8通貨ペアからポートフォリオも検証！マルチ通貨ペア対応デイトレEA『デイトレサムライ』

8つの通貨ペアで使えて単独ポートフォリオ構築も可能

１ポジ低ドローダウンのデイトレードEA

フォワードテストは約1ヵ月経過で勝率・PF共に良く、ドローダウンが低くて良いスタートをしています。

【デイトレサムライ概要】

「デイトレサムライ」は主要通貨ペア五つを対象とした15分足のマルチ通貨ペア対応デイトレEAです。
商品ページでは、上記五つに加え、AUD/USD,CHF/JPY、USD/CADでも使用可能とのことで全8通貨ペア対応になっています。

最大ストップロス・テイクプロフィット共に100の設定。
ポジション数1なので、通貨ペアごとの必要証拠金を抑えて複数通貨ペアの同時運用もしやすいかと思います。

【バックテスト分析】

バックテストでは2009年から2018年までの10年間を0.1ロット固定のドル建て、スプレッドは10とし、ポンド円・スイスフラン円・米ドルカナダドルについては20に設定して分析しました。

・ドル円

スプレッド1.0

純益＋36.9万円（年間平均　3.6万円)

最大ドローダウン　－8.7万円

総取引回数　1709回（年間平均170回）

勝率67.58％

ＰＦ1.23

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（8.7*2）＝21.9（万円）

期待年利16.8％

・ユーロドル

スプレッド1.0

純益＋19.6万円（年間平均　1.96万円)

最大ドローダウン　－9.3万円

総取引回数　1679回（年間平均167回）

勝率68.14％

ＰＦ1.10

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、5＋（9.3*2）＝23.6（万円）

期待年利0.8％

・ポンドドル

スプレッド1.0

純益＋26.8万円（年間平均　2.6万円)

最大ドローダウン　－18.1万円

総取引回数　1754回（年間平均175回）

勝率69.61％

ＰＦ1.11

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、5.5＋（18.1*2）＝41.7（万円）

期待年利6.4％

・ポンド円

スプレッド2.0

純益＋51.8万円（年間平均　5.1万円)

最大ドローダウン　－11.8万円

総取引回数　1550回（年間平均155回）

勝率70.21％

ＰＦ1.29

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、5.5＋（11.8*2）＝29.1（万円）

期待年利17.8％

・ユーロ円

スプレッド1.0

純益＋17万円（年間平均　1.7万円)

最大ドローダウン　－14万円

総取引回数　1717回（年間平均171回）

勝率66.80％

ＰＦ1.07

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（14*2）＝32.5（万円）

期待年利5.2％

・豪ドル米ドル

スプレッド1.0

純益＋43万円（年間平均　4.3万円)

最大ドローダウン　－8.3万円

総取引回数　1824回（年間平均182回）

勝率67.49％

ＰＦ1.22

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、3＋（8.3*2）＝19.6（万円）

期待年利21.9％

・スイスフラン円

スプレッド2.0

純益＋15.4万円（年間平均　1.5万円)

最大ドローダウン　－10.6万円

総取引回数　1607回（年間平均160回）

勝率65.03％

ＰＦ1.01

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（10.6*2）＝25.7（万円）

期待年利5.9％

・米ドルカナダドル

スプレッド2.0

純益＋12万円（年間平均　1.2万円)

最大ドローダウン　－13.2万円

総取引回数　1733回（年間平均173回）

勝率66.71％

ＰＦ1.08

推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（13.2*2）＝30.9（万円）

期待年利3.8％

各通貨ペアの結果をまとめるとこのようになります。

・ポートフォリオ分析

上記デイトレサムライのバックテストでいくつかポートフォリオを組んだ場合を見ていきます。

・最大ドローダウンの低かった3通貨ペア
最大ドローダウンが数万円に抑えられていたドル円とユーロドル、豪ドル米ドルの3つで組んだポートフォリオです。


豪ドル米ドルの成績が全体的に良かったので一つ他より抜けているのが分かります。

ドローダウンが低いので損失を出した年は2015年のみとなりました。
単一運用ではそれぞれ複数年あった損失を補完し合い収益に転化させています。

・PFの高かった3通貨ペア
次にPFが1.2以上と高かったドル円とポンド円、豪ドル米ドルの3つで組んだポートフォリオです。


収益曲線はお互いに近いですが、先ほど組んだポートフォリオよりも総収益は30万円近く増えています。

こちらのポートフォリオも損失は2015年のみとなりましたが、先ほどと比べると損失額が大きくなっています。
利益はこちらの方が得られやすいと考えられるので、ポートフォリオを組む上でどの要素を重視するかで同じEAでも通貨ペアの組み合わせが重要になります。

・対応通貨ペア８つ全部
バックテストをした8つの通貨ペア全てでポートフォリオを組んでみました。

各通貨ペアの収益曲線が全体で太い帯状を形成していることから、その間の損失は補完し合えていると考えられます。そのうえで全ての通貨ペアの収益（PF1.0以上）が積み重なって結果、安定して利益を出せています。
8通貨ペアなので最大8ポジション同時に取る可能性があり、運用次第では必要証拠金がかなり大きくなりますが、デイトレサムライで目指したい運用の一つではあります。
年間収益を見ると、

８通貨ペア運用なので金額の絶対値が大きいですが、各年ごとの相対値で損失は少なく、収益が大きく伸びているので、ポートフォリオが良く機能しているといえます。

各通貨ペア同士の相関性です。

数値が低いほど相関性が低く、色が緑であれば問題ありません。

対応通貨ペア全部で組んでみましたが、この結果から自身の証拠金に合わせて好きな組み合わせでポートフォリオを組めることが分かります。

以上みてきましたが、デイトレサムライは取引回数も多く低ドローダウンのEAとなっています。一つの通貨ペアにつき最大１ポジションなので、単体運用では証拠金が少ないところからでも安全運用が可能に、ポートフォリオを組む場合には各通貨ペアの相関性も良く、比較的大きな損失を減らして安定の稼働をしてくれそうです。

デイトレサムライ