バックテストの結果が悲惨
プログラマー兼システムトレーダー且つ、トレード歴10年というプロフィールを信用して購入しましたが
長期のバックテスト結果が示されていなかったため
2005年からのバックテストを行ってみました。(レバレッジ25倍のため説明と同じ条件で確認はできませんでしたが)
結果、悲惨な状況に…。
2015年以降に急に成績がよくなり、過度にカーブフィッティングがかかっている感じ。
典型的なコツコツドカンタイプですね。
意図的に都合の良い直近の期間を抜き出したかのよう...残念です。
現在も調子は良いようですが、景気の動向に追従できなく、すぐ使えなくなると感じます。
【バックテストの結果】
・2015.09.01〜2018.07.31まで(説明で使用されている期間)buyのみ 勝率98.0% PF4.62
・2015.09.01〜2018.07.31まで(説明で使用されている期間)buy/Sell 勝率96.67% PF3.01
・2005.01.10〜2019.07.20まで(2005年から、現在)buyのみ 勝率95.23% PF1.29
・2005.01.10〜2019.07.20まで(2005年から、現在)buy/sell 勝率94.26% PF1.01
・2005.01.10〜2015.08.31まで(2005年から、説明で使用されている前の期間)buyのみ 勝率94.49% PF1.09
・2005.01.10〜2015.08.31まで(2005年から、説明で使用されている前の期間)buy/sell 勝率93.85% PF0.92