AI USDJPY
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- 1 year
- 6 months
- 3 months
- 1 month
Forward testing (Profit)
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About EA's Strategy
■注意点
ドル円、1時間足でのAI予測結果から作成したEAのため
他の通貨ペア、時間足ではうまく結果を出すことはできません。
ドル円、1時間足での運用に特化したEAとなります。
■特徴
・レンジブレイクの予測に強いです。
・逆に雇用統計等の、それまでのローソク足を無視する動きには対応できないため、重要指標の無いときに利用することをお勧めします。
・ドル円は、基本的にアップトレンドは徐々に上がっていく傾向があるため、ロングポジションでかなり精度がでます。
・逆にダウントレンドは、介入などで一気に下がる場合が多いため、トレンドが予測できない傾向がありますので、あまりお勧めしません。
色々なインジケータがありますが、インジケータの値がいくらになったら売買すればいいのか誰も教えてくれていませんでした。
私もそれで試行錯誤しましたが、今はAIの時代です。
上記をAIで予測させました。
ロング、ショートのタイミングを的確に予測し売買を行います。
まずロジックの考え方を共有たします。
下記は、横が予測した上昇値で縦が5日後の実際の上昇値です。
単位はどちらも円です。
各点が１つのデータに対する予測結果を表します。対角線上に点が多くプロットされているほど誤差が小さいことになります。
データは2012年～2024年の1時間足単位をAI予測した結果です。
上記の予測精度を数値で表すと以下の値になります。
決定係数0.954は驚異的です。（1が完全相関です）
上記は複数のインジケータと複数のインジケータパラメータを駆使した結果で
上位の相関が高いものを、今回の判断に使っています。
具体的な内容を公開することはできませんが
それぞれインジケータとインジケータのパラメータ毎の寄与度の
結果を以下のようにAIで算出しています。
実感してもらいたいため、ひとつだけ例をあげます。
有名なStandard Deviation（標準偏差）です。
【一般的な説明】
標準偏差は、相場のボラティリティを測ります。
この指標は移動平均線を中心として価格変化の規模を
表示します。そのため、指標の値が大きくなれば、
相場のボラティリティも広がり、価格は移動平均を
ボラティリティも小さく、価格は移動平均線に近づきます。
上記の説明のポイントはStandard
Deviation（標準偏差）だけでは
アップトレンドかダウントレンドか分からないと説明されていることです。
しかしAI予測するとそんなことはないことが分かります。
これはあるパラメータで計算したStandard Deviation（標準偏差）の
値が5日後の上昇幅にどう寄与するかどうかの結果です。
オレンジの1⃣は値が1.75～3．62の場合に5日後には値は下がると予測しています。
これは上昇、下降のトレンドを判断条件に加味していないAI予測です。
上記予測と別のインジケータでの上昇下降トレンドを組み合わせるだけでの
インジケータを試しに作成したところ、それだけで精度が高いEA作成することができました
上記例を各種有効なパターンの組み合わせて買売りタイミングを行うEAとなります。
9つの組み合わせで売買予測がどちらかに傾いた場合に、売買エントリーを行います。
その後、一定の値幅毎に追加売買を行います。
画面に補足情報が表示されますので、これを見ることで現状の売買予測がどちらに傾いているかが分かります。
上記の補足情報では、【00】【01】【02】の3行ごとに、現足、一つ前、二つ前のローソク足での情報となります。
0がトレンド無し、1が買い、－1が売りで一番右側がトータルのトレンド判断条件になります。
この例だと3つのローソク足が－2なので強い売りトレンドが発生していることになります。
EAのエントリ条件は以下です。
■買いエントリ条件
①補足情報【02】より補足情報【01】が大きいこと。
②補足情報【02】が0より大きいこと
③補足情報【01】が1以上であること
■売りエントリ条件
※買いの逆です。
①補足情報【02】より補足情報【01】が小さいこと。
②補足情報【02】が0より小さいこと
③補足情報【01】が-1以上であること
■そして、ポジションを持っている場合、一定の値幅毎に注文を行います。
これはパラメータで設定した証拠金維持率をもとに注文をおこないます。
以上がエントリーの考え方です。
次にエントリーのためのパラメータを説明します。
※基本的に初期値のまま利用することをお勧めします。
① 注文間隔、注文条件維持率 初期値は0.1で、例えば買いポジションを持った後、0.1円上昇すると次の買いエントリーを行います。 さらに0.1円上がると追加で買いエントリーを行います。 ただし、注文条件維持率で設定した率を下回っている場合は追加エントリは行いません
② 追加注文の有効/無効、最大ポジション数 追加注文の有効/無効を制御する情報と、最大ポジション数を指定することができます。
③ 最大ロット数
1回のエントリーの最大ロット数です。
ただし、初回エントリで注文条件維持率までのロット数で発注するため上記はあまり神経質に変更する必要がないと思います。
④true:買い注文有効、true:売り注文有効 買いのみ、売りのみとしたい場合に設定してください。 長期でドル円は上昇トレンドなので 1回のエントリーの最大ロット数です。 買いのみ、または 買いと売り両方で動かすことを推奨します。 売りのみでも利益はでますが、お勧めしません。
つぎに決済条件について説明します。
エントリーをAI予測していても、予測外の値動きはあり得るため損切り条件をきちんと設定しています。
■決済条件もバックテストの結果をAIを使って分析を行っています。下記がAI分析結果の精度です
バックテストの結果では、最高利益が2億を超えたパラメータ設定があるのですが、たまたまだで、再現性はないはずなので
上記赤枠部分もだいたい五千万の利益をだせるパラメータ設定を初期値としています。利益を出すための設定値の
結果寄与度を下記に記載しますので、参考にしながら自分なりの設定値変更をしてみてください。
・買いポジションの損切り下降値（単位は円）
買いポジションの損切り設定です。
例えば150円で買いポジションを取った場合、この設定値が1だと、1円下降した場合に損切りします。 この設定値の寄与度は以下となり、1～5の値が利益に＋寄与します。この間で自分の好みで設定してみてください。
※増加に寄与する値を設定値にしてください。
・売りポジションの損切り下降値（単位は円）
売りポジションの損切り設定です。
例えば150円で売りポジションを取った場合、この設定値が1だと、1円上昇した場合に損切りします。
この設定値の寄与度は以下となり、1～3の値が利益に＋寄与します。この間で自分の好みで設定してみてください。
