28通貨ペア「究極の逆相関」インジケータのご紹介
1. 概要
「28通貨ペアシリーズ」の最終版ともいえるインジケータで、「通過強弱を究める者は、FXを究める」を、実際のトレードで実践し、具体的に成果を出す為に使用する、究極のインジケータです。
基本となる思想は、「通貨強弱」にあり、2つの通貨の「通貨強弱」の差分の変動を、3つの視点から定量的に評価する、今までに無いインジケータです。
3つの定量的視点とは、通貨強弱の相関係数、通貨強弱差のボラティリティ、通貨強弱差の変化率を指します。このインジケータにより、28通貨ペアの中から、最も負の相関係数が高いもの、最もボラティリティが大きいもの、最も変化率が大きいものを容易に探し出すことができます。
もはや、通貨ペアの選択に悩む必要は全くなくなります。比較的長期の時間足で、当該通貨ペアを選択すれば、自ずとその通貨ペアに利益が載ってくるのです。
8通貨(USD,JPY,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)全ての組み合わせ(28通貨ペア)の中から、今どの通貨ペアを選んでトレードするのが最適解であるかを、具体的な数値とカラーで知らせてくれる「究極のインジケータ」です。
上の図は、日足チャートに本インジケータを導入した場合の、画面表示事例です。逆相関推奨通貨ペア、変動幅推奨通貨ペアともNZDUSDと表示されています。しかも変化率が最大で上向き(▲)になっているので、迷わずNZDUSDを買いでトレードすることができます。だからこそ「究極の逆相関」インジケータなのです。
2. 本インジケータの特徴
(ア)
主要8通貨(USD,JPY,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)の組み合わせからなる28通貨ペア
8通貨の組み合わせは、28通り(8C2=28)になります。
(USDJPY,EURJPY,GBPJPY,AUDJPY,NZDJPY,CADJPY,CHFJPY,EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,EURGBP,EURAUD,EURNZD,EURCAD,EURCHF,GBPAUD,GBPNZD,GBPCAD,GBPCHF,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,NZDCAD,NZDCHF,CADCHF)について、通貨強弱の相関係数、通貨強弱差のボラティリティ、通貨強弱差の変化率を1枚のテーブルで表します。
(ア) 数値の大きい順TOP3とBOTTOM3を見やすい色で表示します
(イ) ワンクリックで、通貨ペアをアルファベット順に並び替えられます。
(ウ) ワンクリックで、数値の大小順に並び替えられます。
(エ) ワンクリックで、並び替え方向を昇順・降順に切り替えることができます。
(オ) 表示色は、ユーザーが任意の色に変更できます。
3. 本インジケータの基本的考え方
FXで利益を上げるには、通貨強弱の概念を理解することが必須です。日々、為替レートは変化しています。28通貨ペアの中から、強い通貨と弱い通貨の2つの通貨ペアの組み合わせを選択し、基本的には、強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、為替差益を得るわけです。実際の為替レートは、波のように変動していますので、通貨強弱の差が広がっていく期間と、狭まっていく期間が交互に出現します。通貨強弱の差が広がっていく期間は、強い通貨を買い、弱い通貨を売りますが、逆に、狭まっていく期間は、強い通貨を売って、弱い通貨を買うことになります。
例えば、通貨ペアがUSDNZDの場合の通貨強弱グラフを、次図に示します。
時間足は日足です。USDとNZDは、逆相関の関係にあり、USDが上昇すると、NZDは下降し、USDが下降すると、NZDが上昇します。USDが上昇(NZDが下降)する期間中は、USDNZDの買いポジションを、USDが下降(NZDが上昇)する期間は、USDNZDの売りポジションを持ちます。
NZDUSDのチャート上に表示すると、次のようになります。
このように売買を繰り返すことで、レートの変動幅の山から谷、谷から山を根こそぎ獲ることができるようになります。
以上のような理想的なトレードをする為には、(1)通貨強弱の相関係数が負(逆相関)であり値が大きい、(2)通貨強弱差のボラティリティが大きい、(3)通貨強弱差の変化率が大きい事が必要となります。これら3つの条件に関して、28通貨ペア全てについて計算してカラー表示するのが、本インジケータです。
4. インジケータ画面の説明
1番左側の列が通貨ペア名(CP)です。
