必要証拠金が半分になり、更に利回りも上がるスワップ運用方法『ヘッジGO』
リスクを極力減らした高金利スワップ狙いの資金運用をしよう！
ヘッジGo でできること
・高スワップの通貨ペアと組合せてリスクを減らせるヘッジ通貨ペアを探せる
通貨ペア名と数量、スワップポイント、レバレッジを入力するだけで相関係数や最大リスク、必要証
拠金、スワップ利回り計算等を行います。為替変動リスクを抑えかつ資金の効率的な運用が可能
なヘッジ戦略が立案出来ます。
・MT4 が使えないFX 会社のスワップ運用にも使える
レバレッジやスワップポイントを自由に設定出来るので、実際に運用するFX 会社の口座に合わせ
たシミュレーションが可能です。
・合成通貨ペアのテクニカルを表示する事が出来る
サブウィンドウに始値、移動平均、ボリンジャーバンドを表示しますのでエントリー／クローズのタイミングを検討することができます。（売買サインはありません）
スワップポイントを目的とした運用ではポジションを長期保有するため、取得したスワップポイントを大きく上回る為替差損が発生する場合があります。
為替変動の影響を少しでも小さくするためには、価格の動きが似たもしくは反対の動きをする相関関係の高い低スワップの通貨ペアと組合せて運用するヘッジ戦略が効果的です。
ヘッジGo では相関係数計算と簡易的な金融工学計算を行い、リスク低減効果を算出することでスワップ運用をサポートします。
ヘッジGo ではメインとサブの2 種類のインジケータを使用します。
メインインジケータでは相関係数やヒストリカルボラティリティ、最大リスク、必要証拠金、スワップ利回りなどを計算し表示します。
また、サブインジケータではチャート通貨ペアとヘッジ通貨ペアを合成した通貨ペアの価格レート、移動平均、ボリンジャーバンドのグラフ表示を行います。
なお、ポジションのエントリー／クローズのサイン表示はありません。
(1) 使用可能通貨ペア：xxxJPY、xxxUSD、xxxCHF、xxxCAD、xxxNZD、xxxAUD、xxxGBP
xxxTRY、xxxZAR、xxxSGD xxx の部分はどの通貨でも構いません。
(2) 使用チャート：日足(D1)チャートのみ
① パラメータの設定項目および計算結果（オレンジ色の表示はパラメータの設定内容）
・通貨ペア表示：チャート通貨ペアとパラメータで設定したヘッジ通貨ペア名の表示
・相関係数：PastBars パラメータで指定した期間におけるチャート通貨ペアとヘッジ通貨ペアの
相関係数計算結果。1 に近いほど動きが似ていることになり、片方を買いもう片方を
売ると価格変動が相殺されてヘッジ効果が期待できます。また、-1 に近いと動きが
反対ということになり、両方とも買いもしくは両方とも売りでヘッジ効果が期待できます。
0 に近いと相関関係が弱いことになりヘッジ効果は期待できません。
・レバレッジ：leverage パラメータで指定したレバレッジの表示。証拠金計算に使用します。
・始値：それぞれの通貨ペアの当日始値。証拠金計算に使用します。
・スワップ：10000 通貨数量当たりの設定スワップポイント。（単位は円）
・証拠金：始値とレバレッジから計算し円換算した10000 通貨当たりの証拠金計算結果。
・等価数量：チャート通貨ペアに設定した通貨数量と等価になるヘッジ通貨ペアの数量計算値。
・ヘッジ無：チャートに表示した通貨ペアのみで運用した場合の値
・ヘッジ有：チャートに表示した通貨ペアとヘッジ通貨ペアの合成で運用する場合の値
② リスク計算結果
・合成スワップ：1 日当たりのスワップポイント（円単位）表示
・HV(%)：ヒストリカルボラティリティ計算結果（%単位）、1 年間の変動率の標準偏差。
値が小さいほど価格変動が小さいことを示しますのでスワップ運用に適しています。
・VaR99(%)：バリューアットリスク(99%)計算結果。99%の確率で1 年間の変動率はこの値
以下になるといわれています。（正規分布に従うならば）マイナス値で表示しますの
で、マイナスが小さいほどリスクが小さいことになります。
・最大リスク(円)：通貨数量とVaR99 および当日の始値で計算した最大リスクの円換算値。
99%の確率で1 年間の損失はこの値以下になると考えられます。マイナス値で表
