BandWalk Getter
- Whole period
- 2 years
- 1 year
- 6 months
- 3 months
- 1 month
Real Performance (Pips)
※Displays results including swaps and fees
Forward testing (Profit)
Monthly Statistics
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- May
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Calendar for Months
About EA's Strategy
Translating...
「BandWalk Getter」 EAのご紹介
1. 概要
ボリンジャーバンドのバンドウォークを確認後、一旦拡張したボリンジャーバンドが収縮する時の利益を取りに行くタイプのEA(Expert
Adviser)です。
2. 特徴
日足、4時間足などの比較的長期の足にEAを設置するので、割とゆったりとしたトレードスタイルになります。しかし、結構な値幅でPIPS数が獲れることに加えて、含み益を多く抱えたままポジションをキープするので、心理的にとても楽で嬉しいトレードができます。
これは、スキャルピングや5分足トレードには出来ない特徴で、長期足トレードの長所を実感できます。一度この感覚を味わったら、もう短期トレードには戻りたくないと思ってしまいます。
このEAは、GBPUSDの4時間足に設定すると、最も良い結果を出します。ボリンジャーバンドのバンドウォークからの戻りを獲るというロジックなので、ある程度トレンドが継続し、ボリンジャーバンドのバンド幅が大きく広がってくる傾向のある通貨ペア(GBPUSD)に適しています。
3. ロジック
ナンピン、マーチンはしません。ただし分割決済を行うので、ポジションを最初に4本建てます。ロット数が0.01設定の場合、保有ロット数の最大は0.04になります。
まず、ボリンジャーバンドのバンドウォークを待ちます。上昇トレンドの場合、過去15本のローソク足の内、終値がボリンジャーバンドの+1σ以上になっているものをカウントします。カウント数が10以上になったら、バンドウォークが成立したと判定します。
その後、ボリンジャーバンドが収縮し、終値が+1σラインを割ってきたら、売りエントリーを4本建てます。ただし、大陰線などの出現で、既にボリンジャーバンドのミドルラインを割っている場合には、売りエントリーを2本建てとします。
<決済>
レートがボリンジャーバンドのミドルラインを割ってきたら2本を決済します。損切ラインを建値に設定します。
レートがボリンジャーバンドの-1σラインに達したら1本を決済します。損切ラインをボリンジャーバンドのミドルラインに設定します。
レートがボリンジャーバンドの-2σラインに達したら全決済します。
<損切>
レートが終値でボリンジャーバンドの+1σを超えたら損切全決済します。
買いエントリーの場合は、上記の逆になります。
4. パラメータ デフォルト値
項目 設定値
KAI true
URI true
GBPUSD true
BB_P1 21
BB_SIGMA1 1.00
BB_SIGMA2 2.00
BB_CNT_TH 10
BB_CNT_BS 15
Lots 0.01
Auto_Lots true
維持率% 500
許容損失% 5
SL BackStep 9
Slippage 3
Send Mail false
MAGICNUMBER 211114000
FontSize 11
corner 0
CLBP Gold
CLBM Aqua
CLSP Gold
CLSM OrangeRed
CLNON Lime
CLOFF Gray
CLTG Lime
5. パラメータ説明
KAI falseにすると、買い動作をしません。
URI falseにすると、売り動作をしません。
GBPUSD trueにすると、パラメータをGBPUSD用に最適化します。通貨ペアがGBPUSDでなおかつ4時間足チャートでない場合にはEAを停止します。
falseにすると、通貨ペアと時間足の制限が無くなるので、どの通貨ペア、どの時間足でもこのEAが動作します。GBPUSD以外の通貨ペアに適用する場合は、false設定にしてください。
BB_P1 ボリンジャーバンドの期間設定
BB_SIGMA1 ボリンジャーバンドの±1σライン
BB_SIGMA2 ボリンジャーバンドの±2σライン
BB_CNT_TH BandWalkが成立したと判定する閾値
BB_CNT_BS BandWalkを数えるローソク足の本数
Lots 固定ロット数
Auto_Lots trueで自動ロットが有効、falseで固定ロット
維持率% ポジションを保有した場合の推定維持率下限値
許容損失% ロット数を自動計算する為の損失割合
(リスクを取っても良い場合でも、20%以下を推奨)
SL BackStep 自動ロット計算で使用するローソク足の数
Slippage スリッページ
SendMail メール送信の有無
MAGICNUMBER この番号から番号+3までを使用します。
