Light-β

Light-βの最大の魅力は、4通貨ペア×4時間軸でポートフォリオを組めることです。

Light-βは当初（2020年6月）、5分足専用として開発しました。

しかし”Light-β”は、時間軸に関わらず機能する為、Light-β単体でポートフォリオを組む事でパフォーマンスを最大化できる事がわかりました。（2021年3月）

通貨ペア、時間軸に関係なく機能するシステムにしかできない技です。

ポートフォリオの効果を是非、ご確認下さい。

注）ポートフォリオ運用について

　・同一口座内であれば、複数通貨ペア、複数時間足の運用が可能です。（Ver.2.03以降）

　・但し、上記のフォワードテストは、複数時間足での運用ができない為、4通貨ペア×5分足のみの運用状況です。

特徴

特徴は、以下の3つです。

1. 優位性の証拠
2. ポートフォリオ化による収益安定
3. リスク評価

1.　優位性の証拠

パラメータ調整して作った『見せかけの優位性』は、少しの変化で優位性が失われます。

リアルトレードで、負ける原因の一つと言われています。

『Light-β』はシンプルな手法の優位性のみを利用したトレードです。

少しの変化では、優位性が失われない事を確認しています。

　　　① 通貨ペアを変えても機能する。

　　　② 時間軸を変えても機能する。

　　　③ 異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する。

検証条件

　期間　　　　：　2005年1月～2021年2月（16年間）

　通貨ペア　　：　4通貨ペア（USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPUSD）

　スプレッド　：　通常のスプレッド　＋　α（余裕）の値で評価しています。（詳細は、GogoJungleのスプレッド比較）

①　通貨ペアを変えても機能する

『Light-β』は、通貨ペアに関わらず、機能します。

以下に、5分足におけるバックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

検証結果

✔　『Light-β』は、4つの通貨ペアで、優位性がある事を確認しています。

詳細　：バックテスト （Ver.2.02の結果ですが同等です。）

②　時間軸を変えても機能する

『Light-β』は、時間軸に関わらず、機能します。

以下に、バックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

✔　『Light-β』は、時間軸を変えても、優位性がある事を確認しています。

③　異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する

証券会社が異なると、ヒストリカルデータも異なります。

一つのヒストリカルデータで最適化したシステムは、異なるヒストリカルデータで評価すると激しく低下する事があります。

以下に、異なる証券会社のヒストリカルデータを用いたバックテスト結果のプロフィットファクターを示します。

✔　『Light-β』は、異なるヒストリカルデータでも、優位性がある事を確認しています。

※　検証期間：2007年1月～2021年2月（14年間）

2.　ポートフォリオ化による収益安定性

『Light-β』は、複数通貨ペア、複数時間軸で優位性があり、ポートフォリオを構築する事ができます。

以下に、複数通貨ペア、時間軸でポートフォリオを組む効果について記載します。

ポートフォリオを組む理由------------------------------------------------------------------

ポートフォリオを組むことで、リスクを小さくする事ができます。

リスクとは、ばらつきの事です。

さらに、分かりやすく言うと、ドローダウンの事です。

例えば、100万円の利益を目指す場合、単品では50万円のドローダウンを経験するのに対し、ポートフォリオを組むと30万円のドローダウンで済むようになります。

途中に発生するドローダウンは無視できる人は、単品の運用で問題ありません。

少しでも、ドローダウンを小さくしたい人は、ポートフォリオを組むことを考えるべきです。

相関係数

ポートフォリオを組むときのポイントは、それぞれの相関係数が低い事です。

相関係数は　-1.0　～　1.0　の間の数字で、強弱を測る指数で、目安は以下の通りです。

✔ 4つ通貨ペアはほとんど相関がなく、ポートフォリオを組むメリットがあります。

✔ M15-M30-H1間に弱い相関がありますが、それ以外はほとんど相関がありません。ポートフォリオを組むメリットがあります。

＜4通貨ペアの相関係数＞

＜4つの時間軸の相関係数＞

通貨ペアのポートフォリオ

Light-βは、4通貨ペアでポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

5分足を例に、4通貨ペアで運用した場合のバックテスト結果を紹介します。

評価の見方------------------------------------------------------------------

EAの性能を測る指標の一つにリカバリーファクター（リターン÷リスク）があります。

リカバリーファクター　＝　リターン　÷　最大ドローダウン（下表では、Return/DD Ratio）

リカバリファクターを改善すると、小さなリスクで大きなリターンを狙う事ができます。

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✔ 4通貨ペアを組み合わせると、リカバリーファクターが改善する。

＜4通貨ペアでポートフォリオを組んだ場合＞

時間軸のポートフォリオ

Light-βは、4つの時間軸でポートフォリオを組んで運用する事を推奨しています。

4つの時間軸で運用した場合のバックテスト結果を紹介します。

✔ 4つの時間軸を組み合わせると、リカバリーファクターが改善する。

＜4つの時間軸でポートフォリオを組んだ場合＞

＜ポートフォリオ後の収益カーブ＞

3.　複利運用

私は、逆マーチンゲール法（いわゆる複利運用）を推奨しています。

逆マーチンゲールを推奨する理由------------------------------------------------------------------

　マーチンゲールは、負ければロットを増やす手法

　逆マーチンゲールは、負ければロットを減らし、勝てばロットを増やす手法

　マーチンゲールは、ドローダウン期間（下図：C)を短縮できますが、最大ドローダウン（下図：（A-B）÷A）が大きくなります。

　逆マーチンゲールは、最大ドローダウンを小さくする事ができますが、ドローダウン期間が長くなります。

　ドローダウン期間は精神的に堪えますが、最大ドローダウンは致命傷になる可能性があります。

　長期運用を考えると、逆マーチンゲール（複利運用）の方が向いています。

＜参考＞

書籍によると、一般的な個人投資家のドローダウン許容値は、以下の通りです

　・最大ドローダウンは30～40％

　・最長ドローダウンは約18カ月

複利運用のケーススタディ

4通貨ペア、4つの時間足でポートフォリオを組み、100万円を運用資金として、10年間複利運用した場合の予測を以下に示します。

損益結果のばらつきを元に、利益、ドローダウン等の確率を予測しています。

複利率を変化させたケースを以下に示します。

計算はバックテスト結果に基づいていますので、参考値です。

＜複利1％＞

利益　　：　10年後の利益

利益率　：　年間の利益率

DD％　  ：　10年間の最大ドローダウン率

DD期間  ：　10年間の最長ドローダウン期間

GR　　  ：　ゲインペインレシオ（＝　平均年間純益　÷　平均年間最大ドローダウン)

RF　　　：　リカバリーファクター（＝　純益　÷　最大ドローダウン）

平均　　：　平均値

50％　　：　中央値

20％　　：　下限20％の値

＜複利2.0％＞