EA職人のEA講座【021】自動売買で滑らかな資金曲線を描かせるポートフォリオの組み方

現実的な夢を見る

初心者さんの場合、いきなりポートフォリオを組むことは考えず、どのような稼ぎ方をするEAを求めているのか？を今一度考えてみてください。

とにかく稼げれば何でもいい！100万円を1年で1億円にするような爆益EA以外に興味無い！


一瞬で100万円を失う覚悟があるならそれもいいでしょう。

運が良ければ宝くじが当たるような確率でそのようなEAに出会えるかも知れません。ですが…

そんなギャンブルみたいなことはしたくない！爆益じゃなくていいから、長期的にコツコツ稼いでくれるEAが欲しいんだ！

という場合は、そのような爆益EA探しから卒業しなければなりません。

自動売買と言うと24時間、寝ている間も稼いでくれる夢のツール…と思うかも知れません。

はい、実際その通りなんですがだからこそ現実を見なければならないんです。夢は夢でも現実的な夢を見ましょうよと。

自己分析

で、現実を見られるようになったら次は自己分析です。

これは裁量トレードの方でも教えているのですが、損小利大タイプが好きなのか？高勝率タイプが好きなのか？


挙げればキリがありませんが、ここで言う『好き』とは「こうしたい」ではなく「これなら長く続けられるかな？」という視点で考える必要があります。

負けるとすぐカッとなったり落ち込んだりする性格なら高勝率トレードを選択する…のような感じです。

もちろん勝率が高いということは、1回の損切はそれなりに大きくなりますが、それを受け入れられるかどうかも自己分析で明確にしておきます。

運用方針

自己分析が終わったら次は取引スタイルや通貨ペアを決めます。取引スタイルとは要は手法のことです。


あとは自分が準備できる証拠金などと相談してEAを選択します。

これらの事が出来るようになってから、いよいよポートフォリオの概念が生まれます。

ポートフォリオ

複数のEAを稼働させる場合、当然ですが相関性の低さを考慮します。相関性の低さで最も注目するのはドローダウンのタイミングです。

複数のEAが同時にドローダウンすると証拠金維持率が一気に下がってしまい、運用を続けることが難しくなるためです。


ドローダウンの相関性を知るには過去検証やフォワードテストの結果を重ねてみるのが一番いいと思います。

※手書きで例を示す。手法によってトレード頻度の高い低いがあるので単純に重ねても時期がズレている可能性が高いので、ちゃんと時期を揃える。 複数のEAが同じ時期にドローダウンする…と言うことを繰り返していなければOK。

ここもバランス感覚が必要で、多少時期が重なる程度は許容します。

ここで神経質になることは、トレード初心者がサポートラインを少しでも食み出たら「ラインが機能してない！」と騒ぐのと同じです。

一見、全く違う手法で取り引きしているEAでも、「いつも同じ時期にドローダウンしてるなぁ…」ってのもあるので、取引スタイルだけで判断しないことが大切です。

ポジションサイジング

次のポイントは最大ドローダウンの金額が、なるべく近くなるようなポジションサイズに揃える事。

Aと言うEAの最大ドローダウンは20万円、Bの方は100万円…のように偏りが大きいとリスク分散になりませんよね。


このときの注意点は稼ぐ金額を揃えようとしないことです。

Bは1年で100万円稼いだのにAは20万円しか稼いでくれない…よし！Aのポジションサイズを5倍にしよう！

これ危ないのでやめましょう。リスク管理は利益よりも損失の方にフォーカスするのが基本です。

このような感じで少しずつ稼働するEAを増やしていき、トータルで滑らかな資金曲線を描くようポートフォリオを組んでいきます。

最低でも週に1回は状況を確認し、場合によってはEAを入れ替えたりします。

この入れ替えも、単にダメなEAと新しいEAを入れ替えるのではなく、半自動売買のテクニックを使って一時停止や再稼働を検討することも考えてみてください。

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