2番目の列が、通貨ペアの通貨強弱に関する相関係数(Corr)です。
3番目の列が、通貨強弱差のボラティリティ(DEV)です。
4番目の列が、通貨強弱差の変化率(DIF)です。
タイトル行をマウスでクリックすると、クリックした項目をキーとして昇順(または降順)に並べ替えを行います。[↑]
5. パラメータ
[項目] [内容] [デフォルト設定値]
FontSize フォントサイズ 11
x_org 横方向位置 10
y_org 縦方向位置 28
タイトル行との間隔 18
行の間隔 18
x_shift 横位置調整 50
x_shift2 横位置調整2 70
x_shift3 横位置調整3 155
x_shift4 横位置調整4 230
corner コーナー位置 0
(0:左上、1:右上、2:左下、3:右下)
CL_ASSEND 昇順 Magenta
CL_DESCEND 降順 Yellow
CL_NON その他表示色 Lime
CL_TOP1 TOP1表示色 Aqua
CL_TOP2 TOP2表示色 DeepSkyBlue
CL_TOP3 TOP3表示色 Violet
CL_MID 中間表示色 AliceBlue
CL_BTM3 BOTTOM3表示色 Yellow
CL_BTM2 BOTTOM2表示色 Orange
CL_BTM1 BOTTOM1表示色 Red
使い方
<インジケータの導入>
任意の通貨ペアのチャートにインジケータを導入します。
全般タブの「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてください。
(チェックが入っていないとエラーが表示されます。)
グリッドが邪魔な場合は、CTRL+Gを押してグリッドを消してください。
ローソク足が邪魔な場合は、ALT+3を押して、ラインチャートにします。
縦軸目盛の上でマウスカーソルを下にドラッグして表示倍率を下げると見やすくなります。
プロパティ、色の設定でラインチャートの色をNoneにするとラインは表示されません。
<逆相関関係にある通貨ペアの発見>
2列目の【Corr】をマウスでクリックすると、28通貨ペアの相関係数のマイナスが大きい順番で並び替えられます。最も負の相関係数が大きい(逆相関関係の)通貨ペアが最上位に来ます。負の相関係数がー0.9を超える通貨ペアは赤色で、-0.8を超える通貨ペアは橙色で、-0.7を超える通貨ペアは黄色で表示されます。正の相関係数が0.9を超える通貨ペアは水色で、0.8を超える通貨ペアは濃い空色で、0.7を超える通貨ペアは紫色で表示されます。
マイナスで、最も数字の絶対値が大きい通貨ペアを探してください。
<ボラティリティが大きい通貨ペアの発見>
3列目の【DEV】をマウスでクリックすると、ボラティリティが大きい順番に並び替えられます。全28通貨ペアのボラティリティの変動幅の90%以上、80%以上、70%以上で、通貨ペアの表示色をOrangeRed、Gold、Yellowにそれぞれ変えています。
表示色がOrangeRedで、並び替えて一番上に来る通貨ペアが、ボラティリティが最も大きい通貨ペアになります。
<変化率の大きい通貨ペアの発見>
4列目の【DIF】をマウスでクリックすると、当該時間軸で最も変化率が大きい通貨ペア順に並び替えられます。変化率の数字は正のものと負のものがあり、正が上昇トレンド方向を、負が下降トレンド方向を示します。全28通貨ペアの変化率の変動幅の90%以上、80%以上、70%以上、30%以下、20%以下、10%以下で、それぞれの表示色を変えています。
また、変化率が正で最大の通貨ペアに▲を、負で最大の通貨ペアに▼を付加して、どの通貨ペアの変化率が最大、最小であるかが一目で分かるようにしています。
<昇順、降順の切り替え>
【↑】あるいは【↓】をクリックすると、並べ替え順が替わります。
【CP】をクリックすると、通ペア名順に並び替えられます。
6. 実際の画面から
(1)初期画面
通貨ペア名 [CP] 昇順に並んでいます。
(2)通貨ペア名で並べ替え
【CP】をマウスでクリックすると、通貨ペア名の降順に並べ替えられます。
(3)[Corr]をクリックすると、相関係数の順に並び替えられます。
(4)[DEV]をクリックすると、ボラティリティの大小順で並び替えられます。
(5)[DIFF]をクリックすると、変化率の大小順で並び替えられます。
【↑】または【↓】をクリックしても、並び順が逆になります。
最も負の相関係数が大きい通貨ペア名を「逆相関推奨通貨ペア」として、最もボラティリティが大きい通貨ペア名を「変動幅推奨通貨ペア」として、大きいフォントで中央に表示します。
これらの数値表示は、チャートの時間足によって変化します。
