粉雪

～ EA『粉雪』～ 【EA開発の背景】 私は、以前より「無敗のEA」というものを模索し続けてきました。 その結果として辿りついた回答のひとつが、このEA『粉雪』です。 当方の別作品である「EA_final_max_revolution」では、 ストップ値を深めに設定することで、 『１度も負けることのない完全無欠の無敗EA』の実現を目指しています。 それに対してこのEAは、 「小さい負け」をあえて受け入れることで、負けトレードもあるものの、 「１セットトータルの収益（※後述）」では常にプラスになり、 結果として、常に右肩上がりの収益ラインを描く。 このような無敗スタイルを目指したEAとなります。 【具体的なトレード内容】 このEAは、１ポジ目(0.01Lot)で20pipsを狙いに行き、 利確前に追撃条件を満たすと、２ポジ目(0.03Lot)を立てます。 同様にして、３ポジ(0.05Lot)、４ポジ(0.1Lot)と、 最大で４ポジションまで持つことがあります。 そして、複数ポジションを持ったときにも、常に総利益が20pipsになるように、 （１セットのトレードでの合計収益が常に20pipsになるように）利確していきます。 こうすることで、 個々のポジション単体でみると「負け」があるものの、 １～４ポジションのトレードを「１セット」として捉えると、 2005年以降、一度も負けておらず、2016/8現在まで、「無敗状態」を維持しています。 また、トレンド・ボラティリティといった相場状態に応じて、 臨機応変にエントリーする仕様（＝１年で平均約400トレード）となっておりますので、 エントリー頻度についても、まずまずご満足頂けるのではないかと考えます。 (※エントリー頻度については、 「ボラティリティ」が大きいほど、取引頻度が高まります。 年間のトレード回数は、100～1000の間で変動するとお考えください。 2015年は320回ほど、2008年は1000回近くの取引をしております） また、ナンピンEAは、 EAの自動作成ツールなどでも作ることができますが、 そのような簡易的なEAでは、 長期の運用に耐えるEAにはならないと考えております。 最低5年以上のバックテストを実施しており、 かつ、万が一ドローダウンしてもすぐに回復できるポテンシャルを備えるには、 本EAのように、マニュアルで柔軟性のあるロジックを構築することが必須と考えます。 ちなみに、実際のトレードイメージは、以下のような形となります。 ＜チャンス相場での連続トレード＞ ＜低ボラ状態での密集トレード＞ ＜相場の急変を察知してのトレード＞ 【テクニカル指標】 本EAで利用しているテクニカル指標は、 「IMA、RSI、標準偏差」と3つの指標を用いて、 トレンドやボラティリティを総合的に判断し、 相場状況に応じた柔軟なエントリー・決済を行う構成としてありますので、 エントリー頻度と収益性、そしてリスクのバランスが、 うまく調和できているのではないか、と考えています。 【ロスカットの仕方】 本EAでは、最大のロスカット値として、 「LC=4000pips(＝変更可能)」を設定しています。 これは、MAXの４ポジションを持った状態で、 「４ポジションの合計のマイナスの値」が、 この4000pipsに達するとロスカットする、という仕様です。 （※例 : 　　0.01Lot+0.03Lot+0.05Lot+0.1Lot 　→4ポジの合計「0.19Lot」での合計マイナスが、 　「-4000pips」に達するとロスカットです。 　　初期ロットが0.01Lotでの運用の場合には、 　「-4000pips」=約4万円程度になるものと思います） 巷にあるマーチンゲールタイプのEAでは、 「資金額の50％」や、「100ポジション持ってからのロスカット」 さらには「ロスカット値の設定なし(口座が破綻するまで)」 といった、非常にリスキーなEAが数多くあると思います。 このEAは、そういったハイリスクなEAとは異なり、 きちんとpips数でロスカット幅を限定しておりますので、 資金管理も、非常に容易にできるものと考えています。 (マーチンゲールタイプEAの最重要ポイントは、 収益性よりも、「資金管理（LC値を限定すること）」と考えています) また、参考までに、 「ロスカットになった状態」を示したバックテスト結果も掲載しておきます。 ※上記のバックテスト結果はスプレッド＝2pipsで実施していますが、 下記は、より厳しい条件として、スプレッド＝3pipsでテストした結果です。 ロスカットになった場合の、凹み具合を把握するための参考になればと思います。 【TP値について】 バックテスト結果については、 このEAのポテンシャルを示すために「TP＝３０」でのテスト結果を掲載しています。 ですが、リアルフォワードについては、 安全をみて「TP＝２０」にて回していきたいと思います。 「TP=３０」のほうが収益性は高いのですが、 当然ながら、LCのリスクも高くなります。 そのため、より安全な仕様として、 TP＝２０を、デフォルトのTP値としてあります。 なお、「TP＝２０」でのバックテスト結果も作成しましたので、 よろしければ以下のページでご確認ください。 （TP＝２０でのバックテスト結果） http://eaneko299.blog.fc2.com/blog-entry-91.html 【バックテストに関して】 本EAはDLLファイルを使用している関係で、 少しバックテストに時間がかかります。 バックテストは、「ティック」が一番精度が良いのですが、 このEAでは、「コントロールポイント」でも、 ティックに近いテスト結果となりますので、 時間を節約したい場合には、「コントロールポイント」をご利用ください。 【エントリー頻度に関して】 一般的に、トレード回数の多いEAほど、 「勝率が低く、そして、調子の波も大きく」なります。 (→最初だけ調子が良くて一気に右肩上がりになり、 その後、ほどなくして右肩下がりになって終了するのは、 たいてい、この多数取引タイプです) すなわち、勝率が高い＝エントリー頻度が低いのが当然、 というご認識をお持ちいただければと思います。 本EAは、「優位性の高い時」を厳選してエントリーを行います。 そしてそのことが、長期的に負けることのないトレードを構築している、 とお考えください。 （「勝率が高く、なおかつエントリー頻度も高いEA」というものは、 おそらくこの世に存在しません。 もしあったとしても、数百万クラスの価格のEAになるのだろうと思います） 本EAは、トレード頻度こそ高くないものの、 小さい負けを受け入れながら利確するスタイルのため、 長期にわたって、コツコツと稼いでくれます。 そして、稼動してからの経過期間が経つほどに、 「収益増によるロット数のUP」によって、 より大きな利益を上げていくことができる、 そのような設計思想の長期運用型EAとなっております。 参考ブログ『EA粉雪の、今年の１月～８月までの稼動状況』 http://eaneko299.blog.fc2.com/blog-entry-95.html 【EAの運用に関して】 まずはデモ、最小ロットからスタートし、 EAの動作を十分に把握した上で、 積み重ねた利益額に応じて、徐々にロットを上げていくことをお勧めいたします。 (※過度なロット設定は、くれぐれもお控えくださいませ）