EA開発者の令和のだぶるいーです。

そもそも

EA開発者はEAの善し悪しを推し量る為に

「バックテスト」で確認しています。

なのでユーザーさんとして

「EAの善し悪しを見極める」為には、

「バックテストの目利きのスキル」が必要になります。

という事でこの連載では

「バックテストから勝てるEAを探す方法」を書いていきます。

さて、

バックテスト上の全項目については解説が終わりましたが、

「その他で読み取るべきこと」がありますので解説します。

【始値動作であるかどうか？】

バックテスト上ではキレイな右肩上がりでも、

リアル運用で再現性が低下する要因の1つとして

「始値動作であるかどうか？」が重要になっていきます。

※始値動作EAについての考察記事を

　過去のメルマガや連載予定の記事から抜粋引用します。

※【やたらとTPやSLで決済されていないか？】についても書いております。

※3/21　EA初心者講座に投稿予定の記事から

EA開発者の令和のだぶるいーです。

本日は、

「販売ページのバックテストは「全ティック」であることが必要」

という内容になります。

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バックテストの種類について

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まず「バックテストの種類から説明します。

種類は3つあります。

「全ティック」「コントロールポイント」「始値のみ」

この3つがあります。

全ティック　➡　1分足の4本値を使ってバックテスト

コントロールポイント　➡　EAの時間軸より1つ下の足も使ってバックテスト

始値のみ　➡　ティックデータの4本値を使ったバックテスト

という事で、

EA開発の段階では、

始値動作のEAであれば「始値のみ」で開発します。

（始値動作：ローソク足の始値のみで動作するEA）

そして

最後に全ティックのバックテストで確認します。

1分足の4本値を使ってバックテストするので、

例えば5分足以上の足であれば

始値からどの順番で高値・安値をつけて終値になったか、

というのが正確になるので

「全ティック」が最も信頼性があります。

ちなみに

1分足EAだとMT4の方で「疑似的に」高値・安値の順番が、

勝手に決められるので、信頼性が落ち、

モデリング品質が25％になります。

その影響で5分足以上の足でも100％にはならず、

90％になります。

それに加えてスプレッドが変動するTDS（ティックデータスーツ）では

更に信頼性が高まるとして99.90％になるという事です。

さて、

EAを出品申請する際、

バックテストもアップロードするのですが、

通常は「全ティック」で提出します。

たまに「始値のみ」で掲載されているものもあります。

「始値動作EAだから大して変わらないからいいや」みたいな、

めんどくさがり屋さんもたまにおります。

（始値のみの方が短時間でバックテストが終わります）

しかしながら、

始値動作EAと言えども、

テイクプロフィット（TP)やストップロス（SL)は、

始値ではなくティックで決済されるので、

成績は変わるしTPやSLが多いEAなら尚更、

そこはしっかりと全ティックでやって欲しいものです。

それでは！

過去のメルマガから引用

「トレード履歴」について


もしグラフの下に延々と広がるトレード履歴も見れたら見て欲しいです。


まず僕が気にする所は
「始値動作EAかどうか」。

5分足なら5分単位でエントリーされてるか、
15分足なら15分単位でエントリーされてるか？
ここは必ずチェックします。


始値動作じゃないと、バックテストとの再現性が著しく劣ります。


バックテストに使うティックデータは
始値・高値・安値・終値の4本値です。
そしてどんなEAのバックテストでも
全ティックでバックテストしても
1分足も4本値までしか分からないので
始値～終値までに
先に高値を付けてから安値を付けたのか
先に安値を付けてから高値を付けたのか
というのは疑似的にMT4が勝手に動くところがあります。
（それがモデリング品質100％にならない理由です）

なので、
始値動作ではなくティックで動くEAは
バックテストとフォワードが乖離しやすいです。


※「始値動作ではない」について

初心者の方にわかりやすく言いますと、
例えば15分足EAですと15分足のローソク足の始め、
つまり
時刻が0分、15分、30分、45分になったらエントリーするのが始値動作です。
それ以外の時刻(ローソク足が確定足になる前の途中)でも
エントリーしていると始値動作ではない、となります。

次に、
利食いが全てSL決済でmodifyが多いと
トレイリング・ストップで決済するEAだなというのがわかります。

また、
やたらとTP決済が多いとスキャルピングになります。コツコツドカンに多いです。

なおかつ、TP決済とは固定pips決済なので、
でも様々な相場環境、ボラティリティがあるのに、
いつも同じ固定pipsで決済されるというのは、
今後、新しい相場環境に対応できない、通用しない可能性が高まります。

例えば
ドル円が150円の時に50pipsのTPでちょうど良くても、
ドル円が75円の時には1日の間でもpips的に大きく動くことは珍しく、
1日で20pipsしか動かなかった時もあり、
そんな時期に50pipsのTPがちょうど良いかと言うと無理があります。


中には、
ロジックのみで決済すると右肩上がりにはならないけど、
固定pipsで決済させてようやく右肩上がりになるEAも出品されているかも知れません。

そうなるとロジック自体が優位性に乏しいので、
あまりにも固定TP決済されるEAには魅力を感じません。

(いつもTP決済だと何だか気持ちいい感じになるのはわかりますが……)


あとは、
注文番号が順番になってなくて行ったり来たり的だと
ポジションが被る時があるんだなあってのがわかります。
buyやsellの関係で両建てとかナンピンとかがわかります。

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という事でいかがでしたでしょうか。
EAを選ぶ時にはフォワードも大切ですが、
それを裏付けるバックテストの見極めもかなり重要です。
見る目が変われば、景色も違って見えるので、
新たな運用ステージへと突き進む事ができます。
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という事で、

「バックテストから勝てるEAを探す方法」としては

一通り解説しました。

これ以降は、

過去のメルマガなどから類似の配信を見付けたりしたらリライト投稿、

または何か他に思い付いたり気が付いたりしたら追加投稿していきます。

それでは。

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