EAにおける『ポートフォリオ』のもつ意味

今日は、

EAにおける、

『ポートフォリオ』の意味（効果）　

を、記載してみたいと思います。

『ポートフォリオ』は、

投資の世界では、よく耳にする言葉ですが、

日本語に直すと、「分散投資」という言葉になります。

では、EAにおいて、

ポートフォリオを構築することには、

どのような意味（＝効果）があるでしょうか。

まず、ひとつめは、

これは、ご存知の方も多いかな、と思いますが、

『リスク分散の効果』　となります。

これは、

「あるひとつのEA」が、万が一、ドローダウンになったとしても、

その他のEAたちが利確してくれていることによって、

収益が安定化する、という意味となります。

ここまでは、皆さんもご存知の内容なのでは、と思います。(^^;

ですが、EAにおいては、

実はさらにもうひとつ、

ポートフォリオによる『大きな効果』があります。

それは、

『トレード回数の増加（＝トレード頻度のUP）』

という効果です。

これはどういうことかというと、

よく、「１つのEA」で、

トレードの回数を多くしようとされる方がいらっしゃると思います。

おそらく、

『トレード回数を多くすること』で、

一定期間内における収益性を高めたい、という意味合いで、

「トレード頻度のUP」を図るのだと思うのですが、

これには、ある「罠」があります。

それは、

「トレードを増やしすぎたことによる、トレード精度の低下」　です。

これは、どういうことかというと、

例えば、

『１週間に１回程度』の頻度でトレードをする、

【PF2.0のEA】があったとします。

これを、

毎日トレードさせるようにすると、どうなるでしょうか。

おそらく、PFが大きく低下してしまい、

下手をすると、

『PF=0.8』などの、収益性がマイナス（＝トレードすればするほど、損失が増えるEA）

になってしまう可能性すらあります。

では、ここで、

上記の【PF2.0レベルの異なるEA】を「7つ」稼働させたら、

果たして、どうなるでしょうか。

EAの設計通りの成績が出てくれれば、ですが、

『1週間に１回のトレード×7つのEA』＝『１週間に７回のトレード頻度』

となります。

つまり、「複数の優良EA」でポートフォリオを組むことで、

『EAの勝率（＝PF）を下げることなく、トレードチャンスを増やすことが可能になる』

という見方ができるわけです。

そして、トレード頻度が多すぎない、

高勝率のEAというのは、

EAの寿命も、比較的長いものが多くなってきます。

つまり、『良いものを長く使う』

ということができますので、

その意味でも、高勝率型のEAというのは、

お買い得なEAとみることができるのではないか、

と考えております。

以上より、

トレード頻度を高めたい場合には、

『1つのEA』に固執することなく、

複数のEAで、総合的なトレード頻度を高める、

というほうが、より効果的に、収益の向上を狙うことができる。

当方では、そのように考えております。(( _ _ ))

P.S.

ちなみに『トレード頻度の増加』に関しては、

当方のRevo_turboや、Scal_USDJPYのboost値　などのように、

『収益性が低下しない範囲』で、

極力、トレード回数を増やす、ということであれば、

もちろん、まったく問題がないものと考えます。

このあたりにつきましては、

ご利用者様各自で、

『ターボONとOFFでのバックテスト』や、

『異なるboost値でのバックテスト』　などを繰り返してみて頂くことで、

より、トレード頻度と収益性に関する理解が深まっていくのではないかな、と考えております。m(_ _)m

（参考情報）

http://eaneko299.blog.fc2.com/blog-entry-282.html

https://fx-on.com/user/?i=1962&t=2

ねこ博士