Moon（ムーン）
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- 2年
- 1年
- 6カ月
- 3カ月
- 1カ月
公式運用（収益額）
詳細統計（月別）
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ストラテジーについて
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開発の背景
『Monn』は、5分足の逆張り手法（RSI）を採用したシステムです。
とてもシンプルなトレード手法です。
以前の私は、RSIに対して否定的でした。
RSIに優位性がない事を証明すべく、検証を行った結果、面白い事が分かりました。
RSIを用いたトレードは、時間帯により、損益の傾向が全く異なることを発見しました。
時間帯の傾向（日本時間の深夜から朝にかけて利益が出やすい）を用いたのが、本EAになります。
（朝7時頃はスプレッド拡大時間であり、この時間帯の結果は信用していない）
優位性の仮説
なぜ、RSIは時間帯によって優位性が異なるのでしょうか？
損失が多い時間帯（16～24時頃）は、世界中のトレーダが活気がある時間帯です。
一方で、利益がでる時間帯（18～9時頃）は、アジア～欧米へと徐々に夜になる時間帯です。
本手法は5分足のみ機能するので、デイトレードが対象となります。
デイトレードは、ポジションに利益がある場合、寝る前に利確（又は損切ラインの移動）をすることが多いと思います。
一方で、プロスペクト理論では、ポジションに損失がある場合、塩漬けにする傾向があると言われています。
RSIは逆張り指標であり、デイトレーダの夜の利確（又は損切ラインの移動）が逆張りの収益ドライバになっている可能性があります。
あくまで仮説ですが、この仮説が正しければ、デイトレーダがいなくならない限り、優位性が維持されます。
特徴
主な特徴は、以下の3つです。
（1）優位性の証拠
（2）ポートフォリオ効果
優位性の証拠
優位性がある手法は、少し変化しても優位性が失われる事はありません。
以下の検証で、優位性が維持されることを確認しています。
① 通貨ペアを変えても機能する。
② 耐スプレッド
③ 異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する。
通貨ペアを変えても機能する
『Moon』は、通貨ペアに関わらず、機能します。
以下に、バックテスト結果のプロフィットファクターを示します。
✔ 『Moon』は、4つの通貨ペアで、優位性がある事を確認しています。
例：USDJPY
耐スプレッド
✔ 『Moon』は、通常のスプレッドに対して、広いスプレッドでも優勢がある。
通常時のスプレッドは、以下の通り（参考：GogoJungleのスプレッド比較）
異なる証券会社のヒストリカルデータでも機能する
証券会社が異なると、ヒストリカルデータも異なります。
一つのヒストリカルデータで最適化したシステムは、異なるヒストリカルデータで評価すると激しく低下する事があります。
以下に、異なる証券会社（B社※）のヒストリカルデータを用いた場合のバックテスト結果（プロフィットファクター）を示します。
✔ 『Moon』は、異なるヒストリカルデータでも、優位性があることを確認しています。
※ 証券会社の違い
A社 ： 16年分のデータ（2005～2020年） GMT：2（冬）、3（夏）
B社 ： 14年分のデータ（2007～2020年） GMT：9（冬）、9（夏）
ポートフォリオ効果
『Moon』は、1つの通貨ペアで最適化していないので、複数通貨ペアでポートフォリオを構築する事ができます。
＜2通貨ペア（USDJPYとGBPUSD）でポートフォリオを組んだ場合＞
✔ リカバリーファクター（リターン/最大ドローダウンの比率）が改善
EAの設定
* Macic_number = 10210322
マジックナンバーです。
最大10つのポジションを持つため、102103220～102103229に割り当てています。
複数の通貨ペアを同時に稼働させる場合も同じ値で問題ありません。
* 許容スリッページ（pips）= 1.0（初期値）
スリッページがこの値を超えた場合は、トレードが見送られます。（ストリーミング方式のみ）
* 許容スプレッド（pips）= 1.0（初期値）
スプレッドがこの値を超えている場合は、トレード（エントリ/決済）が見送られます。
この値を小さくするとトレード成績は向上しますが、見送られる回数が増加します。
ご使用される証券口座のスプレッドを確認し、適宜修正下さい。
通常時のスプレッド＋α（余裕）が目安です。（参考：GogoJungleのスプレッド比較）
* 最大ポジション数 = 10（初期値）
同時に保有する最大ポジション数を設定します。
前のポジションが決済されていない状態でエントリ条件を満足した場合に、最大ポジション数までエントリします。
奇数（1，3，・・・，9）は、打診ポジション（注記参照）です。
最大ポジション数は偶数（2，4、・・・、10）を設定下さい。（最大：10）
* 複利： true、単利：false =true（初期値）
