最大ドローダウンの基礎理解について

☆バックテストには最大ドローダウンの項目があります。

☆EA選びの基準として重要な項目です。

☆今回は最大ドローダウンについて書きます。

①単利バックテストでは%は見ない

②低ければよいわけではない

③リカバリーファクターが大事

④できれば円で表示されるべき

こんな感じで4項について記事にします。

①について

単利バックテストでは当然ながらロットは固定です。

複利運用とは違い、証拠金がいくらになろうとも固定ロットで売買します。

…つまり、初期証拠金が多いほど必然的にバックテストの最大ドローダウン%は下がります。

なので、単利バックテストの場合には最大ドローダウン%は見てはいけない！となります。

あくまでも、金額の方を見なければなりません。 (最大ドローダウン1%未満の聖杯EA！なんてフレコミは全くアテになりません)

②について

そして、最大ドローダウンは単利バックテストなら金額の方を見るとしても、 何ロットでバックテストしたか？によって変わります。

0.1ロットで5万円だと、0.01ロットで5千円です。 何ロットでバックテストした時の最大ドローダウンの金額なのか？を見る必要があります。 (最大ドローダウンわずか5000円の聖杯EA！なんてフレコミは全くアテになりません)

③について

さて、最大ドローダウンが0.1ロットで5万円だったとします。

このEAは良いEAでしょうか？

それだけではわかりません。

純益がいくらか？が重要です。

(1)最大ドローダウン5万で純益50万

(2)最大ドローダウン5万で純益100万

…この2つなら、間違いなく(2)を選びますね。

しかし、市販のEAのバックテストは最大ドローダウンや純益がバラバラで、どう比べたらいいかわからない！となってしまうかも知れません。　

…そこでリカバリーファクターという指標があります。

計算は簡単で、 純益/最大ドローダウン です。

この数値が高いほど優秀なEAです。

▲一般的にバックテスト10年でリカバリーファクターは10以上は欲しいです。

この場合、1年あたりリカバリーファクターは1なので、最大ドローダウンが発生した場合、1年でリカバリーできるという数値です。

10年で純益100万円、最大ドローダウンが5万円だとリカバリーファクターは20です。

5年で純益100万円、最大ドローダウンが5万円でもリカバリーファクターは20です。

※つまり、バックテスト期間によって変わります。 ※なので、割り出したリカバリーファクターを1年あたりに換算するとか、期間を統一する必要があろうかと思います。

ただ、バックテストは10年以上のものを比較対象にしましょう。

5年間だけ良くても、次の5年がボロボロというのもよくあります。

10年以上がスタンダードだと思ってください。

④について

あるEAのバックテストで最大ドローダウンが5万円だったとします。

かたや、もう一方のEAのバックテストでは500ドルだったとします。

これら2つのEAは、同額の最大ドローダウンでしょうか？

500ドルというのは日本円でいくらでしょうか？

1ドル100円なら5万円。

2015年の1ドル125円の時の最大ドローダウンなら62500円。

2011年の1ドル75円の時の最大ドローダウンなら37500円。

同じ500ドルでも62500円だったり37500円だったりと、

かなり変わってきますね！！

最大ドローダウン500ドルと言っても実際に何円なのか？はわかりません。 つまりは、私達は日本円ベースで取引している以上は、バックテストも日本円ベースで表示されている方が良いということです。

（購入者への公開はこの部分を書き換えてください）