTOM1表示色                      Red

          

 

使い方

＜インジケータの導入＞

任意の通貨ペアのチャートにインジケータを導入します。

全般タブの「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてください。

（チェックが入っていないとエラーが表示されます。）

グリッドが邪魔な場合は、CTRL+Gを押してグリッドを消してください。

ローソク足が邪魔な場合は、ALT+3を押して、ラインチャートにします。

縦軸目盛の上でマウスカーソルを下にドラッグして表示倍率を下げると見やすくなります。

プロパティ、色の設定でラインチャートの色をNoneにするとラインは表示されません。

 

＜逆相関関係にある通貨ペアの発見＞

2列目の【Corr】をマウスでクリックすると、28通貨ペアの相関係数のマイナスが大きい順番で並び替えられます。最も負の相関係数が大きい（逆相関関係の）通貨ペアが最上位に来ます。負の相関係数がｰ0.9を超える通貨ペアは赤色で、-0.8を超える通貨ペアは橙色で、-0.7を超える通貨ペアは黄色で表示されます。正の相関係数が0.9を超える通貨ペアは水色で、0.8を超える通貨ペアは濃い空色で、0.7を超える通貨ペアは紫色で表示されます。

　マイナスで、最も数字の絶対値が大きい通貨ペアを探してください。

 

＜ボラティリティが大きい通貨ペアの発見＞

3列目の【DEV】をマウスでクリックすると、ボラティリティが大きい順番に並び替えられます。全28通貨ペアのボラティリティの変動幅の90%以上、80%以上、70%以上で、通貨ペアの表示色をOrangeRed、Gold、Yellowにそれぞれ変えています。

表示色がOrangeRedで、並び替えて一番上に来る通貨ペアが、ボラティリティが最も大きい通貨ペアになります。

 

＜変化率の大きい通貨ペアの発見＞

４列目の【DIF】をマウスでクリックすると、当該時間軸で最も変化率が大きい通貨ペア順に並び替えられます。変化率の数字は正のものと負のものがあり、正が上昇トレンド方向を、負が下降トレンド方向を示します。全28通貨ペアの変化率の変動幅の90%以上、80%以上、70%以上、30%以下、20%以下、10%以下で、それぞれの表示色を変えています。

また、変化率が正で最大の通貨ペアに▲を、負で最大の通貨ペアに▼を付加して、どの通貨ペアの変化率が最大、最小であるかが一目で分かるようにしています。

 

＜昇順、降順の切り替え＞

【↑】あるいは【↓】をクリックすると、並べ替え順が替わります。

【CP】をクリックすると、通ペア名順に並び替えられます。

6.   実際の画面から

（１）初期画面

通貨ペア名　[CP]　昇順に並んでいます。

 

 

（２）通貨ペア名で並べ替え

【CP】をマウスでクリックすると、通貨ペア名の降順に並べ替えられます。

 

 

（３）[Corr]をクリックすると、相関係数の順に並び替えられます。

 

 

（４）[DEV]をクリックすると、ボラティリティの大小順で並び替えられます。

 

 

（５）[DIFF]をクリックすると、変化率の大小順で並び替えられます。

【↑】または【↓】をクリックしても、並び順が逆になります。

 

最も負の相関係数が大きい通貨ペア名を「逆相関推奨通貨ペア」として、最もボラティリティが大きい通貨ペア名を「変動幅推奨通貨ペア」として、大きいフォントで中央に表示します。

これらの数値表示は、チャートの時間足によって変化します。

 

図では、「逆相関推奨通貨ペア」はNZDUSD、「変動幅推奨通貨ペア」もNZDUSDとなっているので、トレードするのであればNZDUSDの一択となります。また、[DIF]のマークが▲なので、買いでエントリーすることになります。

当該時間足で、どの通貨ペアをどの方向にトレードすれば最も良いかが示されています。

 

従って、今、日足トレードで、ポジションを建てるのであれば、「ZNDUSDで買いポジションを建てるのが最も良い」という結論が得られるのです。

 

 

 

 

 

 

では、実際のNZDUSDの日足チャートを見てみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

上昇トレンドの只中にあり、まだまだ上昇の余地が十分あります。また、上昇の角度も急角度で、さらに上値を狙えそうです。

 

