１ポジで期待年利20.34%着実なトレード方法 あさぽん木里ゆうの裁量手法EA
その名の通り 木里ゆうさん の裁量トレードをＥＡ化したものです。ＴＤＳの１７年のバックテストも中々素晴らしいのですが、フォワードテストもそれに似た取引をしていますので、取り上げてみました。
『 GogoJungleの連載で毎週取引結果を報告している、ポンド円の手法をEA化したものです。
毎日同じタイミング、同じルールでポンド円を売買し、2つ以上ポジションを持たないため、非常に安定感があります。
トレンドが弱いと判断してエントリーを見送ることもありますが、頻度は低いため、エントリー時間にポジションを持っていなければ、だいたいトレードが発生すると考えてOKです。』
とＥＡページの説明の通り、日本時間の朝９：００にエントリーを行ない、利益確定値９０ｐｉｐｓ、損切値６０ｐｉｐｓでクローズするという明快なロジックです。
このトレード手法の結果を、ＴＤＳの１７年間のバックテストから見て参りましょう。
バックテスト分析
バックテスト条件
スプレッド：変動
期間：2003/8/8～2020/6/17
ロット：0.1lot
バックテストデータをQuant Analyzerで詳細分析にかけてみました。
Quant Analyzerは単位がドル表示となりますが、バックテストは外為ファイネストＭＴ４で行った
⇒あさぽん｜木里ゆうの裁量手法をEA化 24096 Gogojungle TDS バックテスト
で、数字は単位がドル（＄）となっていますが、これはQuant Analyzerの仕様で、実際は日本円です。
年間平均利益：￥９２，３６６
月間平均利益：￥７，６９７．２４
勝率：４３．５％
平均獲得利益：￥８９８６．４４
平均獲得損失：▼￥６，０１０．１２
リスク・リワード率：１．４９
プロフィットファクター：１．１５
リスクリワード（平均獲得利益÷平均獲得損失）１．４９に対して、勝率４３．５％という値は良い数字だとも思います。
０．１ｌｏｔ、１ポジションで取引した結果、上記の数字を上げている点で着実なトレード方法と言えますね。
続いては、月間、年間のトレード結果を確認してみましょう。
【月別成績】
勝率４３．５％が示す通り、月別で見ても勝っている月が多い訳ではありません。
【年別成績】
２０２０年を含めた過去１８年で４年しか負け越していない、割とどのようなマーケット環境でも普遍的に有効なロジックだと言って良いのではないでしょうか。
また、最近８年間は安定して来ているようです。
【推奨証拠金とリターンは？】
GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金（２５倍のレバレッジを前提としたもの）の計算式は
１万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数＋最大損失（バックテストの最大ドローダウンを採用）×2
ですので、推奨証拠金は、￥４５３，９６１ とします。
これに対し、年間平均利益は、￥９２，３６６ですので、期待年利は、２０．３４％となります。
written by Hayakawa
Is it OK?