ＡＮＧＥＬ　Ｆormula　ＧＪ　Ｍｋ２

【コンセプト】 　・長期にわたり利益を積み上げるＥＡであること。 　・初心者にも簡単に取り扱えること。 　・複数ＥＡによるポートフェリオ構築も可能であること。 【アプローチ】 　ＡＮＧＥＬ　Ｆｏｒｍｕｌａのシステムでは、設計段階にて以下のアプローチを実施。 ＜未来の相場への適合性＞ 　未来の相場に対する適合性は未知数。しかし、長期にわたる過去の値動きに対応できれば、 　未来の相場に対応できる確率は上がる。 　 　考慮した点 　１、相場そのものを最適化するフィルターを使用しない。 　　不得意な相場に対しフィルターをかけると、比較的パフォーマンスが高い 　　ＥＡの製作が可能になる。しかしながら本ＥＡの目標は未知の相場に対する 　　適合性を上げること、本ＥＡではフィルター未使用でパフォーマンスの向上を計る。 　２、統計的に低い過剰な相場へのカーブフィッティングに注意。 　　統計的に低く、利益率が高い相場に注力せず、統計的に高い日々の相場にて 　　利益を積み上げる。 　３、できるかぎり原始的なロジックにて構成。 　　市場を動かしているテクニカルを意識する。 ＜損小利大のロジック＞ 　リスクマネージメントを　損＜利益　の割合にする。 　トレーリング機能による利益追求。 ＜安定した勝率、低ドローダウン＞ 　今回の製作では、複数本（６４本）のロジックを長期間のバックテスト及び実験計画法 　を用い統計的に検討。 　[チェック項目：妥当性確認] 　エクイティーカーブについて以下の項目を重点的にチェック。 　　　　　種別、タイプ 　　　　　資産の増減 　　　　　エントリー、エグジットコントロール 　　　　　確定損益と評価損益の乖離 　　　　　ロット数、ロットコントロール 　　　　　勝率のバランス 　レポートについて以下の項目を重点的にチェック 　　　　　テスト期間、スプレッド、使用タイムフレーム 　　　　　トレード回数 　　　　　不整合チャートエラー 　　　　　勝率、ＰＦ、損益レシオ、最大ドローダウン ＜ポートフェリオ構築＞ 　ＥＡ単体での処理の最適化及びパフォーマンスの向上、セッティングの簡素化、 　複数通貨への対応。 【ターゲット】 　設計におけるターゲットは以下。 　・条件（バックテスト） 　　　期間　　： 2006.04.01 - 2015.04.11 　　　ＭＴ４　：ＦＸＴＦ（１万通貨） 　　　Ｌｏｔ数：売り１枚、買い１枚 　　　期間　　：約１０年 　　　モデル　：全ティク（MT4の仕様のためコントロールポイント使用） 　　　通貨　　：ＵＳＤ/ＪＰＹ、ＧＢＰ/ＪＰＹ、ＥＵＲ/ＪＰＹ、ＡＵＤ/ＪＰＹ 　・目標値 　　　平均利益/平均損失（損益レシオ）　　１．５以上 　　　ＭＡＸドローダウン　　　　　　　　１５％未満 　　　勝率　　　　　　　　　　　　　　　３５％～６５％（取引回数２０００回以上）　　 【開発結果】 　かなり厳しい結果になったが、１万通貨のＭＴ４のためこの辺りが許容範囲 と考え各通貨上位の成績２つづつを採用。 　　＊：本文の最後に詳細結果及び収益曲線を添付。 【商品概要】 ・トレンドフォローデイトレードＥＡ。 ・設定はマジックナンバーとロット数のみの簡単設定。 ・売り、買いそれぞれ独立したカスタムロジックを組み込み複雑な相場に対応。 ・だましの少ない１時間足を使用する為、短期～中期売買タイプの比重を高めた仕様。 ・使用頻度の高いロジックをベースにし、相場への適合性を高める。 ・利益が伸ばせる相場では、トレーリングストップ機能を使い損小利大を目指す。 ・１千枚通貨＆１万枚通貨に対応し、少ない資産での運用も可能。 ・売り、買い独立したロジックのため最大で２ポジション（両建て）が発生します。 　両建て不可の証券会社では取引できません。 ・ナンピン、ピラミッティング、マーチンゲールは行いません。（トラリピも含みません） ・戦略は、トレンドフォロー売買。 ・未知の相場への適合性を高めるため、フィルターは未使用。 ・トレーリングストップパラメータは、過度な変動相場は除外した上で変動幅を平均化 　し決定。 ・他のＥＡとのポートフェリオの組み込みを意識し、機能は最小限にとどめ、処理の 　レスポンスを高める。 【マジックナンバー】 　マジックナンバーは、他のＥＡと重複しないＮｏを設定してください。本ＥＡでは２つの 　マジックナンバーを使用します。 　本ＥＡにてマジックナンバーを２０１５０５０１と入力した場合 　買いロジック＝２０１５０５０１ 　売りロジック＝２０１５０５０２ 　と設定される。 【digits差について】 　本EAでは２、３、４、５桁digits差についてプログラムにて対応。 【最小ロットサイズ】 　最小ロットサイズは、ブローカーにより違います。適正ロットサイズを入力。 　１万通貨　１枚取引　ロットサイズ１．０（ＦＸＴＦなど） 　１万通貨　１枚取引　ロットサイズ０．１ 　１千通貨　１枚取引　ロットサイズ０．０１ 　デフォルト値は１千通貨　１枚取引　ロットサイズ０．１０を設定。 　（EA改版時にバックテストと同じロットサイズに変更しました） 　以下ＡＮＧＥＬ　Ｆｏｒｍｕｌａシリーズの全バックテスト結果を添付。