次に、通貨強弱グラフを見てみましょう。

 

 

 

USDとNZDは綺麗な逆相関関係にあり、USDが下降、NZDが上昇中です。まだまだこの傾向が続くと見込まれるので、NZDUSDを買いで攻略するわけです。USDとNZDのグラフの差の変化率を注目し、変化率の数値が低下してきたら手仕舞いを検討します。

 

 

7.   画面構成要素

（１）クリッカブル要素

1行目にある[CP]、[Corr]、[DEV]、[DIF]、 [↑]をマウスでクリックすることで、並び替え順を変えられます。

現在の選択要素は【】で囲まれます、非選択要素は[]で囲まれます。

（２）【CP】

       通貨ペア名です。

（３）【Corr】

相関係数です。

（４）【DEV】

ボラティリティです。

（５）【DIF】

変化率です。

 

 

 

8.   実際の使用例

(1)日足トレード

【Corr】又は【DIF】で並び替えて、逆相関の数値が大きく、変動率の大きき通貨ペアを選びます。この例では、逆相関、変動幅、急上昇とも推奨通貨ペアがNZDUSDになっていますので、後は日足トレードでNZDUSDを買うだけです。

 

(2)4時間足トレード

 

 

【Corr】で並び替えて、相関係数が負で数字の大きい通貨ペアを探します。また、同時に[DEV]、[DIF]の列も参照します。上から2番目のUSDCHFは、相関係数がｰ0.92で、変動幅が3815.1、変化率が-31.0で▼マークがついています。　もし、トレードする時間足が4時間足ならば、28通貨ペアの中で、「売るならUSDCHF」という結論になります。

 

(3)15分足トレード

 

  

【DIF】で並び替えて、最も数字の大きい通貨ペアを探します。プラスで最も大きい数値は、EURAUDの9.4、マイナスで最も大きい数値は、AUDJPYのｰ11.2です。EURAUDの相関係数は、-0.75、AUDJPYの相関係数は、-0.30で、数値として大きくありません。変動幅の数値も、それぞれ680.7と742.7であり、あまり良い数値ではありません。推奨通貨ペア表示も、4つともバラバラ（NZDCHF,GBPAUD,EURAUD,AUDJPY）です。

　従って、15分足でのトレードは「やらない方が良い」という結論になります。

 

 

 

 

 

9.   本インジケータのメリット

28通貨ペアの通貨相関係数を、数字にして表示するので、どの通貨ペアが逆相関になっているかを、具体的に評価できます。

　ボラティリティが大きい通貨ペアがどれかを、数字として表示します。ボラティリティの視点から通貨ペアを選ぶことができます。

変化率で並び替えができるので、今現在、最も値動きのある通貨ペアがどれであるかを直ちに判別できます。

　逆相関関係にあり、ボラティリティが大きく、変化率が大きい通貨ペアを28通貨ペアの中から選ぶことができるので、あとはその通貨ペアでトレードするだけです。

　また、変化率の数値をモニターしていて、数値が低下してきたら手仕舞いという使い方もできます。

　通貨強弱グラフの「8C通貨強弱　見える化インジケータ」と併用して使用すると、より効果的でしょう。

 

 

      ※「8C通貨強弱　見える化インジケータ」

                 https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/39150

 

 

　本インジケータが、皆様のトレードの力強い味方になるものと確信しています。

 

 

 

10.        バージョンアップ履歴　

＜Ver1.00＞ 　    2022/12/04

      初期開発バージョン

   
  

＜Ver4.00＞         2022/12/07

      表示項目の追加

＜Ver5.00＞         2022/12/25

      （１）タイトル行との間隔、行の間隔を、任意の値に変更できるようにパラメータを追加しました。

　　　　（２）MT4のデータが存在しない場合に、エラーとなるバグを修正しました。 

 

  

<Ver6.00>          2023/01/10

      逆相関推奨通貨ペア、変動幅推奨通貨ペア、急上昇推奨通貨ペア、急下降推奨通貨ペアの４通貨ペアに関して、通貨ペアの英字部分をクリックすると、当該通貨ペアのチャートが、今開いている時間軸で、新規オープンするような仕様を追加しました。