BigBangProfitSignalEA Original ＆ Type-R ポートフォリオ解析
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※本記事はレポート級のハイボリューム記事となっております。
お時間を取って頂き、じっくりご覧くださいませ。
◆はじめに◆
BigBangProfitFXBundle!!には、2つのユーロ円対応ポートフォリオEAが同梱されています。
- BBPEA EURJPY Original
- BBPEA EURJPY Type-R
の２つですね。
EAの基本性能の考察として、下記の記事でバックテスト解析を解説しています。
「BigBangProfitSignalEA Original ＆ Type-R バックテスト解析」
https://ryusei-fx.biz/bigbangprofitsignalea-original-type-r-back-test
この記事では、それぞれEAのステータス的な所をメインに解説していまして、BBPEAを検討される方は詳しく見て頂きたい所です。
今回は上記解析記事では詳しく触れていなかった、
- BBPEA EURJPY Original
- BBPEA EURJPY Type-R
のポートフォリオの観点で解説します。
これはユーザー様向けのコンテンツでもありますが、BBPを検討中の方にも興味深く見て頂けると思います＾＾
◆BBPEAのバックテストの信憑性について◆
私が下記記事にて、バックテストの信憑性の低さを言及するような事を述べています。
「アウトオブサンプルテスト、ウォークフォワードテストでバックテストでは見えないEAの優位性を暴く
」
https://ryusei-fx.biz/out-of-sample-test_walk-foward-test
確かにバックテストだけではEAの優位性は見えてきません。
しかしBBPEAはアウトオブサンプルテスト、ウォークフォワードテストといった厳格な再現性テストをパスしているという事実があります。
厳格な再現性テストをパスしているストラテジーであればバックテストの信憑性は高いのです。
今回の検証でもバックテストでストラテジーの性能を見ていきますが、厳格な再現性テストをパスしている上でのバックテストですので信憑性の面では問題はありません。
そして、BBPEAは売買条件がとても少ない故に、バックテストとリアルトレードの差異が少ないEAでもあります。
その点もバックテストの信憑性を高めている根拠になっています。
本解析ではBBPEAの現実的な性能を見る事ができますのでその点はご安心下さいませ。
◆BBPEA EURJPY Originalの収支（2005年初～2018年12月18日）◆
それでは、BBPEA EURJPY Originalを見ていきましょう。
期間は2005年初めから2018年12月18日まで。
■収支曲線
勝ったり負けたりを繰り返しながらも利益を積み上げていくという健全な収支曲線です＾＾
ここで着目するのは、
- プロフィット期（緑マーカー）
- 累積ドローダウン（赤ゾーン）
- 最大ドローダウンのライン（赤ライン）
の3つです。
■プロフィット期（緑マーカー）
緑マーカーのプロフィット期は過去最高益を更新したゾーンで、最高益更新からドローダウンが始まるまでの期間を示しています。
「トレードはリスクにフォーカスするのが大事」
とは言われますが、利益にもフォーカスしなければならないと私は思っています。
記されているプロフィット期のゾーンをよく見ると、そんなに頻回に出現している訳ではないということを念頭におきましょう。
ガンガンに調子がいいという期間はほんの限られているのです。
言って見れば、フラット、もしくはドローダウンにあることが大半だという認識。
みんな、利益面を過度に期待しすぎて運用が続かないんです。
そこは「ど素人」に見られる”あるある”ですので、該当してそうな人はそのステージはとっとと卒業しましょうね！
2016年など、年間トータルこそプラスで逃げ切っていますが、プロフィット期はなしという厳しめの収支でした。
しかし2017年は2016年の反動で大きく利益を上げています。
という具合に、冬の時代はいつしか終わり、春がやってきます。
冬の時代に嘆き、諦めて、春を味わうことなく運用を終了してしまえば大変に勿体ないという事です。
