2つの時間足(下位足含む)のダウ理論でフィルタリングするMACDサイン【MACD precision】

皆様こんにちは！

今回はありそうでなかったMTF上位足の未確定足もリペイントなしでリアルタイム表示＆下位足も設定可能なMACDをご紹介します。
さらにタイトル通り、２つの時間足のダウ理論によるフィルタリングも可能となります。

MACDはサインの有用性から幅広いトレーダーに利用されていることで有名です。
僕もこのインジケーター作成にあたって改めてMACDを検証しましたが、
他のオシレーターと比較してサイン位置もいい場所で点灯することが多く驚かされました。

MACDはトレンドにのった順張りで利用されることが多く、当インジケーターではダウ理論によるフィルタリングでそのトレンドを把握してさらにサインの有用性を高める仕様にしました。
ダウ理論フィルタリングはサイン表示する時間足と、他に設定した時間足の合計２つによるフィルタリングが可能となります。

ダウ理論で重要となる押し安値戻り高値によるフィルタリング

押し安値戻り高値はダウ理論「トレンドは明確な転換サインが出るまで続く」の「明確な転換サイン」としても重要なサインであり、押し安値戻り高値が継続している間はその売り買いの方向が有利と考えられます。

トレンドによるフィルタリングはオシレーターやトレンド系のインジケーターで用いられることも多いですが、MACD自体も遅行指標であるため、様々な視点から優位性を高めるという意味でも当インジケーターでは相場の本質となるダウ理論(押し安値戻り高値)によるフィルタリングを実装しております。

さらに２つの時間足によるフィルタリングが可能ですので、違う時間足による監視も追加することで、押し安値戻り高値の優位性をさらに高めることも可能です。

上の画像は15分足で稼働したシーンですが、4時間足による戻り高値フィルタリングにより不要な買いサインの削除に成功しています。

相場は大きい時間足の流れに沿っていくことが基本となります。誰もが知っているダウ理論で上位足の流れにフィルタリングすることで他のトレンドフィルタリングよりも優位性が高くなるかと思います。

またHIGH/LOWサインは押し安値・戻り高値のどちらかを選択することも可能です。
例えば２つめの時間足を下位足・押し安値中はLOW、戻り高値中はHIGHに設定して、
サインが出現後に下位足の押し安値戻り高値をブレイクしたらエントリーという使い方も出来ます。

下位足が押し安値中の場合一時的に価格は上目線であることが多く、表示(上位)足が下目線でも下位足の押し安値に支えられ伸びづらい場面があります。
下位足の押し安値ブレイクを確認した後であれば下位足も下目線ということになりますのでより優位性の高いエントリーが実現できます。

特にダイバージェンスはオシレーターを用いてるのにも関わらず「先行指標」という特徴がありますので、この使い方はクロスサインよりも相性が良いです。

サイン点灯後にブレイクするまでの猶予期間がありますので、環境認識等の準備が可能なことも大きなメリットになるかと思います。

さらに押し安値戻り高値の大きなメリットは損切りポイントとしても利用できることです。
損切りポイントが曖昧だと結果として勝ち続けることは出来ません。うまく損切りが出来ない方にも是非オススメしたいです。

トレンドレスの押し安値戻り高値も設定可能

基本的に押し安値戻り高値はブレイクした後は逆の押し安値戻り高値が形成されますが、
当インジケーターではブレイク後に独自のトレンドレス期間を追加した押し安値戻り高値も利用可能です。

押し安値戻り高値は確かに目線が分かりやすいですが、ブレイク後必ず逆側が形成されるためフィルタリングをしてもトレンドレス相場でもサインが点灯されます。
トレンドレス設定にすることで利幅が狭い・または負けトレードが多くなりがちな相場を回避することが出来ます。

押し安値戻り高値基点の推進波によるフィルタリング

相場というものは常に上がり続ける・下がり続けるということはなく、上げ下げを繰り返して形成されていくことはご存じかと思います。

その性質上直近の高値安値をブレイクした波がとても強い場合その分だけ調整される(逆の動きとなる)可能性が十分に考えられます。

上記の調整の深度はMACDでは判断できない為、
「上昇トレンド中で買いサインでエントリーしたけどどんどん下がっていった…」
というような場面も発生してしまいます。

現在足上位足ともに下げ目線ではあったが、青枠はサインの後すぐに底打ちとなり上昇しているのがお分かりかと思います。
大きな時間足による反発ポイントである可能性が高いですが、直近(左側)の大暴落による戻しが足りていないことも十分に考えられます。
仮に青枠よりさらに上のポイントで売りエントリーしていた場合は勝っている可能性が高いですよね。

こういった青枠の買い過ぎ売りすぎな状況によるサインを回避するために、押し安値戻り高値が作られたポイントからのトレンド方向の強い波(推進波)を100%としてサインを表示する調整の深度を設定することが出来ます。

先ほどの場面に深度61.8(フィボナッチ)を設定すると…

左側の黄色い斜線が推進波となり、この100%を基準として61.8%以上戻した場所のみにサイン表示がされます。
深度の割合は、誰もが知っているフィボナッチの割合まで戻すことが多いので推奨します。

高値安値の切り上げ切り下げによるフィルタリング

ダウ理論によるフィルタリングは押し安値戻り高値だけではなく、単純な切り上げ切り下げによるフィルタリングも設定可能です。

切り上げ切り下げの形状によるトレンド把握は、押し安値戻り高値よりもメジャーであり、誰もが把握しやすいというメリットがあります。
逆に、人によっては形状を確認出来るまでに時間が掛かってしまう場合がある・主観的になりやすい等のデメリットも挙げられます。