※増加に寄与する値を設定値にしてください。
・買ポジTrail開始率、売ポジTrail開始率
トレール決済を行います。トレール条件として、口座金額の何％の利益を上げたかを条件設定しています。
例えば口座金額が100万の場合に、この設定値が0.1の場合100万*0.1＝10万円の利益が発生したら、トレールを開始します。
買ポジTrail開始率の設定値の寄与度は以下となり、0．02か、0.12～0．16の値が利益に＋寄与します。この間で自分の好みで設定してみてください。
※増加に寄与する値を設定値にしてください。
売ポジTrail開始率の設定値の寄与度は以下となり、0.02～0．1の値が利益に＋寄与します。この間で自分の好みで設定してみてください。
※増加に寄与する値を設定値にしてください。
・買上昇値、売上昇値
上記の「買ポジTrail開始率」、「売ポジTrail開始率」とは別の条件でのトレール条件です。
トレール条件として、エントリ価格から何円分利益方向に値が動いたかによって条件設定しています。
例えば140円で買いポジを取った場合、この設定値が5の場合145円に到達したら、トレールを開始します。
※複数ポジとるので、平均取得金額を使っています
買上昇値の設定値の寄与度は以下となり、2～2.5または5の値が利益に＋寄与します。この間で自分の好みで設定してみてください。
※増加に寄与する値を設定値にしてください。
売り上昇値の設定値の寄与度は以下となり、1の一択です。
※増加に寄与する値を設定値にしてください。
バックテストの結果の一部です
利益金額と、パラメータ変えたバックテストの利益金額の件数です。
ほぼどんなパラメータを設定してもそれなりの利益がでることを確認しています。
■画面表示
メイン画面に以下のような情報を表示しています。
The coupon expires today.
Price:￥39,000 (taxed)
●Payment
Forward Test
FX Trade Financial Demo Account(Actual results may vary depending on circumstances, such as broker/customer's operating environment)
Open Date | Symbol | Buy/Sell | Open Price | S/L | T/P | Close Date | Close Price | Lots | Commission | Taxes | Swap | Net Profit | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data is unavailable | |||||||||||||
The coupon expires today.
Sales from : 07/16/2024 04:30
Price:￥39,000 (taxed)
●Payment
Just like discretionary trading, there are those that decide trading and settlement timings by combining indicators, those that repeatedly buy or sell at certain price (pips) intervals, and trading methods that utilize market anomalies or temporal features. The variety is as rich as the methods in discretionary trading.
To categorize simply,
・Scalping (Type where trades are completed within a few minutes to a few hours),
・Day Trading (Type where trades are completed within several hours to about a day),
・Swing Trading (Type where trades are conducted over a relatively long period of about 1 day to 1 week)
・Grid/Martingale Trading (Holding multiple positions at equal or unequal intervals and settling all once a profit is made. Those that gradually increase the lot number are called Martingale.)
・Anomaly EA (Mid-price trading, early morning scalping)
However, a substantial advantage of automated trading is its ability to limit and predict risks beforehand.
[Risk]
Inherent to forex trading are the trading risks that undeniably exist in automated trading as well.
・Lot Size Risk
Increasing the lot size forcibly due to a high winning rate can, in rare instances, depending on the EA, lead to substantial Pips loss when a loss occurs. It is crucial to verify the SL Pips and the number of positions held before operating with an appropriate lot.
・Rapid Market Fluctuation Risk
There are instances where market prices fluctuate rapidly due to index announcements or unforeseen news. System trading does not account for such unpredictable market movements, rendering it incapable of making decisions on whether to settle in advance or abstain from trading. As a countermeasure, utilizing tools that halt the EA based on indicator announcements or the VIX (fear index) is also possible.