「なかなかプロフィット期が来ない・・・」
と嘆く前に、上図のプロフィット期をしっかりと把握してください。
腰を据えた気長の運用で、突然来るプロフィット期の恩恵を余す事なく受け、
「勝てる所で勝ち切る」
というスタンスが大事です。
■累積ドローダウン（赤ゾーン）、最大ドローダウンのライン（赤ライン）
図中最下部の赤のゾーンが累積ドローダウン、赤のラインが最大ドローダウンの深さを表すラインです。
ここで過去どれだけ酷かったかを見る事ができる、非常に勇気づけられる指標となっております（笑）
収支の反動
2010年中ごろから2011年初頭くらいまでが過去最高の累積ドローダウンを計上した期間となっています。
2009年から2011年までの３年間の収支の流れを見てみると収支には”反動”があることが分かります。
※グラフ図は縦横の比率が変わっています
上図をご覧頂くと一目瞭然ですね。
過去最高のドローダウンを喫した前の年では、過去最高の利益をもたらしているのです。
この収支の反動は神秘的にも思えますね！
しかし、このことはストラテジーの収支の本質であるという事を海外のシストレ権威も言及しています。
収支がオーバーシュートした後には平均に回帰する様になっているのです。
だからこそ、ドローダウンしている期間こそがチャンスで、ドローダウンの反動のプロフィット期がいつ来てもおかしくない時間帯となります。
ちょっと調子が悪い程度で簡単にEAを停めてはいけないのです。
■BBPEAリリース後はまだ最大ドローダウンを更新していない
BBPEAのリリースは2015年9月でした。
赤ライン（最大ドローダウンの深さを表すライン）を見るとお判りのように、EAリリース後、2010年～2011年の最大ドローダウンはまだ更新されていません。
ちなみにこの記事を書いているのは2018年12月19日ですが、11月からドローダウン気味ではあります。
しかし、累積ドローダウン的には全然まだまだ深さがありません。
ドローダウンといっても取るに足らないレベルですね。
なのに、もう音を上げているユーザーの方はいらっしゃるのではないでしょうか（＾＾；）
該当してそうなユーザーの方は、収支グラフの累積ドローダウンの指標をよく精査してみてください。
いかに今が大したことのないドローダウンであるのかがわかることでしょう。
■2015年９月リリース直後の出来事
2015年９月にBBPEAをリリースした直後、大き目のドローダウンが来ました。
EA発売後のジンクスとも言える現象ですが、現実は受け入れるしかありません。
それでも、最大ドローダウンの範囲内のレベルではあったのです。
そんな中、一人のユーザーさんからこんな声が届きました。
「口座が運用できなくなるほどのドローダウンに見舞われました。ツールに自信があるなら数字で示してください。唯一良かったのは、デモ口座で運用していたこと。」
とそんな感じでした。
先にも述べた通り、この時のドローダウンは、過去最高のドローダウンから見るとまだ想定内の範囲でした。
しかし、批判の声を寄せたユーザーさんはマージンコールがかかるほどのドローを受けたと。。
「どんな資金管理でやっとんねん」
という所ですが、先方は大口を叩く割には自分が使うEAの解析さえ全くできていないのです。
正直、そんな不勉強な人では投資は無理ですので、すっぱりこの世界から足を洗って頂いた方が身のためかと思います。
バックテストデータをQuant Analyzerで解析すると、累積ドローダウンを超分かりやすい形で明示してくれます。
今の収支の現状を知るにも、累積ドローダウンを見ておくのは大変重要ですね。
◆月間・年間別収支表（金額ベース）◆
BBPEA EURJPY Originalの月間・年間別の収支表を見てみましょう。
金額ベースで出しています。
10万ドルの運用資金でOriginalとType-Rでトレードし、
「Original単体ではいくら儲かり、いくら損したのか」
が分かる収支表です。
■年間利回り
元祖BBPである、BBPEA EURJPY Originalはなかなかの安定力で、年間収支は負けなしです。
年間トータルが全て黒字なのは見ていて気持ちがいいですね（笑）
年によりパフォーマンスにムラが出るのは当然として、平均年利は14％となっています。
これはあくまでOriginal単体の収支でして、資金の余力の半分はType-Rに差し出している前提で見て下さいね。
■月別収支のマイナスにフォーカス