デフォルトでは、211114000から211114003を使用
FontSize 表示フォントのサイズ
corner 情報の表示位置
CLBP Buyで含み益になった場合の色
CLBM Buyで含み損になった場合の色
CLSP Sellで含み益になった場合の色
CLSM Sellで含み損になった場合の色
CLNON ポジションを持たない場合の色
CLOFF false指定で不動作の場合の色
CLTG 3行目のTGのラインの色
6. 実行画面(その1)
下の図は、GBPCADの日足チャートです。
日足の大きな下落からの戻りを取りに行っています。
現在、Lots=0.1で買いポジション1を保有しており、含み益が\11,915になっています。このまま上昇が続き、ボリンジャーバンドの+2σまで達したら、利確します。
<画面表示説明>
Buy [1] 買いポジション数が1です。
=11915 含み損益です。損失なら水色、利益なら金色で表示されます。
Avg=1.68706 平均買い価格です。
(lots=0.10) 合計ロット数です。
St=3 ステージが3であることを示します。
n=11 バンドウォークのカウント数です。
TG= 累計損益額
MAX_DD 最大ドローダウン金額
G=(%) 現保有ポジションの損益額と純資産に対する割合
[Auto]0.01 ロット計算方法とロット数の表示
□Forced Entry NO □
強制エントリーボタン、クリックで実行
□Forced Exit□ 強制決済実行ボタン
※ステージについて(St=)
0:ポジション無し
1:ポジション保有数4(最初に4本建てます。)
2:ポジション保有数2(ミドルラインタッチで2本決済します)
3:ポジション保有数1(±1σラインタッチで1本決済します。)
7. 実行画面(その2)
EURUSDの日足チャートでEAを走らせた画面です。パラメータ設定で、GBPUSD=falseとしたので、他のパラメータはデフォルト設定(1σ=1.00,2σ=2.00、許容損失%=5…等)が使用されます。
日足チャートで、ボリンジャーバンドのバンドウォークが発生(カウント数12)し、さらにレートがボリンジャーバンドの-1σを上抜いてきたので、EAが自動(Auto_Lots指定)で0.06ロットを3本買い建てました。(上の図は開発中バージョンなので3本ですが、本EAだと4本になります。)合計ロットは0.18ロットになっています。現在ステージ1の状態です。既に含み益が14,728円になっていますが、まだボリンジャーバンドのミドルラインにまで達していないので、このままポジションを保持します。 ■Forced Exit■をマウスでクリックすれば、直ちに利確することもできます。
8. 強制エントリーおよび強制決済機能
<強制エントリー機能>
買いエントリーの場合、エントリー条件は、「バンドウォークが成立していて、ローソク足の終値がボリンジャーバンドの-1σを上抜けた時」です。
MT4を起動した時に、前日ならエントリー条件が成立しているが、当日だとエントリー条件を満たさない場合があります。この場合、次のエントリーまで何日も待つことになるので、強制エントリー機能を追加しました。
買いエントリーの場合、レートがボリンジャーバンドのミドルラインと-1σの間にある場合に限り、クリックが有効になります。
売りエントリーの場合、レートがボリンジャーバンドのミドルラインと+1σの間にある場合に限り、クリックが有効になります。
ポジションを保有している間は、クリックが無効になります。
表示文字列 表示色 機能
□Forced Entry NO □ Gray クリック無効
■Forced Entry Buy■ Aqua 強制買いエントリー
■Forced Entry Sell■ Crimson 強制売りエントリー
クリックすると、確認のためのメッセージボックスが表示されます。
強制エントリーでは、バンドウォークカウント数を考慮していません。
なお、この機能はあくまでも「おまけ」的な機能であり、通常は使用しなくても構いません。むしろ使用しない方が良いかもしれません。
<強制決済機能>
エントリー時に同時にポジションを4本建てて、決済は分割決済を行うという動作が基本ですが、反対側の±2σラインまで伸びないことがあります。
ある程度利益が出たら、手動で強制決済できるようにしました。保有ポジションの全てを決済します。チャート表示通貨ペアで、このEAのマジックナンバーを持つポジションが全決済されます。
ポジションを保有していない場合は、表示色がGrayになり機能しません。
表示文字列 表示色 機能
□Forced Exit□ Gray クリック無効
■Forced Exit■ Crimson クリック有効
クリックすると、確認のためのメッセージボックスが表示されます。
9. バックテスト結果
(1)期間:2013年1月1日~2021年12月9日
固定ロット(Auto_Lots=false)
テスト期間、約7年11か月のグラフです。全体的に右肩上がりのグラフになっており、ドローダウンも少ない結果となっています。
ロット 0.01(固定)
初期証拠金 \100,000
純益 \83,567
プロフィットファクタ 2.43
