[東大式] XXXブレイクアウト
![[東大式] XXXブレイクアウト 自動売買](/img/products/30766/medium)
- 全期間
- 2年
- 1年
- 6カ月
- 3カ月
- 1カ月
公式運用（収益額）
詳細統計（月別）
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
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ストラテジーについて
Translating...
＊ 伝統的なブレイクアウト手法を改良
＊ 東大式の独自開発したフィルターで, 精度の高いブレイクアウトを厳選
＊ 統計学, 確率論, 機械学習的手法 を利用し, 15項目に渡って堅牢性を評価
＊ 東京大学在学中のアルゴリズムトレーダーとして過去に800以上のシステムを開発・検証
[東大式 フィルター]----------------------------
＊ 現代マーケットの特徴を捉える
＊ 自作アルゴリズムによって, 精度の高いブレイクアウトを厳選
＊ 独自開発のコンピュータシミュレーションと資金管理アルゴリズムにて複利運用可能
ブレイクアウトとは？
もともとは伝説の投資集団である「タートルズ」が主に用いた手法です.
基本的には一定の幅で価格が行き来している際に, 上限を超えたら「買い」で仕掛け, 下限を超えたら「売り」で仕掛ける, という考え方になります. 戦略の特性上, 勝率は33%程度であり, 多数の小さな負けと, それらを相殺する少数の大きな勝ちによって構成されます.
これは1980年代に一世を風靡した戦略であり, 当然ながらこの手法は現代のマーケットでは通用が, 元にある「概念」は非常にシンプルかつ合理的であり, 改良を行うことで現代のマーケットでも全く問題なく機能します.
古典的なブレイクアウトを現代的に改良する方法
「現代のマーケット」が「当時のマーケット」とどう異なるのかを考えます. 現代のマーケットの変化としては,
- 電子市場への移行により, 情報がより早く織り込まれるようになった
- トレンドは長く続かなくなり, 大きな逆行も増えた
ことが挙げられます. 1. 2. を考えると, タートルズのように数ヶ月単位ではなく「短期でのブレイクアウト」を考えるのは合理的といえます. しかしながら, それでは「ダマシ」も多く発生してしまうので, 全てのブレイクアウトをトレードするのではなく, 精度の高いものを厳選する必要があると言えるでしょう.
精度の高いブレイクアウトを厳選するには
まず次のような大前提を考えます.
- マーケットの7〜8割は非トレンド相場であり, トレンドは全体の2〜3割程度である
- 非トレンドで発生するブレイクアウトは「ダマシ」も多いが, トレンドを形成してない分「ダマシ」にあっても大きくは負けず損失額は小さくて済む
- ボラティリティ（価格の変動率）が大きいときにポジションを持つと, その分大きく逆行する可能性も高い
これらを元に「ボラティリティが小さく, かつ非トレンド相場であるとき」のブレイクアウトは精度が高くなるのではないか, という仮説を立てました.
トレード戦略の基本概念
戦略の概念としては極めてシンプルです.
- 1日から3日程度の短期のトレンドを捉える
- 時間軸としては1時間足を用いる
- マーケットがトレンドを形成しておらず, かつボラティリティ（価格の変動率）も小さいときにのみ仕掛ける（いわゆるフィルターです）
という非常にシンプルな概念に落ち着きました. 3. の「トレンドではなく, かつボラティリティも小さい」状態を判別するためには, 独自のアルゴリズムを開発しました.
パフォーマンスの結果
上記は「単利」で運用した場合で, 7年間で700万円程度の利益が出ています.
上記のパフォーマンスは過去のデータに都合よく当てはめをしたバックテストのデータではなく, フォワードテストのデータです.
※ここでは, 「ウォーク・フォワード分析」という方法によって10年間のフォワードテストを生成しています
[設定パラメータ]-------------------------------
1. Magic
マジックナンバーです. EAに固有の番号になるので他のEAと被らないようにしましょう.
2. PositionSizingAllowed
複利運用の場合 true にしてください. 単利を希望する場合は false です. true を強く推奨します.