月別収支としましては、月間マイナスの箇所も結構見られます。
ここはどうしても受け入れなければいけない所です。
月間収支を必ずプラスに持っていく事に拘っている人が多く感じられますが、投資としての収支とはそんな人間に都合よくできていないと思っています。
「月間収支必ずプラス」という聖杯
を追いかけるのは勝手ですが、そんな聖杯は存在しません。
未来永劫の月間プラスを保証できる手法など絶対にないし、
「そんなステータスを目標に置くことこそ夢物語・寝言である」
と腹を括れた時に、投資家として楽になれるのです。
そして何故か勝てるようになるのです。
「投資家として優秀範囲である利殖の範囲を理解する」
これはとても大事なことであり、勝ち組投資家に君臨するための認識なのです。
◆BBPEA EURJPY Type-Rの収支（2005年初〜2018年12月18日）◆
それでは、BBPEA EURJPY Type-Rを見ていきましょう。
期間はOriginalの検証と同じく検証期間は2005年初めから2018年12月18日まで。
■収支曲線
■Type-Rのプロフィット期、累積ドローダウン、最大ドローダウンは？？
まずOriginalと同じく、
- プロフィット期（緑マーカー）
- 累積ドローダウン（赤ゾーン）
- 最大ドローダウンのライン（赤ライン）
の3つを見てほしいのですが、Originalの解説の際に、見るべきポイントはお伝えしているので、同じように見てみて下さい。
面白いのは、最大ドローダウンの期間がOriginalとずれているということですね。
これがポートフォリオの醍醐味ですね！
EAポートフォリオを組むと、
「リスクは分散させた上で、利益は合算できる」
という恩恵を享受できるのが素晴らしい点です。
BigBangProfitFXBundle!!に2EAを同梱しているのは、ただ商材のボリュームを増やしているのではなく、きちんと意味があることなんですね。
OriginalとType-Rのポートフォリオの観点としては、後ほど詳しく見ていきますので、お楽しみに＾＾
●Type-Rも最大ドローダウンラインはまだまだ先
この記事を書いている2018年12月19日現在、Originalの不調レベルを超えるType-Rの不調を感じざるを得ない状況ではあるのですが、累積ドローダウンとしてはまだまだ序の口であることがグラフで分かるかと思います。
最大ドローダウンの深さを見ると、このままドローダウンが続くとしてもそのレベルに達するのはまだまだ先のようです。
「ドローと言っても取るに足らないレベル」
という表現をOriginalの解説の時にも使いましたが、この程度のドローで音を上げていては勝ちトレーダーは務まらない訳です。
■月間・年間別収支表（金額ベース）
BBPEA EURJPY Type-Rの月間・年間別の収支表を見てみましょう。
金額ベースで出しています。
10万ドルの運用資金でOriginalとType-Rでトレードし、
「Type-R単体ではいくら儲かり、いくら損したのか」
が分かる収支表です。
■年間利回り
収益力としてはOriginalと比較して、Type-Rが上ですね。
平均年利は2.6％Type-Rが上回っています。
その2.6％の差が14年間で大きな金額差になります。
それとこの利回りもOriginalというポートフォリオがありきの計算です。
証拠金を二分割する様なものですので、単体EAの利回りは全体の約半分と考えて下さい。
ポートフォリオトータルのパフォーマンスについては後ほど詳しく解説致します。
■月別・年間収支のマイナスにフォーカス
月別収支としましては、月間マイナスの箇所も結構見られます。
ここはどうしても受け入れなければいけない所です。
という旨はOriginalの収支解説の際に述べた通りですのでこれ以上のお説教は控えます（笑）
収支をOriginalと比較して気になる点と言えば、Type-Rの方は年間トータルのマイナスが1ヵ年だけ出てきています。
2007年ですね。
そこは額として大した負けではありませんし、Originalがカバーし、より損失を抑えている期間となっていますので、良しとしましょう。
◆BBPEA EURJPY Original、Type-R ポートフォリオの収支（2005年初〜2018年12月18日）◆
それでは、お待ちかね、BBPEA EURJPY OriginalとType-Rのポートフォリオ成績を詳しく見ていきましょう。
収支曲線