"ture"が複利モード
"false"が単利モード
* 複利率（％）= 0.5（初期値）
複利モードを選択した場合に、参照される値（％）です。
口座残高に合わせて、損切額が自動計算されます。
例）0.5（％）と設定した場合
口座残高 100万円の場合 損切額は5,000円に設定される。
* 損切額（単利）= 5000（初期値）
単利モードを選択した場合に、参照される値です。
口座通貨に合わせて、損切額を設定します。
例）5,000円（50ドル）を設定する場合、以下の値を入力
円口座 ：5,000
ドル口座 ：50
マニュアル設定
以下は、ご自身でロット、損切幅を調整したい方の為に用意したパラメータです。
損切額を元に運用される方は、以下の設定は不要です。
サーバ時間が異なる場合は、サーバ時間のみ変更下さい。
* 打診ロット =0（初期値）
奇数ポジションは、打診ポジションです。（注記参照）
打診ポジションは、最小ロットを推奨します。
最小ロット以下の値（例：0）を入力すると、最小ロットとなります。
* 通常ロット =0（初期値）
偶数ポジションは、通常ポジションです。
通常ポジションのロットを固定して運用したい場合に、値を入力します。
”0”を入力すると、損切額に合わせたロットが、自動計算されます。
* 損切幅(pips）=0（初期値）
通常ポジションの損切幅を固定したい場合に、入力します。
損切幅に”0”を入力すると、自動的に損切幅が選定されます。
損切幅（自動） ＝ 4時間足のボラティリティ（20本平均）×損切倍率
* 損切倍率=1（初期値）
損切幅（pips）に”0”を入力した場合のみ、参照されます。
損切倍率は、損切幅（自動）の調整に使用します。
損切幅（自動） ＝ 4時間足のボラティリティ（20本平均）×損切倍率
* サーバ時間（冬時間）（GMT＋〇）
FX証券会社のサーバ時間（MT4表示時間：2 or 9）を入力して下さい。
外為ファイネストの場合は、変更不要（2を入力）
日本時間のサーバの場合は、9を入力
* 週末にポジションなし= false（初期値）
”true”を選択した場合、週末にポジションを保有しません。
金曜日の深夜よりトレードしなくなります。
祝日や変則時間の場合は、保有される場合があります。
注記）打診ポジションの扱い
奇数ポジション（1，3，・・・，9）は、打診ポジションです。
偶数ポジション（2，4、・・・、10）は、通常ポジションです。
打診ポジションは、通常ポジションの参照用です。
打診ポジションもプラスの期待値を持っていますが、通常エントリより小さく、最小ロットを推奨しています。
打診ポジションの損切幅は、損切価格に合わせて自動的に設定されます。
裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格（pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。
簡単に分類すると、
・スキャルピング（数分～数時間以内で取引が完了するタイプ）、
・デイトレード（数時間～1日程度で取引が完了するタイプ）、
・スイング（1日以上～1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ）
・ナンピン・マーチン（等間隔または不等間隔で複数のポジションを持ち、利益が出たら一括で決済をするタイプ。ロット数を段階的に上げていくものをマーチンゲールといいます。）
・アノマリーEA（仲値トレード、早朝スキャルピング）
などがあります。
ただし、自動売買は予めリスクを限定できる、予想できるということが大きな強みでもあります。
【リスク】
FX取引をする以上は取引リスクは自動売買にももちろん存在します。
・ロットサイズのリスク
勝率が高いからといってロットを無理に大きくすると、EAによってはまれに負けた時の損失Pipsが大きい場合があります。必ずSLのPipsや保有ポジション数を確認してから、適切なロットで運用しましょう。
・急激な相場変動リスク
指標発表や、突発的なニュースによって急激に相場が動くケースがあります。システムトレードはそのような予測できない相場の動きを想定していないため、事前に決済しておく、取引しないなどの判断が出来ません。対策としては指標発表やVIX（恐怖指数）でEAの停止を行うツールなどを使うことも可能です。
【メリット】
・24時間取引してくれる
システムトレードはあなたの代わりに取引できるチャンスがあれば、淡々とトレードを行ってくれます。トレードに時間を割けない方にとってはとても便利な武器になってくれるでしょう。
・感情にコントロールされることなく淡々とトレードしてくれる
裁量トレードで負けが続き、ロットを大きくしてみたり、逆に少ない利益ですぐに利確してしまうといった、人間にありがちなルールの自己都合化がありません。
・初心者でも始められる
FX取引を行うにはまず勉強から…といった必要がなく、誰が使っても同じ結果になるのがシステムトレードです。
【デメリット】
・取引頻度を自由に増やせない
システムトレードは予めプログラムされた条件通りに取引をするため、EAのタイプによっては月に何度かしか取引をしない場合もあります。