3. fvalue [複利運用の場合のみ設定必要]
口座資金のうち, どの程度のリスクととるか, の設定です.
0.01なら口座資金の1%のリスクを取ることになります.
0.01〜0.02が推奨, 多くのリスクを取れるなら0.03〜0.05でも良いですがその分ドローダウンも大きくなります.
※※ [単利運用の場合は設定不要（どの値でも構いません）]
4. Lots [単利運用の場合のみ設定必要]
単利運用の時の各トレードのロット数です. ほとんどの業者では1ロット＝10万通貨 ですがまれにこれと異なる業者もあるので注意してください.
ご入力いただいたロット数が, ご利用業者の最小ロット数以下の場合にはご利用業者の最小ロット数に, 最大ロット数以上の場合にはご利用業者の最大ロット数で自動的に売買されます. 予めMT4内でご確認ください.
※※ [複利運用の場合は設定不要（どの値でも構いません）]
[注意点]--------------------------------------------
ご検討の際には, 以下のことを考慮してくださるようお願いいたします.
＊トレード頻度: 平均1ヶ月あたり5〜6回
＊ 1日に何度もトレードするような戦略ではないため, ある程度のドローダウンは覚悟してください.
＊ 一般的には統計上の優位性はトレード回数が30を超えてはじめて意味を持つようになる, と言われています. パフォーマンスの評価に関しては, 数ヶ月程度の運用をお願いします.
＊ すぐに利益が出ずにドローダウンを経験する可能性も大いにありますので, 長い視点でお考えいただけると幸いです.
＊ バックテストデータとして提供しているものは「単利」にて運用したものです. 資産曲線としての見やすさを重視したためですが, 実際に自動売買される際は「複利」を強く推奨します.
[設置方法]---------------------------------------
- ライブラリファイル ... ご使用MT4のLibrariesフォルダ内に設置してください.
- mqhファイル ... ご使用MT4のIncludeフォルダ内に設置してください.
価格:￥17,800 (税込)
●お支払い方法
販売開始日 : 2021年7月26日 12時34分
価格:￥17,800 (税込)
●お支払い方法
裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格（pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。
簡単に分類すると、
・スキャルピング（数分～数時間以内で取引が完了するタイプ）、
・デイトレード（数時間～1日程度で取引が完了するタイプ）、
・スイング（1日以上～1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ）
・ナンピン・マーチン（等間隔または不等間隔で複数のポジションを持ち、利益が出たら一括で決済をするタイプ。ロット数を段階的に上げていくものをマーチンゲールといいます。）
・アノマリーEA（仲値トレード、早朝スキャルピング）
などがあります。
ただし、自動売買は予めリスクを限定できる、予想できるということが大きな強みでもあります。
【リスク】
FX取引をする以上は取引リスクは自動売買にももちろん存在します。
・ロットサイズのリスク
勝率が高いからといってロットを無理に大きくすると、EAによってはまれに負けた時の損失Pipsが大きい場合があります。必ずSLのPipsや保有ポジション数を確認してから、適切なロットで運用しましょう。
・急激な相場変動リスク
指標発表や、突発的なニュースによって急激に相場が動くケースがあります。システムトレードはそのような予測できない相場の動きを想定していないため、事前に決済しておく、取引しないなどの判断が出来ません。対策としては指標発表やVIX（恐怖指数）でEAの停止を行うツールなどを使うことも可能です。
【メリット】
・24時間取引してくれる
システムトレードはあなたの代わりに取引できるチャンスがあれば、淡々とトレードを行ってくれます。トレードに時間を割けない方にとってはとても便利な武器になってくれるでしょう。
・感情にコントロールされることなく淡々とトレードしてくれる
裁量トレードで負けが続き、ロットを大きくしてみたり、逆に少ない利益ですぐに利確してしまうといった、人間にありがちなルールの自己都合化がありません。
・初心者でも始められる
FX取引を行うにはまず勉強から…といった必要がなく、誰が使っても同じ結果になるのがシステムトレードです。
【デメリット】
・取引頻度を自由に増やせない
システムトレードは予めプログラムされた条件通りに取引をするため、EAのタイプによっては月に何度かしか取引をしない場合もあります。
・相場に合う、合わないがある
