Swap 狙い

Swap狙い化インジケータのご紹介

 

概要

Swap狙いに特化したインジケータで、買いSwapの大きい通貨ペアを買いで、売りSwapの大きい通貨ペアを売りします。これだけでも、Swap益が買いと売りのポジション両方から得られるわけですが、さらに為替差益が最も多く得られる期間だけに限定して、この通貨ペアを保有し、得られる利益の最大化を狙うインジケータです。

これにより、Swapによる利益と、為替差益による利益がダブルで得られるとともに、長期保有で、安定してかつリスクの少ないトレードが実現できます。

 

1.   本インジケータの特徴

(ア)              「Swap_Dispインジケータ」が同梱されています。
これにより、買いで最もSwapが大きい通貨ペアと、売りで最もSwapが大きい通貨ペアの組み合わせを選ぶことができます。

(イ)              「見える化インジケータ（８CP_Any_Swap）」のグラフで、買いのSwapが大きい通貨ペアを実線のグラフで表示し、売りのSwapが大きい通貨ペアを破線のグラフで表示することにより、何時ポジションを建て、何時決済すれば良いかが一目で判断できるようになります。

(ウ)              Swap狙いなので、長期時間足（日足等）に一旦導入すれば、１日１回チェックするだけで良く、後は利益が拡大してきた所で決済するだけです。

 

2.   Swap_Dispインジケータ

(ア)              Swap Long

 

Swap Longの大きい順に並び替えています。この例では、GBPJPYのSwapが最も大きく、２番めがUSDJPYになっています。これらの値は、証券会社の違いや、相場情報によっても異なってきます。

 

(イ)              Swap Short

Swap Shortの大きい順に並び替えています。この例では、EURUSDのSwapが最も大きく、２番めがAUDUSDになっています。これらの値は、証券会社の違いや、相場情報によっても異なってきます。

　GBPJPYの買いポジションとEURUSDの売りポジションを同時に建てた場合の、Swapは、２つの合計ですから、19.23+1.10=20.33 が毎日確実なSwap益として得られることになります。

 

3.   建玉および決済のタイミング
　建玉と決済のタイミングについては、「見える化インジケータ(8CP_SWAP_v01.ex4)」を使います。

例えば、GBPJPYを買い、EURUSDを売りで建玉する場合、GBPJPYのグラフがマイナス領域で反転して上に向かう所、EURUSDのグラフがプラス領域で反転して下に向かう所を探します。２つのグラフが十分乖離しているポイントを狙います。

　決済については、乖離したグラフが収束した所、買い通貨ペアGBPJPYの上昇が止まった所、売り通貨ペアEURUSDの下降が止まった所で決済をします。

 

4.    事例１
期間：２０２３年２月１０日～２０２３年７月５日（145日間）
買い通貨ペア：GBPJPY
売り通貨ペア：EURGBP
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)

建値               決済値            差益(pips)

GBPJPY(買)    158.401         183.767         2536.6
EURGBP(売)　 0.88544         0.85425         311.9

これに加えて、145日分のSwap益（19.23+0.15=19.38）*145が得られることになります。

 

5.   事例２
期間：２０２１年１月１５日～２０２１年４月７日（82日間）
買い通貨ペア：USDJPY
売り通貨ペア：AUDUSD
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)

建値               決済               差益(pips)

USDJPY(買)    103.868         109.810        594.2
AUDUSDP(売)　0.77024       0.76105         91.9
 

これに加えて、82日分のSwap益（12.00+0.37=12.37）*82が得られることになります。

  

 

6.   事例3 　2本とも「買い」通貨ペアの事例です。

 

期間：2023年2月2日～2023年7月6日（154日間） 　買い通貨ペア１：GBPJPY 　買い通貨ペア２：USDJPY 　それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません) 　　　　　　建値 　　　決済値 　　差益(pips) GBPJPY(買) 　157.224 　183.523 　2629.9 USDJPY(買)　 128.602 　144.047 　1544.5 　　　　　　　　　　　　合計 4174.4(pips) これに加えて、154日分のSwap益

（16.90 + 12.33 = 29.23）* 154 が得られることになります。

 

 

7.   パラメータ

(ア)   Swap_Dispインジケータ

[項目]            [内容]                                 [デフォルト設定値]

Select Font     フォントの選択                      Meiryo_UI Bold
FontSize         フォントサイズ                     12

表示原点ｘ      横方向位置                           10

表示原点ｙ      縦方向位置                           18

タイトル行の位置                                       2

タイトル行との間隔                                    18

行の間隔                                                   22

列の間隔                                                   200

corner            コーナー位置                        0(0:左上,1:右上,2:左下,3:右下)

CPの色                                                     Orange

SWAP_LONGの色                                      DeepSkyBlue

SWAP_SHORTの色                                    OrangeRed

↓の色                                                       Lime

↑の色                                                       Red

非選択項目の色                                           Gray

            必要に応じて、上記パラメータを変更してください。

(イ)              Swap狙いインジケータ

CP1からCP4をSWAP_LONGで使用します。必要に応じて通貨ペアを変更してください。
CP5からCP８をSWAP_SHORTで使用します。必要に応じて通貨ペアを変更してください。なお、SWAP_SHORTのグラフは、[色の設定]タブで、スタイルを２の破線に指定しています。（グラフが破線のものがSWAP_SHORTになります。）
          FontSize        　　　フォントのサイズです。