こうやってポートフォリオ成績で見ると面白いでしょう？？
OriginalとType-Rの戦いです。
2005年から2008年中ごろまでOriginalが圧倒的に優勢だったのが、それ以降Type-Rが追い上げ、2010年にはOriginalに追いつきます。
その後は接戦が長引くも、2013年あたりからType-Rが大きくOriginalと差をつけて伸びています。
しかし直近ではOriginalの方が成績がいいですね。
今後どうなるかが楽しみなのです＾＾
着目してほしい点は、ポートフォリオグラフでお判りの様に、OriginalとType-Rのそれぞれに収支の特徴があるという事です。
もちろん両EAが好調不調を共にする事もありますが、好調不調が分かれる事もあるのです。
ストラテジー同士の損益の補完はポートフォリオの理想ですね！
■月間・年間別収支表（金額ベース）
BBPEA EURJPY Original・Type-Rのポートフォリオトレード、月間・年間別の収支表を見てみましょう。
金額ベースで出しています。
10万ドルの運用資金でOriginalとType-Rでトレードし、
「2EAのポートフォリオトレードでいくら儲かり、いくら損したのか」
が分かる収支表です。
Type-Rが出している2006年の損失をOriginalが補完している点に注目
Type-R単体の成績では、2006年が12.7％のマイナスになっておりますが、そこはOriginalが補完しており、トータルでは
「-1.3％」
という微損で終わっています。
Type-Rの最大ドローダウンはこの2006年にあるのですが、この期間でOriginalは好調なんです。
OriginalとType-Rはポートフォリオとしての相性が良いことが伺えますね。
■年間利回り
平均年利30％越えです。
なかなか夢がある話ではありませんか？（笑）
これがヘッジファンドの成績だったら間違いなく世界トップレベルです。
え？こんな成績じゃ満足できないって？？
再現性のない儲け話しか受け付けない方はそっとこのページを閉じてください。
私はそんなあなたのお役に立てそうにありません（笑）
■平均年利30％はめちゃくちゃ凄い
長期的に平均年利30％をキープするとかは投資家として間違いなくモンスターです。
ロバートキヨサキもビックリでしょう（笑）
世界長者番付のトップを取るレベルの偉大なウォーレン・バフェットでさえ、平均年利は30％もいっていません。
そこを考えるとそこらのFX商材が掲げている莫大な利殖の世界がいかに夢物語・ファンタジーなのかがお判りでしょう。
え？ファンドと個人トレーダーの利回りは違うって？？
そういう事を言う人が確かにいます。
でもそれは大抵自分の商材を売るためのセールストークにしかなっていない事が常です。
そんな事を信じてはいけません。
個人投資家でも長期的に平均年利20％キープしていれば凄いレベルです。
30％など神ですね。
と、そんなことを言及している記事がありますのでご覧くださいまし。
「堅実でありながらも凄いFX積立投資」
https://ryusei-fx.biz/tsumitate
◆月1万円の積立投資法で年利30％が実現するとこんな事になります◆
上記記事で積立投資法について解説しているのですが、EA運用においての積立投資をシミュレートできる
「EA積立投資シミュレーター」
というのを作りました。
（タカハシさんご協力ありがとう♪）
一つ、”EA積立投資シミュレーター”を使って簡単なシミュレートをしてみましょう。
投資のモデルとなるステータスは下記の通り。
- 元本30万円
- 毎月1万円ずつ口座に積立
- 平均年利30％
- 運用期間14年
- 複利運用
運用期間の14年は今回のBBP検証の期間に合わせました。
平均年利30％もポートフォリオ成績そのものですね。
「元本30万円、毎月1万円ずつ口座に積立」
というのも、あくまで”庶民レベル”をイメージしています。
14年間投資とは、貯蓄型の保険とか個人年金を得るタイプの投資信託などでよくある投資期間なのでそのスパンには馴染みもあるかと思います。
シミュレーターでは、以下の結果が得られました。
「元本30万円、毎月1万円ずつ口座に積立」
という庶民レベルで現実的な投資で14年後には口座が3894万円にも膨れ上がるのです。
総積立額は198万円で、実際の利益に相当するのは3793万8750円と出ました。
毎月1万円拠出する投資としては十分すぎます（笑）
