Anshin EURJPY

【概要】 ストレスが小さく、小予算から安心して使える信頼性の高いEAを開発しました。 トレードロジックが効かなくなるのを事前にチェックして、判定基準を変更します。 一気に資産は増えませんが、毎日こつこつと利益を積み上げていくタイプのEAです。　 【特長.1】　1日1回だけ必ず売りか買いかエントリがあります。 　　　　　 エントリは深夜、クローズは朝方です。　 <メリット>　 　(1) 普通のサラリーマンでも日本時間の深夜エントリを確認して、朝方状況が確認出来る。 　(2) ポジションは買いか売りの１ポジションのみなので小予算から始められる。 　　資金に余裕がある時はロットを増やすことが出来る。 　(3) 重大経済指標発表時等で市場の動きが激しい日はEAを止めて休むことが出来る。 　(4) 損切りが小さく、含み損によるストレスを抱えることがない。 　　初期値は損切(100pips), 利確(140pips) 　(5) 1日1回、いつエントリし、いつまでにクローズする判っているので、ストレスが小さい。 【特長.2】　疑似フォワードテストによりEAの信頼性の向上をはかりました。　 多くのEAはバックテストは良いがフォワードになると調子が悪くなる傾向 があります。そこで、10年間のヒストリカルデータの中で、最初の9年間のデータだけを使って、最適化し EAを作成し、そのEAを残りの直近の1年のヒストリカルデータで疑似フォワードテストをする ことにしました。　バックテストの結果が良くかつ疑似フォワードテストの良いものを採用するという方法です。 使ったテクニカル指標は187個です。 <メリット> (1) パラメータの最適化がカーブフィッティングでないことの確認が出来る。 (2) 多くのテクニカル指標でシミュレーションして分析しているので、信頼性が高く、パラメータの設定が容易である。 (3) 定期的に疑似フォワードテストをすれば、EAのロジックが通用しなくなっているかの確認が出来き、最適のパラメータ 設定が出来る。 【疑似フォワードテストの内容】 今回のEAは1日1回の買いか売りかと判断するだけなので、判断基準を187個に絞り込み、EXCEL VBA を使ってシミュレーションしました。　 主なものは判断基準となるテクニカル指標は (1) 移動平均(SMA, EMA, SMMA, LWT, HULL, Original】 (2) ボリバン2σ、3σ (3) CCI (4) RSI (5) 一目均衡表 で、期間と時間軸を変えて全部で187個です。 貨幣ペア：EURJPY 時間軸：M30 ヒストリカルデータ：(2005.10.7～2015.10.6) 10年間 スプレッド：15 10年間の中、最初の9年間のデータを使って、9年、5年、4年、3年、2年、1年 で、各判断基準(187個)で買いか売りかの判断をして、バックテストしました。 求めたのはPF(プロフィット・ファクタ）とProfit(利益:US$)です。 PF7, Profit7が直近1年の疑似フォワードテストの結果です。 すべての期間で、PFが1を超えてその値が大きいこと、PFの値の変動が少ないものから 最初のEAのリリースv1は基準ID:139の判断基準を使うことにしました。 【作成EAのバックテスト結果】 上記の最初にリリースするEAの10年間のバックテスト結果は (1) 利益:12,918(US$) (2) PF:1.30 (3) トレード回数:2,593(買い：1827, 売り：766) (4) 勝率:53.5% (5) 最大ドローダウン:958（US$) 【パラメータの説明と初期値】 ・ Lots = 0.1 　　 ロット数 ・ TakeProfit = 140 　　 リミット値(pips) ・ StopLoss =100 　　 ロスカット値(pips) ・ EntryHalfhour = 0 　　 エントリ時間（日本時間で、30分単位です。）　 　　　 (例. 0と入力すると0時、15と入力すると1時半が設定されます。) ・ CloseHalfhour = 90 　　 クローズ時間（日本時間で、30分単位です。）　　 　　　 (例. 90と入力すると9時、75と入力すると7時半が設定されます。) ・ AutoTimeSet ：true 　　　バックテストをされる時はこの値をfalseにして、TimeDiffereceの値を入力して 　　　ください。夏時間はGMT+3,冬時間はGMT+2のように夏と冬によって、日本時間と 　　　の差が違うヒストリカルデータでのバックテストには対応してません。 　　　通常のデモ、リアルトレードの時は必ずtrueにしてください。 　 ・ TimeDifference ：6 　　　日本時間（GMT+9）とヒストリカルデータに記録されたサーバ時間の差です。　 　 ・ MaxSpread = 4.0 　　 スプレッドがこの値以上の時はトレードしません。 ・ Slippage = 3.0 　　 スリッページの値 ・ MagicNumber = 51115102 　　 マジック番号　他の注文と混在しないように必ずユニークな値を設定ください。 　TakeProfit, StopLoss, EntryHalfhour, CloseHalfhourは大きく変更しないで、出来るだけ 　初期値でお使いください。 【今後】 ロジック（判断基準）が通用しなくなる時期が必ずくるので、１か月毎を目処に上記疑似 フォワードテストの再計算し、基準を変える必要がある時は、EAのバージョンアップで対応し て行こうと思っています。