CL_ON, CL_OFF, CL_TITLE   表示色

SWICH_SHIFT　     並び替え表示VAL/DIFFの横方向位置

T_shift(min.)          通貨ペア名をグラフの右側に表示する位置

SFT            　　　　偶数番目のグラフの通貨ペア名表示位置調整

CL00~CL07 　　　　グラフ１~８の表示色

8.  インジケータの導入と表示・動作

＜インジケータの導入＞

任意の通貨ペアの、日足、4時間足など、比較的長い時間足のチャートにインジケータを導入します。

インジケータの「全般」タブで、「DLLの使用を許可する」にチェックをいれてください。

インジケータは、サブウインドウに表示されます。

見やすいように、マウスで、サブウインドウの縦幅を調整して下さい。

メインウィンドウの縦幅を小さくすると、サブウインドウ表示が見やすくなります。

 

＜インジケータの表示・動作＞

１番左側の列[CP]が通貨ペア名です。

２番目の列Valは、評価数値です。

３番目の列Diff2は、２つ前の評価数値と1つ前の評価数値の差分です。

４番目の列Diffは、1つ前の評価数値と現在の評価数値の差分です。

□VAL□　と　◆Diff◆　は、マウスでクリックする度に、交互に入れ替わります。

□VAL□　だと、評価数値をキーとして降順に並び替えます。

◆Diff◆　だと、Diffをキーとして、降順に並び替えます。

（最もプラス変化が大きい通貨ペアが一番上に、マイナス変化が大きい通貨ペアが一番下になります。）

Diff > Diff2 ,Diff2 >0だと、↑が表示されます。

Diff < Diff2 ,Diff2 <0だと、↓が表示されます。

Diffの値が +1.0以上で▲が、+2.0以上で▲▲が表示されます。

Diffの値が -1.0以上で▼が、-2.0以上で▼▼が表示されます。

■Redraw■　ボタンを押すと、グラフを再描画します。

           起動時にグラフ表示がおかしい場合は、Redrawしてください。（チャート再描画（ショートカットキー　ALT,C,R）機能）

           拡大倍率の変更等で、グラフの名前表示位置がずれた場合、次のTickのタイミイングで直りますが、Redrawすれば直ぐに修正されます。

中央付近にある●ボタンを押すと、グラフのみの表示になります。もう一度押すと、元に戻ります。

 

9.   証券会社によるSWAPの違い
SWAPの値は相場状況によっても変動します。

(ア)              FXTF（ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社)

SWAP LONG

SWAP　SHORT

   

(イ)              OANDA証券

SWAP　LONG

        SWAP　SHORT

上記事例の中では、証券会社がFXTFで、USDJPYをLONG、EURNZDをSHORTで保有すれば、SWAP益がより多く得られることになります。
　実際のトレードでは、LONG側のグラフがマイナス領域から上に向かう所、SHORT側のグラフがプラス領域から下に向かう所を選んでトレードします。

２つのグラフが大きく乖離している程、為替差益による利益が大きくなります。SWAPの値の大小と、グラフの乖離の大小を同時に考慮する必要があります。

上の図は、2020年４月２日から2020年7月13日の期間、「SWAP狙いトレード」を行ったものです。（SWAPの値は、FXTFの値を参考にしています。）SWAP LONGの値は、USDJPYが15.32、NZDJPYが15.25で、USDJPYの方が、NZDJPYより大きいのですが、USDJPYのグラフの形が良くありません。EURNZDとUSDJPYの乖離が大きくないのです。一方NZDJPYのグラフは、EURNZDと大きく乖離しているので、買いSWAP用の通貨ペアとしてUSDJPYではなくてNZDJPYを選びます。

期間：２０２０年４月２日～２０２０年７月１３日（102日間）
買い通貨ペア：NZDJPY
売り通貨ペア：EURNZD
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)

建値               決済               差益(pips)

NZDJPY(買)    63.772           70.129          635.7 EURNZD(売)　1.83436         1.73336         101.0
 

これに加えて102日分のSwap益（15.25+4.25=19.50）*102が得られることになります。

 

10.   まとめ

(ア)              SWAP値が比較的大きい通貨ペア（LONG、SHORT）をそれぞれ選択する

(イ)              LONG側通貨ペアがグラフのマイナス域から上に向かっていること

(ウ)              SHORT側通貨ペアがグラフのプラス域から下に向かっていること

(エ)              選択した２つの通貨ペアのグラフが上下に大きく乖離している所から、収束する所までポジションを保有し、為替差益とSWAP利益の両方を得る。

 

 

 

11. バージョンアップ履歴

１．Ver1.00         初期バージョン                          2023/12/9  

2. Ver2.00           通貨ペア名に -cd などが付いた証券会社への対応

2025/01/14
デフォルトの通貨ペア名を、現時点で最もSwapの大きい通貨ペア名に変更しました。