バルサラの破産確率を参考にEAの性能をバックテストから紐解く③
FX
18年で400%以上をたたき出すユーロ円EAの破産確率を紐解く
用意した一つ目のEAはユーロ円1時間専用のEAです。
18年間で440%のリターン、初期資金に対しての最大DDは9.7%、リカバリーファクターは年間平均2.46、年間取引回数は平均して270回前後という数値的には優秀なEAに見えます。
ではそれぞれの数値を計算していきましょう。
勝率は「46.85%」
平均損益の比率は「5731.88 ÷ 3383.27 = 1.695」で約1.7
資金率は「20222.86 ÷ 1000000.00 =0.02」で2%
となるので2%のバルサラの破産確率表を使います。
勝率をと損益率ともに掲載数値の間となるのでその周辺4つの数値を全て足して4で割ってみます。
8.30 + 0.10 + 0.0 + 0.0 = 8.4 ÷ 4 = 2.1
仮にこのEAを資金100万円、0.1ロットで稼働させた場合、最大損失で取引を繰り返してしまうと「2.1%の確率で破産する」ことが計算から導き出されました。
EAが最大損失で取引を繰り返すことはありませんが、「絶対にない」とは言い切れませんのでEA運用にあたりどれくらいのリスクを背負っているのかを確認しておきましょう。
とはいえ、最大損失で計算して破産確率が2%台なら基本的には破産することなく運用できます。
次回は低勝率ながら損小利大の右肩上がりEAを紐解いていきましょう。
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