





Swap狙い化インジケータのご紹介
概要
Swap狙いに特化したインジケータで、買いSwapの大きい通貨ペアを買いで、売りSwapの大きい通貨ペアを売りします。これだけでも、Swap益が買いと売りのポジション両方から得られるわけですが、さらに為替差益が最も多く得られる期間だけに限定して、この通貨ペアを保有し、得られる利益の最大化を狙うインジケータです。
これにより、Swapによる利益と、為替差益による利益がダブルで得られるとともに、長期保有で、安定してかつリスクの少ないトレードが実現できます。
1. 本インジケータの特徴
(ア)
「Swap_Dispインジケータ」が同梱されています。
これにより、買いで最もSwapが大きい通貨ペアと、売りで最もSwapが大きい通貨ペアの組み合わせを選ぶことができます。
(イ)
「見える化インジケータ(8CP_Any_Swap)」のグラフで、買いのSwapが大きい通貨ペアを実線のグラフで表示し、売りのSwapが大きい通貨ペアを破線のグラフで表示することにより、何時ポジションを建て、何時決済すれば良いかが一目で判断できるようになります。
(ウ)
Swap狙いなので、長期時間足(日足等)に一旦導入すれば、1日1回チェックするだけで良く、後は利益が拡大してきた所で決済するだけです。
2.
Swap_Dispインジケータ
(ア)
Swap Long
Swap Longの大きい順に並び替えています。この例では、GBPJPYのSwapが最も大きく、2番めがUSDJPYになっています。これらの値は、証券会社の違いや、相場情報によっても異なってきます。
(イ) Swap Short
Swap Shortの大きい順に並び替えています。この例では、EURUSDのSwapが最も大きく、2番めがAUDUSDになっています。これらの値は、証券会社の違いや、相場情報によっても異なってきます。
GBPJPYの買いポジションとEURUSDの売りポジションを同時に建てた場合の、Swapは、2つの合計ですから、19.23+1.10=20.33 が毎日確実なSwap益として得られることになります。
3. 建玉および決済のタイミング
建玉と決済のタイミングについては、「見える化インジケータ(8CP_SWAP_v01.ex4)」を使います。
例えば、GBPJPYを買い、EURUSDを売りで建玉する場合、GBPJPYのグラフがマイナス領域で反転して上に向かう所、EURUSDのグラフがプラス領域で反転して下に向かう所を探します。2つのグラフが十分乖離しているポイントを狙います。
決済については、乖離したグラフが収束した所、買い通貨ペアGBPJPYの上昇が止まった所、売り通貨ペアEURUSDの下降が止まった所で決済をします。
4. 事例1
期間:2023年2月10日~2023年7月5日(145日間)
買い通貨ペア:GBPJPY
売り通貨ペア:EURGBP
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)
建値 決済値 差益(pips)
GBPJPY(買) 158.401 183.767 2536.6
EURGBP(売) 0.88544 0.85425 311.9
これに加えて、145日分のSwap益(19.23+0.15=19.38)*145が得られることになります。
5. 事例2
期間:2021年1月15日~2021年4月7日(82日間)
買い通貨ペア:USDJPY
売り通貨ペア:AUDUSD
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)
建値 決済 差益(pips)
USDJPY(買) 103.868 109.810 594.2
AUDUSDP(売) 0.77024 0.76105 91.9
これに加えて、82日分のSwap益(12.00+0.37=12.37)*82が得られることになります。
期間:2023年2月2日~2023年7月6日(154日間) 買い通貨ペア1:GBPJPY 買い通貨ペア2:USDJPY それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません) 建値 決済値 差益(pips) GBPJPY(買) 157.224 183.523 2629.9 USDJPY(買) 128.602 144.047 1544.5 合計 4174.4(pips) これに加えて、154日分のSwap益
(16.90 + 12.33 = 29.23)* 154 が得られることになります。
7. パラメータ
(ア)
[項目] [内容] [デフォルト設定値]
Select Font フォントの選択 Meiryo_UI Bold
FontSize フォントサイズ 12
表示原点x 横方向位置 10
表示原点y 縦方向位置 18
タイトル行の位置 2
タイトル行との間隔 18
行の間隔 22
列の間隔 200
corner コーナー位置 0(0:左上,1:右上,2:左下,3:右下)
CPの色 Orange
SWAP_LONGの色 DeepSkyBlue
SWAP_SHORTの色 OrangeRed
↓の色 Lime
↑の色 Red
非選択項目の色 Gray
必要に応じて、上記パラメータを変更してください。
(イ)
Swap狙いインジケータ
CP1からCP4をSWAP_LONGで使用します。必要に応じて通貨ペアを変更してください。