そんな投資商品、世界中のどこを探してもないですね。
（再現性皆無のいかにも怪しいのはいくらでも出てくるでしょうが）
◆リターンとリスクのお話◆
本記事もレポート級にめちゃくちゃ長くなってきました（＾＾；）
ここまで読んで頂き、本当にありがとうございます！
最後に、
「リターンとリスクのお話」
をしておきたいと思います。
本質として、
ロットを大きくすればリターン（利益）が大きくなります。
しかし、
リターンが増えると同時に増えるのはリスク（損失）です。
リターンを想定したら同時にリスクも必ず見ないといけないのです。
BBPEAの検証の話に戻るのですが、先ほど解説した平均年利30％を叩き出したBBPEAのシミュレートは、一つのロット設定の基準の上で成り立っています。
リスクとしてドローダウンは約40％を想定しています。
最大ドローダウン額は40,271ドルとなっておりますので、初期投資額が10万ドルであればドローダウンの割合としては約40％ですね。
ここまでのリスクは取りたくない方はもう少し落としてもいいと思います。
以下のシミュレートではいかがでしょうか。
最大ドローダウン額は30,203ドルとなっておりますので、初期投資額が10万ドルであればドローダウンの割合としては約30％ですね。
ちなみにこのリスクの取り方ですと、平均年間利回りは約20％となります。
まとめるとBBP2EA運用で想定されるリターンとリスクの関係は以下の通りです。
- 平均年利30％＝ドローダウン40％
- 平均年利20％＝ドローダウン30％
どちらのスタンスがお好きでしょうか？
分かりやすいですよね？？
平均年利20％でもまあ凄いレベルですよ。
平均年利20％で先ほどの月額1万円の積立投資のシミュレートをすると・・・
総利益は986万6400円で、総積立額の約5倍稼げることになります。
そんな投資案件ほぼないですよ～
年利20％でも十分エリート投資家です！
過度のリスクを取りまくって一時的に莫大な金額を稼ぐギャンブラーよりも遥かに優秀です！
まあそんなギャンブル投資を好む人も多いですが・・・
その辺の商材屋のセールストークに翻弄されていると自覚のないままギャンプル投資になり、あっという間に資金を失いますので気をつけてくださいね！
◆おわりに◆
今回の検証記事はとても長くなってしまいましたが、BigBangProfitFXBundle!!に付属する、
- BBPEA EURJPY Original
- BBPEA EURJPY Type-R
の投資対効果を詳しく説明することができました。
FX投資はある程度の金額をかけないことには大きなリターンを得ることができないのが現実です。
しかし、少額でしか運用できない方も諦めないでください。
ノッケから大きな金額を用意しなければいけないという訳でもなく、少額しか用意できない人は積立投資の複利運用でコツコツと長期的に取り組めばいいのです。
統計学的根拠なく、勝ち負けを繰り返している人も多く見受けられますが、そのトレードスタンスは全く意味を成していないケースがとても多いです。
それが自分の貴重な時間を使っての手動トレードであるなら、不毛に自分の時間を投資をし続けていることになり、それこそ悲惨です。
私の提供するBBPトレーディングは科学的根拠があります。
その科学的トレーディングの全貌をこの検証記事で吟味頂けると幸いです。
「全貌」と言いましたが、実はまだ知っておいて頂きたい事はあるのです（笑）
別記事にて、アウトオブサンプルテスト、ウォークフォワードテストの重要性を解説致しました。
冒頭にも紹介しました、下記の記事ですね。
「アウトオブサンプルテスト、ウォークフォワードテストでバックテストでは見えないEAの優位性を暴く
」
https://ryusei-fx.biz/out-of-sample-test_walk-foward-test
上記記事ではBBPEAがアウトオブサンプルテストやウォークフォワードテストにパスしたEAである事に言及していますが、それが具体的にどういうことであるかは詳しく述べていませんでした。
BBPEA検証におけるウォークフォワードテストに関しては本記事で述べるつもりでしたが、さすがに長くなりすぎるので、別記事で解説することに致します。
長い長い本検証記事、ここまでご精読頂いたことに感謝致しますm(_ _)m
書く方も読む方もさすがにお疲れなので、とりあえず終わります（笑）
よろしいですか？