GoldenSOUTH

EAで動かすなら裁量要素は無いほうがいい

GoldenSOUTHは1時間足の長期と短期の移動平均線の乖離率でトレンド判定を行い、下位足でエントリーを行う手法が基本となっております。

そのためテクニカル分析が基本となっておりますが、指標などはどうしても警戒する必要があります。

しかしEA を稼働させているときに、指標だからといってチャートの前にいなければいけないのであれば「裁量でやった方が早い」と思ってしまいます。

その点を加味しながら、できるだけほったらかしで運用できるようにロジックに制限を加えることで、EAを手動で稼働停止する必要をなくしました。

自身が裁量トレーダーでもありますので、設置した後に「指標や年末年始などに稼働を停止するなどの裁量が入らない」ことこそがEAの醍醐味であると思っておりますので、基本的にほったらかしでの運用を想定して制作しております。

大きめの指標に対する対策

ロジックに制限をかけているとはいえ、大きな指標時にスプレッドが大きく開いてしまうと勝率はやはり著しく下がります。

それに対応するためスプレッドフィルターを搭載しております。

お使いのブローカーの平均スプレッドの1.5倍程度に設定していただくようにお願いいたします。（初期値8pips）

設定例➝例えば平常時の平均スプレッドが3pipsの場合は5pips程度で設定ください。

トレンド発生時にだけエントリーを行うトレンド特化型

GOLDの値動きは短期足では簡単に直近の高値安値を抜けてしまうほど最近のボラティリティは高くなっています。短期足のブレイク程度ではダマシなのか本当のブレイクなのか判定しずらい相場が続いています。

そこで環境認識自体を大きめの1時間足で行い、エントリーだけを下位足にすることでそのダマシを極力排除ししっかりとしたトレンド発生時にだけエントリーを行うようにロジックを構成しています。1時間足での環境認識には「移動平均線の乖離率」を利用しており長期と短期の移動平均線がどれくらい離れた時にトレンドが出たとするかがこのEAの主軸となります。

またエントリー後にある程度の値幅を超えるとトレーリングストップ機能が自動で発動。その直下にSLを置き直しその後は一定幅でトレーリングします。トレンドを追いかけつつ、すでに得た利益はなくさないような戦略を取っています。

これにより勝率が比較的高く保たれ（約65％）ストレスの少ない運用が可能になりますが、これはもちろんいいことだけではありません。

乖離が発生しインディケータによりトレンドと判定された後に急激に価格が戻された場合は、乖離率が一定値まで収まるまでトレンド判定が出たままになります。 その時にエントリーされてしまったポジションは最大ＳＬ近くまで引っ張られるため、大きめの損切りを被る場合もあります。 トレンド時に大きく利益を残す反面、1時間足レベルのトレンド発生自体がダマシとなり一瞬で消え去ってしまった場合に、大きめの損失が出る可能性があることは認識して頂いてほしい項目です。

これに関してはバックテストデータを使い、後ほど解説します。

安定した勝率で緩やかに資金を伸ばす

勝率が高いトレンド系手法の多くはナンピン系となり、残りは「エントリー後にすぐに利確する」手法が多くを占めます。 GoldenSOUTHは後者のすぐに利確するという部類に入りますが、トレンド判定時のみエントリーするため勝率が高く保たれます。

つまりトレンドが出たと判定された方向だけにエントリーを行い、条件としている値幅を満たすとトレーリングして小さな逆行でも利確をする。 そしてトレンド判定が続いていれば短期足で再度エントリーを行う。これを繰り返し利益を確実に積み上げていきます。 これはひとつ前の画像の赤枠内を確認するとトレンド方向にのみエントリーしているのが見て取れますので確認してください。

これにより連勝の最大数は15連勝となっていますが、最大連敗は5回となっておりトレンド初期を狙わないことで負けを極力少なくする戦術を採用しています。 

初期準備金に対して10年間での最大DDは10％以下

EAを運用するにあたり気にしてほしいのは、最大DDが初期準備金の何％になっているか？というところです。

いくら最終的な金額が大きくても運用期間内の最大DDが初期準備金を越えてしまっていると、「もし運用初期にそのDD期が来てしまったら、容赦なく全損する」ということです。 これはEAを選ぶときに特に気にしてほしい部分です。

GoldenSOUTHは初期準備金の10000ドルに対して10年のバックテスト期間内での最大ドローダウンは920ドルとなっており、全期間通して資金の10％以下にドローダウンが収まっていることがわかります。

つまり急激な価格変動時に大きく負けることもありますが、その額は資金の1割以下であり比較的安全に運用できるように作られています。

リカバリーファクターの高さ

GoldenSOUTHのもうひとつの特徴としてリカバリーファクターの高さがあります。

リカバリーファクターとは「ドローダウンを受けた時に元に戻るまでのリカバリー力（りょく）」のことを言います。

EAには〇ずドローダウン期が訪れます。

しかしリカバリーファクターが高ければドローダウンを受けても資金回復の速度が早いので、稼働を止めてしまいたくなるような不安が少なくなります。

GoldenSOUTHのリカバリーファクターは20.42と良いEAの基準とされる「10年で10以上」を上回り、年間平均でも「1.53」となっております。

各年度の利益について

GoldenSOUTHは過去10年間のうち、2017年のみわずかなマイナス収支となっております。

1時間足でのトレンド判定がでなければエントリーは行いませんので、月のエントリー数が0になることもあります。 一方で2020年のコロナ時の大暴落から始まった大相場では3000ドル近い大きな利益（0.07ロット時）を出せています。 わずかなトレンドの挙動を見逃すことでダマシかそうでないかをじっくり見極める。これにより高い勝率で利用者の精神的負担を軽くすることができます。

ただしこの年度ごとの取引履歴のような相場に左右されやすいEAであることを理解していただくようお願いします。

過去の停滞期間について

前述の通り、GoldenSOUTHはトレンド時以外は取引をしない仕様です。そのため過去のドローダウン時にトレンドが発生するまで資金が全く増えていない期間が存在します。

上記画像の真ん中あたりの2017年後半にDDこそ小さいものの、その後過去の資金最高点を抜けるまで317日かかっております。

暴落暴騰どちらにも対応しておりますが、レンジが続いてしまうと今後の相場次第ではこれに似た状況が起こり得ることもリスクのひとつとして認識しておいてください。

パラメーターについて

設定できるパラメーターについてはロジックを公開している以上、複製の可能性を考えて

・マジックナンバー

・ロット

・許容する最大スプレッド

の3つのみとさせていただいております。ご了承ください。

注意事項

※許容するスプレッド値の設定について、お使いのブローカーに準ずる設定値を入れてください。初期値は8pipsです。

※本EAは将来の利益を確約するものではありません。今後の相場状況によっては過去のテスト以上の損失が出る場合もありますのでご了承ください。

※バックテストは固定スプレッド3.0pipsで行っております。それ以上のスプレッドでは著しく成績が悪くなる恐れがあります。お使いのブローカーのスプレッドをご確認ください。

※本EAには自動で通貨ペアと時間軸を修正する機能が備わっておりません。必ず使用ブローカーのGOLDまたはXAUUSDチャートの1時間足にセットをお願いします。