CP5からCP8をSWAP_SHORTで使用します。必要に応じて通貨ペアを変更してください。なお、SWAP_SHORTのグラフは、[色の設定]タブで、スタイルを2の破線に指定しています。(グラフが破線のものがSWAP_SHORTになります。)
FontSize フォントのサイズです。
CL_ON, CL_OFF, CL_TITLE 表示色
SWICH_SHIFT 並び替え表示VAL/DIFFの横方向位置
T_shift(min.) 通貨ペア名をグラフの右側に表示する位置
SFT 偶数番目のグラフの通貨ペア名表示位置調整
CL00~CL07 グラフ1~8の表示色
8. インジケータの導入と表示・動作
<インジケータの導入>
任意の通貨ペアの、日足、4時間足など、比較的長い時間足のチャートにインジケータを導入します。
インジケータの「全般」タブで、「DLLの使用を許可する」にチェックをいれてください。
インジケータは、サブウインドウに表示されます。
見やすいように、マウスで、サブウインドウの縦幅を調整して下さい。
メインウィンドウの縦幅を小さくすると、サブウインドウ表示が見やすくなります。
<インジケータの表示・動作>
1番左側の列[CP]が通貨ペア名です。
2番目の列Valは、評価数値です。
3番目の列Diff2は、2つ前の評価数値と1つ前の評価数値の差分です。
4番目の列Diffは、1つ前の評価数値と現在の評価数値の差分です。
□VAL□ と ◆Diff◆ は、マウスでクリックする度に、交互に入れ替わります。
□VAL□ だと、評価数値をキーとして降順に並び替えます。
◆Diff◆ だと、Diffをキーとして、降順に並び替えます。
(最もプラス変化が大きい通貨ペアが一番上に、マイナス変化が大きい通貨ペアが一番下になります。)
Diff > Diff2 ,Diff2 >0だと、↑が表示されます。
Diff < Diff2 ,Diff2 <0だと、↓が表示されます。
Diffの値が +1.0以上で▲が、+2.0以上で▲▲が表示されます。
Diffの値が -1.0以上で▼が、-2.0以上で▼▼が表示されます。
■Redraw■ ボタンを押すと、グラフを再描画します。
起動時にグラフ表示がおかしい場合は、Redrawしてください。(チャート再描画(ショートカットキー ALT,C,R)機能)
拡大倍率の変更等で、グラフの名前表示位置がずれた場合、次のTickのタイミイングで直りますが、Redrawすれば直ぐに修正されます。
中央付近にある●ボタンを押すと、グラフのみの表示になります。もう一度押すと、元に戻ります。
9. 証券会社によるSWAPの違い
SWAPの値は相場状況によっても変動します。
(ア)
FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社)
SWAP LONG
SWAP SHORT
(イ)
OANDA証券
SWAP LONG
SWAP SHORT
上記事例の中では、証券会社がFXTFで、USDJPYをLONG、EURNZDをSHORTで保有すれば、SWAP益がより多く得られることになります。
実際のトレードでは、LONG側のグラフがマイナス領域から上に向かう所、SHORT側のグラフがプラス領域から下に向かう所を選んでトレードします。
2つのグラフが大きく乖離している程、為替差益による利益が大きくなります。SWAPの値の大小と、グラフの乖離の大小を同時に考慮する必要があります。
上の図は、2020年4月2日から2020年7月13日の期間、「SWAP狙いトレード」を行ったものです。(SWAPの値は、FXTFの値を参考にしています。)SWAP LONGの値は、USDJPYが15.32、NZDJPYが15.25で、USDJPYの方が、NZDJPYより大きいのですが、USDJPYのグラフの形が良くありません。EURNZDとUSDJPYの乖離が大きくないのです。一方NZDJPYのグラフは、EURNZDと大きく乖離しているので、買いSWAP用の通貨ペアとしてUSDJPYではなくてNZDJPYを選びます。
期間:2020年4月2日~2020年7月13日(102日間)
買い通貨ペア:NZDJPY
売り通貨ペア:EURNZD
それぞれ日足の終値で売買したと仮定します。(Spread分は考慮していません)
建値 決済 差益(pips)
NZDJPY(買) 63.772 70.129 635.7
EURNZD(売) 1.83436 1.73336 101.0
これに加えて102日分のSwap益(15.25+4.25=19.50)*102が得られることになります。
10. まとめ
(ア)
SWAP値が比較的大きい通貨ペア(LONG、SHORT)をそれぞれ選択する
(イ)
LONG側通貨ペアがグラフのマイナス域から上に向かっていること
(ウ)
SHORT側通貨ペアがグラフのプラス域から下に向かっていること
(エ)
選択した2つの通貨ペアのグラフが上下に大きく乖離している所から、収束する所までポジションを保有し、為替差益とSWAP利益の両方を得る。
11. バージョンアップ履歴
1.Ver1.00 初期バージョン 2023/12/9
2. Ver2.00 通貨ペア名に -cd などが付いた証券会社への対応
2025/01/14
デフォルトの通貨ペア名を、現時点で最もSwapの大きい通貨ペア名に変更しました。
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