最大ドローダウン 9.66%
勝率 53.77%
(2)期間:2013年1月1日~2021年12月9日
自動ロット(Auto_Lots=true)
ロット AutoLots(Start0.01~最大0.21)
初期証拠金 \100,000
純益 \402,349
プロフィットファクタ 2.39
最大ドローダウン 26.95%
勝率 53.77%
以下は、直近のバックテストの結果です。
(3)期間2021年1月1日~2021年12月9日
固定ロット(0.01)
ロット 0.01(固定)
初期証拠金 \100,000
純益 \43,258
プロフィットファクタ 4.64
最大ドローダウン 5.70%
勝率 72.67%
(4)期間2021年1月1日~2021年12月9日
(Auto Lots: 許容損失2%)
許容損失 2%
ロット AutoLots(Start:0.01~最大:0.03)
初期証拠金 \100,000
純益 \47,110
プロフィットファクタ 4.44
最大ドローダウン 4.76%
勝率 72.67%
(4)期間2021年1月1日~2021年12月9日
(Auto Lots: 許容損失5%)
許容損失 5%
ロット AutoLots(Start:0.01~最大:0.15)
初期証拠金 \100,000
純益 \153,279
プロフィットファクタ 4.36
最大ドローダウン 14.48%
勝率 72.67%
(5)期間2021年1月1日~2021年12月9日
(Auto Lots: 許容損失8% 、GBPUSD=trueでこの値にセットされます)
許容損失 8%
ロット AutoLots(Start:0.02~最大:0.42)
初期証拠金 \100,000
純益 \412,800
プロフィットファクタ 4.71
最大ドローダウン 22.32%
勝率 72.67%
(6)期間2021年1月1日~2021年12月9日
(Auto Lots: 許容損失10%)
許容損失 10%
ロット AutoLots(Start:0.02~最大:0.70)
初期証拠金 \100,000
純益 \642,857
プロフィットファクタ 4.55
最大ドローダウン 27.29%
勝率 72.67%
(7)期間2021年1月1日~2021年12月9日
(Auto Lots: 許容損失15%)
許容損失 15%
ロット Auto Lots(Start:0.04~最大:2.21)
初期証拠金 \100,000
純益 \1,794,794
プロフィットファクタ 4.56
最大ドローダウン 38.50%
勝率 72.67%
(8)期間2021年1月1日~2021年12月9日
(Auto Lots: 許容損失20%)
許容損失 20%
ロット AutoLots(Start:0.05~最大:3.49)
初期証拠金 \100,000
純益 \4,150,120
プロフィットファクタ 4.61
最大ドローダウン 46.53%
勝率 72.67%
許容損失%を増やしていくと、得られる利益は指数関数的に増えていきますが、その分ドローダウンの割合も急速に増えていきます。どの辺りでバランスを取るかは課題なのですが、本EAでは、パラメータ設定でGBPUSDをtrueにすると、内部で自動設定される仕様にしました。
<参考>
GBPUD=trueで自動設定されるパラメータ
BB_SIGMA1 = 1.00
BB_SIGMA2 = 2.41
loss_pct = 8.0
BB_CNT_TH = 10
BB_CNT_BS = 15
SL_B_CNT=3
10. 資金管理(ロット計算)
Auto_Lotsにしておけば、自動でロット数を計算します。
計算方法は、買いであれば直近安値-1pipsと現在値の差を求めます。
直近安値は、SL BackStepの本数分ローソク足を過去に遡り、その間の最安値を直近安値とします。この値と、純資産に対する許容損失%からロット数を計算します。
ロット数=純資産×許容損失%÷(現在値–直近安値+1pips)
ただ、この計算式ですと、直近安値が現在値に近い場合には、計算上のロット数が極端に大きな数値になります。ロット数が増えると、必要証拠金の金額も大きくなる為、証拠金維持率が低下します。そこで、証拠金維持率が500%を超えないようにロット数を制限しています。
ロット数を増やせば、それに比例して利益も増えるのですが、リスクも同時に増えてきます。維持率500%以上、許容損失5%以下なら、かなりリスクを抑えたトレードをすることができます。
この 「BandWalk Getter」EAは、勝率がかなり高いので、許容損失%の値をもっと上げて運用することもできますが、あまり上げすぎないようにしてください。許容損失%の設定値を増やすと、極端にリスクが高まります。
11. バルサラの破産確率
破産確率は低ければ低いほど良いのですが、通常1%未満であることが望ましいとされています。
BandWalk Getter EAは、勝率72.67%、平均損益比が1.77であり、飛び抜けて優れたバックテスト結果を出しているEAです。
勝率70%、平均損益比1.7、リスク割合20%の場合のバルサラの破産確率表を参照してみます。
