EA職人のEA講座【027】再現性のあるEAとは？インジケーターを使うEAの危険性（後編）

理由は分からないけど…

前回はインジケーターを使っているトレーダーに対し…


無数にあるインジケーターとパラメータの組み合わせの中で、それを選んだ合理的な理由はありますか？と問いました。

今回は更に突っ込んでインジケーターを利用したEAの問題点についてお話します。

ちなみにこれから説明することは裁量トレードでも同じです。

株やFXなどでトレードを始めたばかりの初心者の頃、多くの方がまず移動平均線やボリンジャーバンド、MACD、RSI、一目均衡表などの存在を知ることになるかと思います。

そして何故か理由は分からないけど、自分よりも先を行っていると思われるトレーダーがそれを使って解説しているところを目にします。

多くの初心者はそこで何の疑問も持たず

なるほど！相場って言うのはインジケーターを使って分析するのが常識なんだな！

理由は分からないけどインジケーターを理解すれば将来の値動きを推測することが出来て勝てるようになるんだな！

理由は分からないけど一目均衡表の雲が機能するんだな！

理由は分からないけどボリンジャーバンドの2σにタッチしたら逆張りすればいいんだな！

理由は分からないけどRSIで買われ過ぎたら売ればいいんだな！

と間違った常識を身に付けてしまいます。

どこが間違っているのか、何が問題なのか分かりまでしょうか？

自分都合の分析

最大の問題点は自分以外の参加者の心理や行動原理を全く考慮していないところにあります。


今では多くのトレードが機械やAIで行われていますが、それでも人間の参加者がいなくなった訳ではありませんし、機械だって本を正せば人間が開発したものです。

AIだって他の参加者の裏を掻くように学習していきますし、そのベースは結局他の参加者の行動ですから人間心理と無縁ではありません。

そこで考えて頂きたいのですが、インジケーターが示す買われ過ぎ・売られ過ぎの根拠は何でしょうか？

RSIが70を超えると買われ過ぎとは誰が決めたのでしょうか？

短期トレードで大成功を収めた負け知らずで有名なトレーダーが統計を採った結果、70を超えたら買われ過ぎということが分かった…のような話があったのでしょうか？

それどころかRSIが70を超えるぐらい強いトレンドが発生しているので、むしろこれからもしばらく上がり続けるとは考えられないでしょうか？

一目均衡表の雲に突入すると、どうしてそこで下げ止まったり上げ止まったりするのでしょうか？

過去のチャートに当て嵌めると経験的にそうなっているように見えるからですよね。

つまりその理由は分からない。合理的な説明は出来ない。だけど過去のチャートでは何となく機能しているように見える。

普遍性とは？

はい。これまでのEA講座の内容をしっかり理解されている方なら、これが過剰最適化への入口であることがお分かり頂けるかと思います。


このインジケーターにこのパラメータを代入して運用させると過去検証では最高に稼ぐことが出来る!

理由は分からないけど。

そのやり方、過去検証で最高の結果を出す方法については5回目のEA講座でやりましたが、インジケーターを使ってトレードを続けていると、それが裁量であろうが自動売買であろうが最終的にはその過剰最適化の罠に陥ってしまいます。

何故なら他の参加者の行動原理を根拠とした合理的な理由が無いからです。

直近高値だとかレンジだとかキリ番のように、他の参加者が意識している場所、注目している場所、注文が集まっている場所、そこでポジションを保有したであろう場所…

を根拠にトレードプランを立て、エントリーやエグジットを繰り返しているのであれば、そこに普遍性があることは想像に難くありませんよね。

つまりパラメータによって如何様にでも変化してしまうインジケーターというのは自分の都合でしかないのです。

移動平均線ひとつ取ってもパラメータを25にするのか75にするのか200にするのか…で全く別物になりますよね？

他の参加者はどのパラメータを使っているのでしょうか？

大口投機家はみんな200を使ってトレードしてるぞ！

っていうのであれば機能するかも知れませんが、そんな情報はどこにもありませんし、仮にそうだとして、これからもずっと200を使い続けるであろう根拠はありませんよね。

これがインジケーターに普遍性がないことの証明であり、使い続ける事の問題点でもあります。

ということで、再現性のあるEAとはインジケーターを使わず他の参加者を意識した相場の本質・原理原則を根拠にしたロジックであることが条件となります。

インジケーターを絶対に使ってはならないという意味ではありません。

使わないとロジックが複雑になるため便宜上、補完的に利用している場合は問題ありません。

インジケーターを主軸にトレードすることが問題ということです。

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