図では、「逆相関推奨通貨ペア」はNZDUSD、「変動幅推奨通貨ペア」もNZDUSDとなっているので、トレードするのであればNZDUSDの一択となります。また、[DIF]のマークが▲なので、買いでエントリーすることになります。
当該時間足で、どの通貨ペアをどの方向にトレードすれば最も良いかが示されています。
従って、今、日足トレードで、ポジションを建てるのであれば、「ZNDUSDで買いポジションを建てるのが最も良い」という結論が得られるのです。
では、実際のNZDUSDの日足チャートを見てみましょう。
上昇トレンドの只中にあり、まだまだ上昇の余地が十分あります。また、上昇の角度も急角度で、さらに上値を狙えそうです。
次に、通貨強弱グラフを見てみましょう。
USDとNZDは綺麗な逆相関関係にあり、USDが下降、NZDが上昇中です。まだまだこの傾向が続くと見込まれるので、NZDUSDを買いで攻略するわけです。USDとNZDのグラフの差の変化率を注目し、変化率の数値が低下してきたら手仕舞いを検討します。
7. 画面構成要素
(1)クリッカブル要素
1行目にある[CP]、[Corr]、[DEV]、[DIF]、
[↑]をマウスでクリックすることで、並び替え順を変えられます。
現在の選択要素は【】で囲まれます、非選択要素は[]で囲まれます。
(2)【CP】
通貨ペア名です。
(3)【Corr】
相関係数です。
(4)【DEV】
ボラティリティです。
(5)【DIF】
変化率です。
8. 実際の使用例
(1)日足トレード
【Corr】又は【DIF】で並び替えて、逆相関の数値が大きく、変動率の大きき通貨ペアを選びます。この例では、逆相関、変動幅、急上昇とも推奨通貨ペアがNZDUSDになっていますので、後は日足トレードでNZDUSDを買うだけです。
(2)4時間足トレード
【Corr】で並び替えて、相関係数が負で数字の大きい通貨ペアを探します。また、同時に[DEV]、[DIF]の列も参照します。上から2番目のUSDCHFは、相関係数がー0.92で、変動幅が3815.1、変化率が-31.0で▼マークがついています。 もし、トレードする時間足が4時間足ならば、28通貨ペアの中で、「売るならUSDCHF」という結論になります。
(3)15分足トレード
【DIF】で並び替えて、最も数字の大きい通貨ペアを探します。プラスで最も大きい数値は、EURAUDの9.4、マイナスで最も大きい数値は、AUDJPYのー11.2です。EURAUDの相関係数は、-0.75、AUDJPYの相関係数は、-0.30で、数値として大きくありません。変動幅の数値も、それぞれ680.7と742.7であり、あまり良い数値ではありません。推奨通貨ペア表示も、4つともバラバラ(NZDCHF,GBPAUD,EURAUD,AUDJPY)です。
従って、15分足でのトレードは「やらない方が良い」という結論になります。
9. 本インジケータのメリット
28通貨ペアの通貨相関係数を、数字にして表示するので、どの通貨ペアが逆相関になっているかを、具体的に評価できます。
ボラティリティが大きい通貨ペアがどれかを、数字として表示します。ボラティリティの視点から通貨ペアを選ぶことができます。
変化率で並び替えができるので、今現在、最も値動きのある通貨ペアがどれであるかを直ちに判別できます。
逆相関関係にあり、ボラティリティが大きく、変化率が大きい通貨ペアを28通貨ペアの中から選ぶことができるので、あとはその通貨ペアでトレードするだけです。
また、変化率の数値をモニターしていて、数値が低下してきたら手仕舞いという使い方もできます。
通貨強弱グラフの「8C通貨強弱 見える化インジケータ」と併用して使用すると、より効果的でしょう。
※「8C通貨強弱 見える化インジケータ」
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/39150
本インジケータが、皆様のトレードの力強い味方になるものと確信しています。
10.
バージョンアップ履歴
<Ver1.00> 2022/12/04
初期開発バージョン
<Ver4.00> 2022/12/07
表示項目の追加
<Ver5.00> 2022/12/25
(1)タイトル行との間隔、行の間隔を、任意の値に変更できるようにパラメータを追加しました。
<Ver6.00> 2023/01/10
逆相関推奨通貨ペア、変動幅推奨通貨ペア、急上昇推奨通貨ペア、急下降推奨通貨ペアの4通貨ペアに関して、通貨ペアの英字部分をクリックすると、当該通貨ペアのチャートが、今開いている時間軸で、新規オープンするような仕様を追加しました。
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