12/21★ポートフォリオを組むときにロットか最大ドローダウンどちらを合わせるか？

FX自動売買、EA開発者の令和のだぶるいーです。

EA運用にてポートフォリオを組むときに

一番効果的なポートフォリオになるように

Quant Analyzer や岩ライザーなどで合算成績を出して

リスク管理の計算をする場合、

それぞれのEAのロットを0.1ロットなどに揃えて

成績を合算して良い組み合わせを確認するのか、

もしくは、

それぞれのEAの最大ドローダウン揃えて

同様に行うのか？

あるいは、

それぞれのEAのロットを変えて

合算成績として出した場合に

リカバリーファクターが高くなるように設定する、

などなど

ポートフォリオを組むのにもいろいろな考え方があります。

どれが正解だというのは特にはないと思いますが

基本は様々なタイプのEAを取り揃えることが重要です。

簡単なところだと出品ページのバックテストの勝率。

タイプによって自ずと勝率は決まるので

様々な勝率のEAを組み合わせると、

自然と様々なタイプのEAを組み合わせたことになると思います。

また、

もし最大ドローダウンをそれぞれのEAで統一して

その時のそれぞれのロットで運用する場合には

最大ドローダウンだけではなく、

必要証拠金も必要になるのでリスク管理には注意です。

あとは個人的にはポートフォリオでのリカバリーファクターは、

例えば、同じドル円5分足のEAであれば

マルチロジックにしてしまって、

「ロット自体を最適化してみる」ことをやったりします。

そうでなくても、

Quant Analyzer で相関性を解析して

ポートフォリオを組んだりしますし、

そして、

口座別にもそれぞれ特性がありますので、

スプレッドが狭めの場合にはスキャルピングを、

広い場合には、トレンドフォローをあてがうとか、

口座別のいろいろな特性に際して、

なるべく満遍なく自作のEAを全て使い切る、

ということもやったりしています。

同じ通貨ペア、時間足、ロジックばかりを

ポートフォリオに組み込みこんでしまうと

同じタイミングで、全てのEAが損失になるので

それだけは避ければ、色々と試してみましょう！

それでは！

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【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

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【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

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「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65978

悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738

EAで分からない事があった時に最初に確認する所について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701

ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723

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■令和のだぶるいー「押し目買い・戻り売りロジック」を公開解禁！！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65010

■だぶるいーFXよもやま話

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610

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【令和のだぶるいーの信念】

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