10年間のバックテストと2年間のフォワードテストを疑似的に実施し、パラメータの過剰な最適化を回避
■ 概要
EA「千紫万紅」、「山紫水明」はMT5でストラテジテスタに機能追加された
バックテストとフォワードテストの両方を実施し、パラメータの過剰な最適化を回避してます。
■ フォワードテスト
EAを開発して、長期間のバックテストをしても、いつもフォワードでは
うまく機能しないのではないかと不安になります。また、リリース後、最初の3か月や
半年ぐらいはうまく利益がでますが、それからマイナスに落ちていくEAがたくさん
あります。私が過去作成したEAもそういう傾向のものがいくつもあります。
そこで、下図のように過去の相場履歴データをバックテストとフォワードテスト用に二分割し、
バックテストでパラメータの最適化をし、フォワードテストで、最適化をし過ぎてないか確認することに
しました。
期間は バックテスト10年とフォワードテスト2年ぐらい行ってからリリースしてます。
これでかなり安心して、リリースが出来るようになりました。
■ 実例
あなたならどちらを選びますか?
ケースAのバックテスト
ケースAのフォワードテスト
ケースBのバックテスト
ケースBのフォワードテスト
ケースAとケースBのバックテストを比較するとケースBのほうが
PFが4を超えており、良さそうにも見えますが、フォワードテストの
結果をみるとケースBのほうが性能がかなりダウンが見られます。
「山紫水明」や「千紫万紅」ではこのような確認をしてリリースしてます。
そのため、ゴゴジャン様に出品して、半年~8か月経ちますが、良好な
フォワード結果が得られています。
■ 販売サイト
「千紫万紅」 https://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=14944
「山紫水明」 https://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=15576
(全体への公開はこの部分を書き換えてください)
Is it OK?