最大ドローダウンの基礎理解について

FX自動売買、EA開発者の令和のだぶるいーです。

バックテストには「最大ドローダウン」の項目があります。

EA選びの基準として重要な項目です。

今回は最大ドローダウンについて書きます。

①単利バックテストでは%は見ない

②低ければよいわけではない

③リカバリーファクターが大事

④できれば円で表示されるべき

こんな感じで4項について記事にします。

①について

単利バックテストでは当然ながらロットは固定です。

複利運用とは違い、証拠金がいくらになろうとも固定ロットで売買します。

…つまり、初期証拠金が多いほど必然的にバックテストの最大ドローダウン%は下がります。

なので、単利バックテストの場合には最大ドローダウン%は見てはいけない！となります。

あくまでも、金額の方を見なければなりません。

(最大ドローダウン1%未満の聖杯EA！なんてフレコミは全くアテになりません)

②について

そして、

最大ドローダウンは単利バックテストなら金額の方を見るとしても、

何ロットでバックテストしたか？によって変わります。

0.1ロットで5万円だと、0.01ロットで5千円です。

何ロットでバックテストした時の最大ドローダウンの金額なのか？を見る必要があります。

(最大ドローダウンわずか5000円の聖杯EA！なんてフレコミは全くアテになりません)

③について

さて、最大ドローダウンが0.1ロットで5万円だったとします。

このEAは良いEAでしょうか？

それだけではわかりません。

純益がいくらか？が重要です。

(1)最大ドローダウン5万で純益50万

(2)最大ドローダウン5万で純益100万

…この2つなら、間違いなく(2)を選びますね。

しかし、

市販のEAのバックテストは最大ドローダウンや純益がバラバラで、

どう比べたらいいかわからない！となってしまうかも知れません。

…そこで「リカバリーファクター」という指標があります。

計算は簡単で、「 純益/最大ドローダウン 」です。

この数値が高いほど優秀なEAです。

一般的にバックテスト10年でリカバリーファクターは10以上は欲しいです。

この場合、

1年あたりリカバリーファクターは1なので、

最大ドローダウンが発生した場合、1年でリカバリーできるという数値です。

10年で純益100万円、最大ドローダウンが5万円だとリカバリーファクターは20です。

5年で純益100万円、最大ドローダウンが5万円でもリカバリーファクターは20です。

※つまり、バックテスト期間によって変わります。

※なので、割り出したリカバリーファクターを1年あたりに換算するとか、期間を統一する必要があります。

ただ、バックテストは10年以上のものを比較対象にしましょう。

短期間の5年間だけ良くても、次の5年がボロボロというのもよくあります。

10年以上がスタンダードだと思ってください。

④について

あるEAのバックテストで最大ドローダウンが5万円だったとします。

かたや、もう一方のEAのバックテストでは500ドルだったとします。

これら2つのEAは、同額の最大ドローダウンでしょうか？

500ドルというのは日本円でいくらでしょうか？

1ドル100円なら5万円。

2024年の1ドル150円の時の最大ドローダウンなら75000円。

2011年の1ドル75円の時の最大ドローダウンなら37500円。

同じ500ドルでも2倍以上と、

かなり変わってきますね！！

最大ドローダウン500ドルと言っても実際に何円なのか？はわかりません。

つまりは、私達は日本円ベースで取引している以上は、

バックテストも日本円ベースで表示されている方が良いというところです。

という事で、

これらはしっかりと踏まえて頂ければと思います。

それでは！

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【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

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【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

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「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65978

悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738

EAで分からない事があった時に最初に確認する所について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

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ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？

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■令和のだぶるいー「押し目買い・戻り売りロジック」を公開解禁！！

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