2/13－EAに重要なリカバリーファクターについて

EA開発者の令和のだぶるいーです。

MT5のバックテストでは表示されるようですが、

MT4のバックテストでは表示されない、

重要な指標である「リカバリーファクター」について

今日は記事にしていきたいと思います。

-------------------------------------

【リカバリーファクターについて】

「リスク・リターン比」とも言われ、

単純に言えば、

純益を最大ドローダウンで割った数値になります。

純益が100万円で最大ドローダウンが5万円なら

リカバリーファクターは20です。

単位は「倍」で、この場合は20倍となります。

このリカバリーファクターの数値は、

大きければ優秀なEAです。

また、このリカバリーファクターは、

バックテスト期間がどのくらいかが重要です。

最大ドローダウンが更新されず、

右肩上がりのEAならば、

期間が長ければ長いほど純益は増えますので

リカバリーファクターは高くなります。

だからと言って、

10年未満とか短い期間のバックテストで

高いリカバリーファクターを叩き出したとしても

長期で通用するとは限りません。

-------------------------------------

【優秀なEAの基準は？】

では、

リカバリーファクターがどのくらいの期間で、

いくつなら優秀なEAとされるか？ですが

「10年でリカバリーファクター10以上」が目安となっています。

これは、

10年間で、最大ドローダウンの10倍の純益が得られる、という事です。

という事は、単純計算で、1年で1倍なので、

最大ドローダウンが発生した場合、

1年分の純益でリカバリーする、

という風に読み取っていきます。

「……あれ？けっこう長いよなあ？」

と思った方もおられるかと思います。

けれども、それが現実です。

優秀なEAでも、そのくらいはかかる、という事です。

運用は、長期を見据えていきましょう！という感じです。

もちろん、ポートフォリオを組めば、

お互いのリスクを補完し合って、

リカバリーファクターは高くなります。

あるEAが最大ドローダウン級の絶不調に陥っても、

他のEAも最大ドローダウン級の絶不調になっている可能性は低いからです。

ポートフォリオはそんな感じで、お互いのリスクを補うように組む事が大切です。

それではまた！

━━━━━━━━━━━━━━━

【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

━━━━━━━━━━━━━━━

【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701

■だぶるいーFXよもやま話

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610

━━━━━━━━━━━━━━━

【令和のだぶるいーの信念】

正攻法でEAを開発し、

より多くの方々に御愛顧頂き、

末永くWIN-WINの関係を保ちながら、

EA市場の活性化とリテラシー向上を目指します。

━━━━━━━━━━━━━━━