勝率70%と平均損益率1.7の交差する場所を白抜きにしてみました。破産確率0.0%となっており、かなり高いリスク割合の設定であっても、破産する可能性はきわめて低いことが示されます。
通常、FXの資産管理では、「2%ルール」(損失を総資金の2%以下に抑える)ことが、安全な資産管理の方法として良く知られていますが、「BandWalk Getter」のような優れたEAを2%ルールのままで運用するには、あまりにももったいないと考えました。
もちろん、安全なトレードをするのであれば、リスク割合の低い(ロット数が少ない)トレードが推奨されます。リスクとリワードのバランスをどうするかはとても悩ましいところですが、本EAでは、パラメータGBPUSDをtrueにした場合に、内部自動設定で、許容損失を8%に設定するようにしました。
12. その他の注意事項
パラメータ設定で、GBPUSDをtrueにした場合、各種パラメータは自動設定されます。許容損失%を変更する場合は、GBPUSDをfalseにしてください。なお、GBPUSDのパラメータは、最近の相場環境に合うように最適化しています。相場環境が変わって設定が合わなくなった場合は、GBPUSDをfalseにして、パラメータ設定を変えて運用するか、Auto_Lots=falseとし、固定ロット設定にした上で、ロット数を減らした上で運用してください。
パラメータ、GBPUSDがtrueになっていると、通貨ペアがGBPUSD以外、時間足が4時間足以外の場合は、EAを停止します。EAが停止すると、※ Bandwalk Getter => EA を停止しました。※ と表示されます。この場合は、MT4のナビゲータから、もう一度EAをチャートにドラッグアンドドロップして再度EAを起動してください。
どんなEAでもドローダウンは起きます。許容損失%の数値は、自動ロット計算の為に使用しているのであって、これ以下の損失になることを保障しているわけではありません。損失に関しては、バックテストでの最大ドローダウンの値や、実行画面のMAX_DD(最大ドローダウン)の数字が参考になると思います。TG(累計利益)に対して、MAX_DDの値があまりにも大きい場合は、パラメータが適合していない可能性があります。
13. GBPUSD以外の通貨ペアへの応用
パラメータGBPUSDをfalseにすると、他の通貨ペアでもEAを実行できます。
(ただし、4時間足以上の時間足で実行することをお勧めします。)
28通貨ペアでバックテストした結果では、
GBPCAD 4時間足
NZDUSD 4時間足
EURUSD 日足
EURCAD 4時間足
等が、比較的良い結果を出しています。
14. 終わりに
直近のバックテストの結果では、証拠金\100,000が約11か月で\512,800にもなりました。プロフィットファクタが4.71、勝率が70%を超えているEAなので、敢えてGBPUSD用のパラメータ設定を、「かなり高めの尖った」設定にして、「しっかりと利益を獲得する」EAに仕上げてみました。
本EAは、使い方によって、まさに「モンスター級のEA」になれるEAです。FXでなかなか勝てないという方にも是非お勧めします。
Price:¥49,800 (taxed)
●Payment
Sales from : 12/26/2021 21:21
Price:¥49,800 (taxed)
●Payment
Just like discretionary trading, there are those that decide trading and settlement timings by combining indicators, those that repeatedly buy or sell at certain price (pips) intervals, and trading methods that utilize market anomalies or temporal features. The variety is as rich as the methods in discretionary trading.
To categorize simply,
・Scalping (Type where trades are completed within a few minutes to a few hours),
・Day Trading (Type where trades are completed within several hours to about a day),
・Swing Trading (Type where trades are conducted over a relatively long period of about 1 day to 1 week)
・Grid/Martingale Trading (Holding multiple positions at equal or unequal intervals and settling all once a profit is made. Those that gradually increase the lot number are called Martingale.)