[Benefits]
・Operates 24 hours a day
If there is an opportunity, system trading will execute trades on your behalf consistently. It proves to be an extremely convenient tool for those unable to allocate time to trading.
・Trades dispassionately without being swayed by emotions
There is an absence of self-serving rule modifications, a common human tendency, such as increasing the lot size after consecutive losses in discretionary trading or, conversely, hastily securing profits with minimal gains.
・Accessible for beginners
To engage in Forex trading, there is no prerequisite to study; anyone using system trading will achieve the same results.
[Disadvantages]
・Cannot increase trading frequency at will
Since system trading operates based on pre-programmed conditions, depending on the type of EA, it might only execute trades a few times a month.
・Suitability may vary with market conditions
Depending on the trading type of the EA, there are periods more suited to trend trading and periods more suited to contrarian trading, making consistent results across all periods unlikely. While the previous year might have yielded good results, this year's performance might not be as promising, necessitating some level of discretion in determining whether it is an opportune time to operate.
・MT4 (MetaTrader 4. An account needs to be opened with a Forex company that offers MT4.)
・EA (A program for automated trading)
・The operating deposit required to run the EA
・A PC that can run 24 hours or a VPS (Virtual Private Server), where a virtual PC is hosted on a cloud server to run MT4.
Additionally, there are both demo and real accounts available. You can experience trading with virtual money by applying for a demo account. After opening a real account, you select the connection server assigned by the Forex broker, enter the password, and log in to the account.
When you deposit money into your account using the method specified by the forex broker, the funds will be reflected in your MT4 account, and you can trade.
Firstly, download the purchased EA file from your My Page on GogoJungle. You will download a zip (compressed) file, so right-click to extract it and retrieve the file named ‘◯◯◯ (EA name)_A19GAw09 (any 8 alphanumeric characters).ex4’ from inside.
Next, launch MT4 and navigate to ‘File’ → ‘Open Data Folder’ → ‘MQL4’ → ‘Experts’ folder, and place the ex4 file inside. Once done, close MT4 and restart it. Then, go to the upper menu ‘Tools’ → ‘Options’, and under ‘Expert Advisors’, ensure ‘Allow automated trading’ and ‘Allow DLL imports’ are checked, then press OK to close.
The necessary currency pair and time frame for the correct operation of the EA are specified on the EA sales page. Refer to this information and open the chart of the correct currency pair time frame (e.g., USDJPY5M for a USD/Yen 5-minute chart).
Within the menu navigator, under ‘Expert Advisors’, you will find the EA file name you placed earlier. Click to select it, then drag & drop it directly onto the chart to load the EA. Alternatively, you can double-click the EA name to load it onto the selected chart.
If ‘Authentication Success’ appears in the upper left of the chart, the authentication has been successful. To operate the EA, you need to keep your PC running 24 hours. Therefore, either disable the automatic sleep function or host MT4 on a VPS and operate the EA.
If you want to use it with an account other than the authenticated one, you need to reset the registered account.
To reset the account, close the MT4 where the Web authentication is registered, then go to My Page on GogoJungle > Use > Digital Contents > the relevant EA > press the ‘Reset’ button for the registration number, and the registered account will be released.
When the account is in a reset state, using the EA with another MT4 account will register a new account.
Also, you can reset the account an unlimited number of times.
→ Items to Check When EA is Not Operating
1 lot = 100,000 currency units
0.1 lot = 10,000 currency units
0.01 lot = 1,000 currency units
For USD/JPY, 1 lot would mean holding 100,000 dollars.
The margin required to hold lots is determined by the leverage set by the Forex broker.
If the leverage is 25 times, the margin required to hold 10,000 currency units of USD/JPY would be:
10000*109 (※ at a rate of 109 yen per dollar) ÷ 25 = 43,600 yen.
・Risk-Return Ratio: Total Profit and Loss during the period ÷ Maximum Drawdown
・Maximum Drawdown: The largest unrealized loss during the operation period
・Maximum Position Number: This is the maximum number of positions that the EA can theoretically hold at the same time
・TP (Take Profit): The set profit-taking Pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・SL (Stop Loss): The set maximum loss pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・Trailing Stop: Instead of settling at a specified Pips, once a certain profit is made, the settlement SL is raised at a certain interval (towards the profit), maximizing the profit. It is a method of settlement.
・Risk-Reward Ratio (Payoff Ratio): Average Profit ÷ Average Loss
・Hedging: Holding both buy and sell positions simultaneously (Some FX companies also have types where hedging is not allowed)
・MT4 Beginner's Guide
・Understanding System Trading Performance (Forward and Backtesting)
・Choosing Your First EA! Calculating Recommended Margin for EAs
・Comparing MT4 Accounts Based on Spread, Swap, and Execution Speed
・What is Web Authentication?
・Checklist for When Your EA Isn't Working