押し安値戻り高値はブレイクするまで継続するので、目線方向といえどレンジ中も継続していることがあります。
トレンド中の勢いがあるときは高値安値は切り上げ切り下げになりやすく、逆にレンジ中は高値安値のかたちはバラバラになることが多い為、必然的に勢いのある相場にサインが点灯しやすくなります。

直近の高値安値に対するフィルタリング

高値安値の切り上げ切り下げはさらに精密なフィルタリングをすることが出来ます。

サインのフィルタリングはダウ理論も以外も複数搭載

当インジケーターのダイバージェンス・クロスサインはダウ理論の他にもいくつかのフィルタリング機能を実装しております。

未確定の上位足もリペイントなしでリアルタイム形成される

通常のMTFインジケーターはまだ確定していない足(最新足)の場合、その設定した上位足の期間本数分は常にリペイントされるのがほとんどかと思います。しかし、

当インジケーターは上位足の未確定の期間本数分もリペイントされることはなく、チャート時間足のローソク足ごとに実際の動きを表示させることが可能です。

5分足で1時間足設定にした場面をご覧ください。

１時間足の期間中も5分足のリアルタイムでMACDを表示していることで、１時間足のサインが実際に5分足のどの足で点灯したか把握することが出来ます。

通常のMTFでは点灯した時間足のローソク足が切り替わった後というロジックでないと検証が難しいですが、当インジケーターはリアルタイム点灯によってMTFの時間足のローソク足が切り替わる前からの検証が実現できます。

MACD・ダウ理論フィルタリングはチャート時間足より下位足の設定も可能

当インジケーターは通常のMACDにはない下位足が設定可能となります。
また下位足の設定はMACDだけではなくダウ理論のフィルタリングでも利用出来ます。

上位足のよる環境認識は必然ですが、下位足の環境認識も行うことでより優位性が上がり利幅に期待が出来る場合があります。

押し安値戻り高値によるフィルタリングをした場合、サインが出現したときには既に高値掴み・安値掴みになってしまう場面があります。
黄色〇は勝てるサインもありますが、負けてるサインも多いことが御覧いただけるかと思います。

一方の水色丸のサインは、短期足でサイン時間足とは逆方向中にサインが出現していますので、サイン時間足方向における高値掴み・安値掴みにはなりません。
ただしすぐにエントリーしてしまうと、その短期足の流れでサイン時間足のトレンドが終わる可能性や調整により必要のない損切りとなってしまう場合があります。
短期足の逆方向の押し安値戻り高値がブレイクしたことを確認するまで待つことでより優位性の高いポイントからエントリーすることが出来ます。

タッチパネルによる時間足変更・オブジェクト表示設定変更可能

当インジケーターはタッチパネルで２つの時間足やサインの表示・非表示、押し安値戻り高値やZigZagの表示・非表示を変更出来ます。

サインのみのメインチャートインジケーターも同梱

当商品はメインとなるオシレーターのインジケーターの他に、サインのみ表示可能なメインチャート専用サインインジケーターもセットでご提供しています。

サブウィンドウの枠を節約したい方や、少しでもチャート全体の重さを軽減したい方は是非ご活用下さい。

ダウ理論も万能ではないため過信しすぎない

当インジケーターは２つの時間足からダウ理論によるフィルタリングが可能ですが、当然ながらフィルタリングをONにすれば必ず勝てるわけではありません。

特に、設定した時間足より大きい時間足の流れ、重要な反発ポイント等があればそちらが優先される可能性が高いです。
また上位時間足がレンジ中であれば設定足で押し安値戻り高値がブレイクを繰り返すといった場合もあります。

必ず大きい上位足の流れや反発ポイント、その他における環境認識も前提として当インジケーターをご利用下さい。

一般的なMACDと比べて初期化時が若干重い

当インジケーターはその充実した機能性から、一般的なMACDと比べて初期化時が若干重めとなっております。表示するバー数の設定にはご注意下さい。
特に短期足をご利用いただいた場合は通常よりも重くなる傾向があります。

どうしても表示バー数を大量に確保したいけど重いのが気になるという方は、
オシレーターまたはメインチャートどちらかのサインをOFFにしたり、メインチャート専用のインジケーターをお試し下さい。

当インジケーターは設定が大変多くこちらでご説明することは難しいため、
商品ファイルに同梱しているPDFでご説明をしております。

動作確認用の無料試用版も製品版と同様のPDFとなりますので、その他パラメータ設定の詳細が気になる方は、是非無料試用版をお試しください。

●製品版とは別に、試用版のMACD precisionが無料でDL出来ます。
製品版の返品は対応しておりませんので、ご購入を検討されている方は必ず試用版で動作確認をしていただきますようお願い申し上げます。

【MACD precision試用版はこちら】

製品版と試用版の違いについて

製品版と試用版は、機能については全て同じとなります。

長文、ご一読いただきありがとうございます！

冒頭でもご説明いたしましたとおりMACDはオシレーターの中でも多くのトレーダーが使用している印象があります。僕自身も製作の際にMACDの精度には驚かされました。

最大のメリットであるフィルタリングのダウ理論は、誰もが知っている、また相場の本質と言っても過言ではありません。つまり、他のトレンドインジケーターやオシレーターによるフィルタリングよりも優位性があると考えています。

当インジケーターを過信せず、しっかりと上位足の方向性・反発するポイント等の環境認識をすることでその真価を発揮出来ると思います。

MACD precisionが、手に取った皆様の利益に繋がりましたら幸いです。