・Anomaly EA (Mid-price trading, early morning scalping)
However, a substantial advantage of automated trading is its ability to limit and predict risks beforehand.
[Risk]
Inherent to forex trading are the trading risks that undeniably exist in automated trading as well.
・Lot Size Risk
Increasing the lot size forcibly due to a high winning rate can, in rare instances, depending on the EA, lead to substantial Pips loss when a loss occurs. It is crucial to verify the SL Pips and the number of positions held before operating with an appropriate lot.
・Rapid Market Fluctuation Risk
There are instances where market prices fluctuate rapidly due to index announcements or unforeseen news. System trading does not account for such unpredictable market movements, rendering it incapable of making decisions on whether to settle in advance or abstain from trading. As a countermeasure, utilizing tools that halt the EA based on indicator announcements or the VIX (fear index) is also possible.
[Benefits]
・Operates 24 hours a day
If there is an opportunity, system trading will execute trades on your behalf consistently. It proves to be an extremely convenient tool for those unable to allocate time to trading.
・Trades dispassionately without being swayed by emotions
There is an absence of self-serving rule modifications, a common human tendency, such as increasing the lot size after consecutive losses in discretionary trading or, conversely, hastily securing profits with minimal gains.
・Accessible for beginners
To engage in Forex trading, there is no prerequisite to study; anyone using system trading will achieve the same results.
[Disadvantages]
・Cannot increase trading frequency at will
Since system trading operates based on pre-programmed conditions, depending on the type of EA, it might only execute trades a few times a month.
・Suitability may vary with market conditions
Depending on the trading type of the EA, there are periods more suited to trend trading and periods more suited to contrarian trading, making consistent results across all periods unlikely. While the previous year might have yielded good results, this year's performance might not be as promising, necessitating some level of discretion in determining whether it is an opportune time to operate.
