前市場高値安値のインディケータMPRind と出来高 (逆) 加重モメンタムのインディケータ iMOind を参照して裁量売買に有用な売買シグナルを発生します。またグローバル変数を介して別売の EA (MADea, BBWea, VWAP_TFea 等) に売買指令を出せますので容易に多数の自動売買システムが生成されます。それらの中にあなたの通貨ペア、トレード時間帯に適した儲かる自動売買システムがあるかもしれません。
MPRind と iMOind についての詳しい説明は別売しておりますインディケータ「iMOind 出来高 (逆) 加重モメンタム (MPRind 前市場高値安値表示のおまけつき)」の商品概要をご覧ください。
ストラテジーテスターのビジュアルモードで MPRsigAT の使い方を説明します。EA は何でも (MT4 に付属の MACD Sample 等) 構わないのですがここでは MPRsigATによる自動売買が可能な MADea を選択します。ビジュアルモードでスタートボタンをクリックしますと下図のように MADea が売買指令待ちの状態となり右上に no order と表示されます。この状態でストップボタンをクリックして一時停止します。
下図は注文が出ていない通常の画面で no order と右上に表示されています。
この状態で MPRsigAT をナビゲータからチャートにドロップしますと下のようなパラメータの入力ウィンドウが表示されますので必要に応じて値を変更します。
最初の time_AE は欧州市場の開始時刻で冬時間の時差が 7 時間の MT4 だと 09:00 となります。次の 4 行はトレード開始時刻と終了時刻を指定します。冬時間での 2-30-14-30 の設定ですと日本時間では 9 時 30 分から 21 時 30 分までとなります。次の reset_time は売買シグナルの有効時間を秒数で指定します。MPRsigAT の売買シグナルは MPRind の二本の線の外側にローソク足があり、そのトレンドが iMOind が示す動きやすい方向と一致しさえすれば出ます。かなり長時間、出続けることになりますので 10 分毎にリセットしてシグナルを出し直すようにしてあります。次の ea_SN は売買指令を出す EA の短縮名でこの場合 MAD となります。最後の C2D_switch はもっとも簡単なローソク足 2 本を使ったダウトレンド系のインディケータ C2Dind を考慮して売買シグナルを出すかどうかを指定します。C2Dind 考慮の効果はまちまちでトレード結果が良くなることも悪くなることもあります。最後の MA21_dev は 21 本移動平均線からの隔たりの条件で BBWea, MADea, SCLea が 21 本移動平均線クロスで決済するため付けてあります。
OK ボタンをクリックしますと MPRsigAT が稼働状態になり左上に MPRsigAT_MAD, active と表示されます。なお下図では参考までに C2Dind , iMOind も表示させています。
次の 2 枚のチャートに示しますように売りの売買シグナルが出ますと下向きの橙色の矢印、買いシグナルが出ますと黄緑の上向きの矢印が出ますのでそれらを参考に裁量トレードを行うことができます。EA は売買条件を満たしていれば自動的にエントリーし利確ないしは損切をします。売買シグナルは連続してかたまって出る傾向が強いです。
三種類の EA で行った USDJPY 0.01 ロットでのバックテスト (2024 年 8 月 1 日から 9 月 27 日) の結果を表にしてみました。
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EA C2D_switch 総利益 平均利益 トレード数 勝率 pf
(US$) (US$/トレード) (%)
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MADea false 24.5 0.23 106 28.0 2.09
MADea true 17.9 0.26 70 38.6 1.98
BBWea false 29.7 0.44 63 45.6 2.64
BBWea true 28.6 0.66 43 55.9 4.46
VWAP_TFea false 16.0 0.20 80 47.5 1.80
VWAP_TFea true 8.6 0.17 51 39.2 1.64
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一般に長期間のバックテストあるいはフォワードテストで pf が 1.25 - 1.5 であれば優秀な EA とされているようです。pf が 2 以上の優位性はあり得ない、いずれ化けの皮がはがれるそうですが上記結果はほとんど最適化なしの結果でもあり極めて有望であると考えています。
なお詳しい結果は省略しますが MPRind はもちろんのこと iMOind のフィルターもこの良好なバックテスト結果に大きく寄与していると考えられます。iMOind のフィルターを外しますとトレード数は倍増、総利益は減少、pf は 1.08 - 1.41 に低下します。
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