バックテストの取引回数について～大数の法則～

FX自動売買、EA開発者の令和のだぶるいーです。

世の中には「大数の法則」というのがあって、

バックテストの取引回数は1000回以上あるものではないと信用できない、

と考えられています。

ところが、バックテストの取引回数が1000回に満たなくても、優秀なフォワードを残しているEAも存在します。

開発者からすると、どんな原因で1000回に満たなかったかが重要です。

①そもそもバックテスト期間が短い

②そもそもロジック自体にエントリー機会が少ない

③時間足の問題

④最適化の過程で1000回に満たなくなった

①は、とりあえずは最低でも過去10年分のバックテストを載せましょう、話はそこから、です。

②は、フィルターを重ね過ぎたりなど再現性に乏しい場合があります。ただ、窓埋めEAなど特殊なEAはまた別です。

③は、時間足が長ければ取引回数は減る傾向にあります。逆に1分足で1000回そこそこだとどうかな？という感じです。

④は判断は難しいですが、もともと1000回超のエントリー機会を持つポテンシャルはあるものを最適化した時に1000回を下回る取引回数のパラメーターが一番良かった、という場合です。個人的には800回以上ならまあいいかなあというところです。ただ、最適化する項目が多すぎると過剰最適化状態になっていてダメかなと思います。

また、1000回を超えていても、それがどんな原因なのかも重要です。

①複数ポジションでやっと1000回を超えた

②1つのEAで複数のロジックを搭載して1000回を超えた

①はシングルポジションでのバックテストが知りたいところです。個人的にはシングルポジションで充分な取引回数があって、なおかつ勝てて、複数ポジションで更にリカバリーファクターが良くなったから複数ポジションを採用した、というのがベターです。

②は判断は難しいですが、どちらかのロジックが1000回を超えていてそれが主ならいいかもなあというところです。また、複数通貨ペア取引型は、取引回数は微妙ですが、リスク分散による効果の方が優先されるかも知れません。

という事で、

大数の法則を信じて1000回以上の取引回数を重視するにも、

どんな原因で1000回を満たしているかいないかは大切かなと思います。

それでは！

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