示しますのでマイナスが小さいほど低リスクの運用方法となります。
なお、円換算レート×通貨数量の3%を最低リスクとしています。
・必要証拠金：最大リスクに20%の余裕度を加え通貨数量分の証拠金を加算した計算結果。
（円単位）最大リスクの損失が発生しても証拠金100%以上となり、強制ロス
カットが発生しない金額となります。少ないほど低リスクのヘッジ運用となります。
・スワップ利回り(%)：（1 年間のスワップ総額／必要証拠金）×100、為替変動を考慮しない
スワップのみの利回り。大きいほど効率の良い運用となります。
・年間合計：設定したスワップポイントでの年間総額計算値。（円単位）
③ ヘッジ通貨ペアの価格チャート重ね合わせ表示。
スケーリングして始値を同じ値にしています。
なお相関係数がマイナスの場合、反転表示となります。
④ シミュレーション結果表示
：Sim パラメータをtrue にすると、使用しているMT4 のロットステップでヘッジ通貨ペア数量を４ステップ増加させたケースのリスク計算結果を表示します。ヘッジ効果の高いヘッジ通貨数量を見つける際の再計算回数を減らすことができます。
⑤ サブウインドウ設定表示：
サブウインドウ用インジケータのヘッジ通貨ペア、Buy/Sell 区分および始値を表示し設定内容を確認できます。
⑥ 合成通貨ペアのテクニカル表示
：ヘッジにより合成される通貨ペアの始値、移動平均、ボリンジャー
バンドを表示します。ポジションのエントリーやクローズの検討ができます。
⑦ 合成通貨ペア始値表示
：当日の合成通貨ペア始値です。
【使用例】
2017.2.4時点のデータでランド円についてヘッジGoを使用して計算した結果は以下のようになります。
FX会社：YJFX、レバレッジ：25倍、チャート通貨ペア：ZARJPY（南アランド／円）、通貨数量：100000、スワップポイント：13円
ヘッジなしの場合(ZARJPY単独での運用） HV(%)=18.96、必要証拠金=422,000円、スワップ利回り=11.24%
相関係数算出用バー数：130（約半年）での計算結果
■CHFJPY売、数量=16000、スワップ=26円、相関係数=0.9460、HV(%)=1.97、必要証拠金=178,000、スワップ利回り=35.19%
■EURJPY売、数量=15000、スワップ=11円、相関係数=0.9268、HV(%)=2.25、必要証拠金=209,000、スワップ利回り=25.58%
■CADJPY売、数量=15000、スワップ=-8円、相関係数=0.9293、HV(%)=2.81、必要証拠金=201,000、スワップ利回り=21.43%
■USDJPY売、数量=11000、スワップ=-19円、相関係数=0.9266、HV(%)=2.91、必要証拠金=205,000、スワップ利回り=19.42%
■GBPJPY売、数量=6000、スワップ=-14円、相関係数=0.7836、HV(%)=5.94、必要証拠金=294,000、スワップ利回り=15.10%
■EURUSD買、数量=10000、スワップ=-34円、相関係数=-0.8650、HV(%)=4.34、必要証拠金=289,000、スワップ利回り=12.12%
HV：ヒストリカルボラティリティ、
必要証拠金：VaR(99%)の最大リスク（99%の確率で1年間の損失がその額以内となる）に対し20%の余裕度を加えZARJPYの100000通貨とヘッジ通貨ペアの数量分の合計証拠金を加算した値。最大リスクが発生しても証拠金100%以上が残り強制ロスカットとならない金額。
スワップ利回り：為替変動を考慮しない場合の必要証拠金に対するスワップ年間総額の比率
CHFJPYの16000通貨売りヘッジを行った場合、ZARJPY単体で運用した場合と比較して必要証拠金が半分以下となり20%以上のスワップ利回り改善が期待できる結果となっています。
（ただしこれは過去半年の相関係数を適用した場合で、長期的にはCADJPYのヘッジのほうが安定しています）
面倒な計算が必要ないこのインジケーターで、スワップ運用を安心して効率的にやっちゃいましょ！
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