・相場に合う、合わないがある
EAの取引タイプによって、順張りに向いている時期、逆張りに向いている時期などがあるため、すべての期間において成績が一定になることは少ないです。去年は良かったが、今年はあまり成績が振るわないということもあるため、運用する時期なのかどうかをある程度裁量で判断する必要があります。
・MT4（MetaTrader４。MT4が使えるFX会社で口座開設をする必要があります）
・EA（自動売買用プログラム）
・EAを運用するのに必要な運用資金
・24時間稼働可能なPCまたはVPS（クラウドサーバー上に仮想PCを置き、そこでMT4を立ち上げておく）
また、口座にはデモ口座とリアル口座があり、デモ口座を申請すると仮想の資金でトレードを体験することができます。リアル口座を開設したあと、FX会社から割り振られた接続サーバーを選択し、パスワードを入力して口座にログインします。
FX会社に指定された方法で口座資金を入金すると、MT4口座に資金が反映されて取引ができるようになります。
まず、購入したEAファイルをGogoJungleのマイページからDLします。zip（圧縮）ファイルがDLされるので、右クリックで解凍して中の「◯◯◯（EA名称）_A19GAw09(任意の8英数字）.ex4」というファイルを取り出します。
次に、MT4を立ち上げ、「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「Experts」フォルダーの中に、ex4ファイルを入れます。MT4を一度閉じ、再起動したら、上部メニューの「ツール」→「オプション」の「エキスパートアドバイザー」の「自動売買を許可する」、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてOKを押して閉じます。
EAの正しい運用に必要な通貨ペアと時間足がEA販売ページに書いてあるので、それを参照して正しい通貨ペアの時間足のチャートを開きます（例：USDJPY５M ドル円5分足）。
メニューのナビゲーター内、「エキスパートアドバイザ」に先ほど入れたEAファイル名があるので、クリックして選択し、そのままドラッグ＆ドロップでチャート内にEAを載せます。EA名ダブルクリックでも、選択されているチャートに載せることができます。
チャート上の左上に、「Authentification Success」と出れば認証成功です。 EAの運用には、24時間PCを立ち上げて置く必要がありますので、自動スリープ機能を解除するか、VPS上にMT4を置いてEAを運用ください。
認証されている口座以外で利用したい場合は、登録口座をリセットする必要があります。
口座のリセット方法は、Web認証が登録されているMT4を閉じている状態で、
GogoJungleのマイページ＞利用する＞デジタルコンテンツ＞該当のEA＞登録番号の「リセット」ボタンを押すと、登録口座が解除されます。
口座がリセットされている状態で、他のMT4口座でEAを利用すると、新たに口座が登録されます。
また、口座のリセットは無制限に行っていただけます。
→ EAが動かない時にチェックする項目
1ロット=10万通貨
0.1ロット＝1万通貨
0.01ロット=1000通貨
となります。
ドル円であれば1ロット=10万ドルを保有することになります。
ロット保有にかかる証拠金はFX会社の定めるレバレッジによって決まります。
レバレッジ25倍であれば、1万通貨のドル円を保有するのに必要な証拠金は 10000*109(※1ドル109円レート時）÷25 = 43,600円 となります。
・リスクリターン率：期間中損益の合計÷最大ドローダウン
・最大ドローダウン：運用期間中の最大含み損
・最大ポジション数：そのEAが理論上同時に持ちうる最大のポジション数です
・TP(Take Profit):EAの設定上の利確Pips（または指定された金額など）
・SL（Stop Loss):EAの設定上の最大損失pips(または指定された金額など）
・トレーリングストップ：決済を指定のPipsで行うのではなく、一定の利益が出たら決済SLを一定の間隔で引き上げて（利益の方向へ）行く、利益を最大化する決済方法です。
・リスクリワード率（ペイオフレシオ）：平均利益÷平均損失
・両建て：買いと売りを同時に保有すること（一部のFX会社では両建て不可のタイプもあります）
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株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
03-5844-6090
月曜日～金曜日
10：00～19：00
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オンライン上でのダウンロード、または配信
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GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。