・MT4 (MetaTrader 4. An account needs to be opened with a Forex company that offers MT4.)
・EA (A program for automated trading)
・The operating deposit required to run the EA
・A PC that can run 24 hours or a VPS (Virtual Private Server), where a virtual PC is hosted on a cloud server to run MT4.
Additionally, there are both demo and real accounts available. You can experience trading with virtual money by applying for a demo account. After opening a real account, you select the connection server assigned by the Forex broker, enter the password, and log in to the account.
When you deposit money into your account using the method specified by the forex broker, the funds will be reflected in your MT4 account, and you can trade.
Firstly, download the purchased EA file from your My Page on GogoJungle. You will download a zip (compressed) file, so right-click to extract it and retrieve the file named ‘◯◯◯ (EA name)_A19GAw09 (any 8 alphanumeric characters).ex4’ from inside.
Next, launch MT4 and navigate to ‘File’ → ‘Open Data Folder’ → ‘MQL4’ → ‘Experts’ folder, and place the ex4 file inside. Once done, close MT4 and restart it. Then, go to the upper menu ‘Tools’ → ‘Options’, and under ‘Expert Advisors’, ensure ‘Allow automated trading’ and ‘Allow DLL imports’ are checked, then press OK to close.
The necessary currency pair and time frame for the correct operation of the EA are specified on the EA sales page. Refer to this information and open the chart of the correct currency pair time frame (e.g., USDJPY5M for a USD/Yen 5-minute chart).
Within the menu navigator, under ‘Expert Advisors’, you will find the EA file name you placed earlier. Click to select it, then drag & drop it directly onto the chart to load the EA. Alternatively, you can double-click the EA name to load it onto the selected chart.
If ‘Authentication Success’ appears in the upper left of the chart, the authentication has been successful. To operate the EA, you need to keep your PC running 24 hours. Therefore, either disable the automatic sleep function or host MT4 on a VPS and operate the EA.
If you want to use it with an account other than the authenticated one, you need to reset the registered account.
To reset the account, close the MT4 where the Web authentication is registered, then go to My Page on GogoJungle > Use > Digital Contents > the relevant EA > press the ‘Reset’ button for the registration number, and the registered account will be released.
When the account is in a reset state, using the EA with another MT4 account will register a new account.
Also, you can reset the account an unlimited number of times.
→ Items to Check When EA is Not Operating
1 lot = 100,000 currency units
0.1 lot = 10,000 currency units
0.01 lot = 1,000 currency units
For USD/JPY, 1 lot would mean holding 100,000 dollars.
The margin required to hold lots is determined by the leverage set by the Forex broker.
If the leverage is 25 times, the margin required to hold 10,000 currency units of USD/JPY would be:
10000*109 (※ at a rate of 109 yen per dollar) ÷ 25 = 43,600 yen.
・Risk-Return Ratio: Total Profit and Loss during the period ÷ Maximum Drawdown
・Maximum Drawdown: The largest unrealized loss during the operation period
・Maximum Position Number: This is the maximum number of positions that the EA can theoretically hold at the same time
・TP (Take Profit): The set profit-taking Pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・SL (Stop Loss): The set maximum loss pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・Trailing Stop: Instead of settling at a specified Pips, once a certain profit is made, the settlement SL is raised at a certain interval (towards the profit), maximizing the profit. It is a method of settlement.
・Risk-Reward Ratio (Payoff Ratio): Average Profit ÷ Average Loss
・Hedging: Holding both buy and sell positions simultaneously (Some FX companies also have types where hedging is not allowed)
・MT4 Beginner's Guide
・Understanding System Trading Performance (Forward and Backtesting)
・Choosing Your First EA! Calculating Recommended Margin for EAs
・Comparing MT4 Accounts Based on Spread, Swap, and Execution Speed
・What is Web Authentication?
・Checklist for When Your EA Isn't Working