【FX】勝てるトレードルールの作り方、教えます
トレードで勝つためには、「ルールを守るのが大事です」とよく言われますが、そのルールの作り方が分からなければ守りようがないです。
トレードで勝つための要素は
・資金管理
【資金管理】ユニットという考え方
・リスク管理
ATRでリスク管理をしよう！
・エッジのあるトレードルール
トレードで損小利大を実現する方法
過去の記事でテクニカル分析の正しい見方・考え方について解説してきました。
そこで言及していないのは取引する銘柄についてです。
タートルズのユニットという考え方があれば、どんな銘柄も同じように取引することができます。
なので、自分の好きな銘柄を選べばいいという話になるのですが、それでは不親切というか、どう選べばいいの？ということになるので、より負けにくくするための工夫をお伝えします。
勝つための銘柄選びの基準
①流動性がある
②ボラティリティが高い
③売りもできる
①は、売買が活発であること。買いたい時に買えるのは売ってくれる人がいるから。流動性がない場合、価格が滑って不利になってしまいます。
②は価格変動の大きさについて。どんなにトレードが上手くても、価格が動かなければ利益の出しようがない。
①、②に関しては銘柄もそうですが、時間帯などでも考えられます。市場の参加者が少ない時間や日などは流動性やボラティリティが低くなりやすく、スプレッドなども広がって取引コストが増えるので、そういうタイミングは取引を避けましょう。
③収益機会を逃さない意味。売りの方が短い期間で大きな値幅が狙える暴落相場に対応できます。
もう一つ考えなくてはいけないことは、損益通算について。
年間で安定的に勝つためのルールとして
・長い時間軸で複数銘柄を取引
・短い時間軸で銘柄を集中させて取引回数を増やす
この2つが挙げられます。取引する銘柄を増やすか、レバレッジをかけて取引する回数を増やすか。
取引する銘柄を一つに絞る場合は気にしなくていい損益通算。
例えば日足でトレードするとなると、選んだ銘柄が半年くらい動かないことも全然あり得ます。
そのための分散として複数銘柄を取引することになりますが、
税金面で不利にならないように気を付ける必要があります。
例えば株で100万円儲けてFXで100万円損した場合、同じグループではないため、利益と損失を合わせることが出来ず、利益に対して税金が発生してしまいます。
なので、同じグループで取引すると良いです。
【現物株グループ】
個別株、信用取引、投資信託、ETF、REIT
【デリバティブグループ】
株式(指数)先物取引、商品先物取引、FX、CFD、オプション取引
ちなみにデリバティブとは金融派生商品のこと。
CFDとは、差金決済取引のこと。FXはCFDの一部です。
取引する銘柄を決めたら、いよいよトレードルールを作ります。
トレンドフォロー型が、大きな利益に繋がりやすいです。
勝てれば手法は何でもいいという考え方もありますが、再現性があり、どれくらいの期待値があるのかをきちんと計測できるものの方が、自信を持ってトレードすることが出来ます。
基本的な姿勢は、
・売りもやる
・普段は損切り、価格が大きく動いたらきちんと取る
・一時的な連敗で破産しないようにする
テクニカル指標を使って現状を分析し
・買いにエッジがある時に買い、上昇トレンドが終わるまで持ち続ける
・売りにエッジがある時に売り、下降トレンドが終わるまで持ち続ける
タートルズの考え方に基づき、損切りは2ATR
これらの考えを元に作ったトレードルールの過去検証データを公開しているので、そちらを参考にしてください。
あなたの代わりに過去検証します 「過去20年分のトレードルールの検証」
上記のルールを一般的な言い方で言うと、
ローソク足の終値が200EMAより上の時
・5EMA＞20EMA＞40EMAで買い
・20EMA＞5EMA＞40EMAの時に決済
・買値−2ATRで損切り
ローソク足の終値が200EMAより下の時
・5EMA＜20EMA＜40EMAで売り
・20EMA＜5EMA＜40EMAの時に決済
・売値＋2ATRで損切り
このトレードルールの心意気は、
・まず大まかに200EMAで上昇トレンドか下降トレンドに分ける
・移動平均線が上から短期、中期、長期と並んだ時、大きな上昇トレンドになる可能性がある。逆も同じ
・ATRを使って資金管理、リスク管理、他の金融商品にも応用が効くようなルールに設計
公開している過去検証データは日足ですが、ATRでロットや損切り幅を設定しているので、1時間足などの時間軸でも応用可能。
日足20年分がローソク足約5000本に対して（5日×52週×20年）
1時間足1年分はローソク足約6000本なので（24時間×5日×52週)
日足のデータを1時間足にしても上手くいくと考えて普段はトレードをしています。
短い時間軸の注意点としては、
・変動幅に対するスプレッドの割合が高くなること
・終値での注文と決済なので、寝ている時間にエントリーポイントが来る場合がある
応用は効くものの、実際にトレードをするとなるとデータ通りにはいかない場合が多いです。
作ったルールである程度トレード回数を重ねたら、勝率・RR・PFを確認し、改善の余地を探り、ルールをブラッシュアップしていきます。
複数銘柄を取引している人は、相関関係を調べ、きちんと分散になっているかを確認する必要があります。
ここまでトレードルールの作り方について解説した記事は他にないと思います。
この記事を参考に、自分の投資用資金を明確にし、自分の性格やライフスタイルに合ったトレードルールを作ってみましょう！
よろしいですか？