5/5(日)　【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について

EA開発者の令和のだぶるいーです。

この連載では以前、

「EAのリスク管理の計算方法」について書きました。

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703



今回はそれを踏まえた上で

「ポートフォリオ版」のEAのリスク管理の計算方法について、

より実践的なレベルで書いていこうと思います。

■【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について

まず初心者の方が始めるのがいいと思う方法は、

上記URLの計算にてEAを1個ずつ、

単位ロットあたりに必要な最低限の資金を割り出します。

そして御自身で許容できるリスクに合わせて資金を割り出します。

そうしましたらその金額の総計で運用していくという方法です。

上級者になると、

ポートフォリオ効果を利用してさらに安全にリスクを取ったりします。

どういう事かと言うと、

ポートフォリオを組むと、

それぞれのEAのドローダウンを打ち消しあう効果が見込まれます。

つまりはトータルの純益はそのままに最大ドローダウンは減少する、

要はリカバリーファクターが向上するという事なのですが、

そういった「成績の合算」として、

言わば「ポートフォリオを1つのマルチロジックEA」と見立てて、

上記のURL通りに計算して資金とロットの割合を決めていく、

という方法がありポートフォリオ効果を享受する方法の1つとなります。

個人的にはそのような考え方でリスク管理をしてEA運用しています。

それでは！

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【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

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【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

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「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738

EAで分からない事があった時に最初に確認する所について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619

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■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701

ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723

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■だぶるいーFXよもやま話

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610

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【令和のだぶるいーの信念】

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末永くWIN-WINの関係を保ちながら、

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