2/29(木)　プロフィット・ファクターの不思議発見

EA開発者の令和のだぶるいーです。

EAってバックテストができるじゃないですか。

んで色んな数値が出てきますよね～。

そして皆さんが良く見るのは

プロフィット・ファクターだったりすると思います。

例えば、PF=1.50とかだと

「おっ高いなあ～☆」と感じたりします。

さてEA実運用になった時に、

「おっ！早速1500円儲かった！」

ってなった後、

「あ……1000円も損した……」

「儲かったところで止めとけばよかった」とか

「500円しかプラスになってない……」とか

って思うかも知れません。

……1500円儲かって、1000円損した……

でもそれってプロフィット・ファクター = 1.50なんです！

プロフィット・ファクターは1.50。

だけど損した気分……

人によっては、そのEAを止めてしまうかも知れません。

でもプロフィット・ファクター1.50。

不思議ですね～。

やはり感情的に考えるよりも、

データで判断する必要もあると思います。

また、プロフィット・ファクター = 1.20だと

1200円儲かった後に1000円の損をした数値です。

その差200円ですが

もし、

1.50のEAよりも取引回数がメチャクチャ多かったらどうでしょう？

わちゃわちゃとトレードして

結局は薄利で

儲かってる感じがしなくても、

どんどん取引して1.20のEAの方が、

同じ期間で1.50のEAよりも儲かってる、

なんて事もあります。

取引回数も多く、プロフィット・ファクターも高いと良いかも知れませんが、

さて今度は

その利益を出すまでに最大ドローダウンがいくらだったか？

ポジション数やロットはフルでいくつか？つまりフルで必要証拠金はいくらか？

それによってスタート資金が少なくて済むのか、そうでないのか？

先述した1.50の不思議も含め、

色々と考えるところはあると思います。

ではまた！

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【令和のだぶるいーの連載記事】

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■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

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