EAの取引タイプによって、順張りに向いている時期、逆張りに向いている時期などがあるため、すべての期間において成績が一定になることは少ないです。去年は良かったが、今年はあまり成績が振るわないということもあるため、運用する時期なのかどうかをある程度裁量で判断する必要があります。
・MT4（MetaTrader４。MT4が使えるFX会社で口座開設をする必要があります）
・EA（自動売買用プログラム）
・EAを運用するのに必要な運用資金
・24時間稼働可能なPCまたはVPS（クラウドサーバー上に仮想PCを置き、そこでMT4を立ち上げておく）
また、口座にはデモ口座とリアル口座があり、デモ口座を申請すると仮想の資金でトレードを体験することができます。リアル口座を開設したあと、FX会社から割り振られた接続サーバーを選択し、パスワードを入力して口座にログインします。
FX会社に指定された方法で口座資金を入金すると、MT4口座に資金が反映されて取引ができるようになります。
まず、購入したEAファイルをGogoJungleのマイページからDLします。zip（圧縮）ファイルがDLされるので、右クリックで解凍して中の「◯◯◯（EA名称）_A19GAw09(任意の8英数字）.ex4」というファイルを取り出します。
次に、MT4を立ち上げ、「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「Experts」フォルダーの中に、ex4ファイルを入れます。MT4を一度閉じ、再起動したら、上部メニューの「ツール」→「オプション」の「エキスパートアドバイザー」の「自動売買を許可する」、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてOKを押して閉じます。
EAの正しい運用に必要な通貨ペアと時間足がEA販売ページに書いてあるので、それを参照して正しい通貨ペアの時間足のチャートを開きます（例：USDJPY５M ドル円5分足）。
メニューのナビゲーター内、「エキスパートアドバイザ」に先ほど入れたEAファイル名があるので、クリックして選択し、そのままドラッグ＆ドロップでチャート内にEAを載せます。EA名ダブルクリックでも、選択されているチャートに載せることができます。
チャート上の左上に、「Authentification Success」と出れば認証成功です。 EAの運用には、24時間PCを立ち上げて置く必要がありますので、自動スリープ機能を解除するか、VPS上にMT4を置いてEAを運用ください。
認証されている口座以外で利用したい場合は、登録口座をリセットする必要があります。
口座のリセット方法は、Web認証が登録されているMT4を閉じている状態で、
GogoJungleのマイページ＞利用する＞デジタルコンテンツ＞該当のEA＞登録番号の「リセット」ボタンを押すと、登録口座が解除されます。
口座がリセットされている状態で、他のMT4口座でEAを利用すると、新たに口座が登録されます。
また、口座のリセットは無制限に行っていただけます。
→ EAが動かない時にチェックする項目
1ロット=10万通貨
0.1ロット＝1万通貨
0.01ロット=1000通貨
となります。
ドル円であれば1ロット=10万ドルを保有することになります。
ロット保有にかかる証拠金はFX会社の定めるレバレッジによって決まります。
レバレッジ25倍であれば、1万通貨のドル円を保有するのに必要な証拠金は 10000*109(※1ドル109円レート時）÷25 = 43,600円 となります。
・リスクリターン率：期間中損益の合計÷最大ドローダウン
・最大ドローダウン：運用期間中の最大含み損
・最大ポジション数：そのEAが理論上同時に持ちうる最大のポジション数です
・TP(Take Profit):EAの設定上の利確Pips（または指定された金額など）
・SL（Stop Loss):EAの設定上の最大損失pips(または指定された金額など）
・トレーリングストップ：決済を指定のPipsで行うのではなく、一定の利益が出たら決済SLを一定の間隔で引き上げて（利益の方向へ）行く、利益を最大化する決済方法です。
・リスクリワード率（ペイオフレシオ）：平均利益÷平均損失
・両建て：買いと売りを同時に保有すること（一部のFX会社では両建て不可のタイプもあります）
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株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
03-5844-6090
月曜日～金曜日
10：00～19：00
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出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。
