2/19(月)プロフィットファクター低くてもノンノン！？

令和のだぶるいーです。

皆さんは

プロフィットファクターは高い方が良いと思うでしょうか？

確かに、低いより高い方が良いと思いますよね～。

では、こんなEAがありますよと。

右肩上がりだけどプロフィットファクターは1.16。

1以上ならプラス損益なのですが、

「あれ、低いなあ～」と思った方がほとんどでしょう。

そして、もしこれが出品されていても、

「きっとみんな買わないだろうなあ～」と思います。

しかしながら、

リカバリーファクターは15年で15倍はあって、

そんなに悪いわけでもありません。

さて、ここで言いたいのは、

バックテスト15年で取引回数が7000回を超えている

(しかも1時間足のEAで)

という事です。

これはかなり多い方なんですね。

一般的に、取引回数が多いと(複数ロジックEAは除く)、

プロフィットファクターは下がる傾向にあります。

開発段階で、これが最もリカバリーファクターが高く

最適化したら、結果的にこうなった、

という事です。

いくらプロフィットファクターが高くても、

取引回数が少なければ、利益も積み増しできない。

かたやプロフィットファクターが低くても、

取引回数が多ければ、その分、利益も積み増しされる。

大数の法則で、再現性も増す。

なので、

開発段階でプロフィットファクターが一番重要とは考えていないんです。

取引回数が多く、スプレッド設定、期待利得が充分で、リカバリーファクターも伴っていれば、

例えプロフィットファクターが低くても、

(総利益-総損失の差が小さくても)

再現性を保つうちの1つの要素になるし、

そちらのパラメーターを選ぶ、という感じです。

プロフィットファクターが高ければ、効率よく稼げる指標とはなりますが、

取引回数が少ないと、一度大きな損失を被った時にリカバリーするのも時間がかかってしまいます。人によってはそこで稼働を停止してしまうでしょう。

そして、このEAの取引はこんな感じ

(赤は売り、青は買い)

こりゃプロフィットファクターが低くなるわなあ～という感じです。

常に両建て状態です。

という事は、買いポジションの含み益が増せば

売りポジションの含み損が増すので、

「それらが相殺されて、わずかに利益が残る」状態です。

なのでプロフィットファクターが低いのも当然なんですね～。

まあ、

そこまで分かってるなら改善できるんじゃないの？って思うかもですが、

「そんなに相場は甘くないよ」ってところもあるのです。

改善出来たら改善しますー！

ではまたー！

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