8/4　年利回りだけを追いかける危険性について

FX自動売買、EA開発者の令和のだぶるいーです。

世間では

人々の射幸心を煽るように、

「月利100%も狙える！」

といったギラギラした謳い文句で

セールスしてLINEのオプチャに誘い込む輩もいます。

そもそも

EAとはポートフォリオを組んでも

月間マイナスになることは普通にあります。

むしろ、

最大瞬間風速で月利100%も記録したEAならば

他の月でマイナス100%、つまりは破綻、

追加入金して更にマイナス100%も有り得ます。

超短期間に焦点が合い過ぎるEAは、

数ヶ月で相場が変わって使い物にならなくなる、

というくらいに感じて下さい。

なので

「月利何%！」というワードが出てきた時点で

身構えるようにした方が無難だと思います。

という事で

少なくとも「年利回り」で見ていく必要がありますが、

この「年利回りの高さ」で選ぶことにも、

実は危険性があるのです。

それはなぜかと言うと、

例えば年利回り100%になった過程として

ザックリと簡単に言えば、

・利回りがマイナス10%になったが年間で100%だった

・利回りがマイナス50%になったが年間で100%だった

この2パターンは結局最後は

年利回り100%になった訳ですが、

マイナス10%に耐え得る資金量しかなかったら

マイナス50%には耐えられずに破綻します。

なので、

年利回りだけで判断するのは危険という事になります。

正しくは、

バックテストの項目として、

「純益」と「最大ドローダウン」のバランス

というのが重要になっていきます。

「純益は大きく、最大ドローダウンは小さく」

であれば、少資金でも大きな純益も可能で、

結果的に年利回りも向上します。

しかも限りなくリスクが減った状態で。

これが本来目指すべきEAであり、

ポートフォリオの組み方でも重要な事です。

これに毎年満遍なく利益が出ている、

つまり年利回りに偏りがないなら尚更OKです。

そういった視点でEAを選んだり、

ポートフォリオを組むことが大切と思います。

それでは！