「InstaFX」シリーズのアウトロー！相場から利益を強奪する『InstaFX-GANG』
開発者は「InstaFX」シリーズのAlexaさん！
違ったロジックでこれ一つを複利運用で使って良し、
『IsntaFX Evolution』のパートナーとしても相性良し！
フォワードテスト期間は約8か月間。
今年1月末から3月中旬まで調子を落としたものの、そこからは１か月ペースで利益を増やしています。
【InstaFX-GANG概要】
「InstaFX-GANG」は使用時間足は15分足、ユーロドドル専用EAです。
最大ポジション数は１で、EAの内部判定があるものの最大ストップロスは50に対しテイクプロフィットが310の設定です。
後述しますが、同じユーロドル専用「IsntaFX Evolution」との違いが内部ロジックだけでなく、この辺りの設定にも表れています。
【バックテスト分析】
単利・複利運用できるので個別にバックテストを行います。
スプレッドは商品ページ指定の条件下で、かつ掲載されたバックテスト数値の間を取り15で行いました。
・単利運用
単利は2009年～2019年前半までの期間で見ていきます。
2009.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.5
0.1ロット固定
純益＋78万円（年間平均 7.4万円)
最大ドローダウン －11万円
総取引回数 4686回（年間平均466回）
勝率75.99％
ＰＦ1.18
ポジション数が最大1なのもあって勝率が7割以上と現在のフォワード環境と変わりありません。
推奨証拠金額は0.1ロット固定で
5＋（11*2）＝27（万円）
したがって安全な運用には27万円以上を目安にしてください。
この場合の期待年利は約27.5％です。
・年別収益
2014年以外の年でトータルが収益を出す結果となりました。
・取引回数
15・18年の例外もあるため、「取引回数＝利益」と簡単には結びつけられませんが、先ほどの年間収益の結果とおおよそ対応する形に。
取引回数の比率でいくと「09～11(前3年)＝12～18(直近7年)」と偏っているので、今後実際の取引回数は上記平均回数よりは少ない想定をしておく必要があります。
・複利運用
こちらはバックテスト期間を2014年から2019年6月までの5年半を見ていきます。
純益＋83.8万円
最大ドローダウン －35.1万円
総取引回数 1653回（年間平均300回）
勝率77.31％
ＰＦ1.12
期間半分で単利運用の純益超えとなりました。
単利運用同様に2014年の成績が良くなかったので、スタートダッシュ！とはいきませんが、複利のスピードでその後の利益は大きくなっています。ストップロスが浅いことや１ポジEAなので資金管理しやすいことなど、複利運用にも向いているEAといえます。
【IsntaFX Evolutionとの比較】
同じ開発者であるAlexaさんの人気EA『IsntaFX Evolution』（以下、Evolution）を購入された方も多いはず。
ここではEvolutionとの違いや相性をみていきます。
・IsntaFX Evolution概要
InstaFX Evolution
ストラテジー上の違いを比較すると「InstaFX-GANG」(以下、GANG)は最大ポジション数が１とシンプルで、最大ストップロスが浅く、テイクプロフィットが広めの設定になっています。
・ポートフォリオ分析
お互いの収益曲線がほぼ平行に推移していることが分かります。
相関関係でみると、
お互いへの影響度が低いので、組み合わせて使う場合の相性も良さそうです。
・トレード分析
バックテスト期間中のトレードをチャート上で確認します。
比較するため、同一日時でそれぞれ見ていきます(上：GANG、下：Evolution)。
青：ロング 赤：ショート
ケース①
同じ時間帯ですが、GANGでエントリーしているタイミングでEvolutionはエントリーしていないことが分かるかと思います。
ケース②
ケース①とは反対の状況。Evolutionの方は独立ロジックなので、ポジションを同時に複数保有することもありますが、このケースではどのポジションともGANGのエントリーと被っていません。
先ほどの相関性の低さからみても、GANGとEvolutionの同時運用において同じタイミングでドローダウンが重なる損失を出すといった重大な不利益は回避できる可能性が高そうです。
以上みてきましたが、単体としてのInstaFX-GANGは高頻度取引の１ポジEAとして複利運用の利用で短期間での高収益が見込めます。
また、同じユーロドルEAのInstaFX-Evolutionと組み合わせた場合でも、こちらも優秀なEvolutionの“第5の独立ロジック”としてあらゆる相場への耐性・適応が強くなるはずです。そういった意味で、Evolutionを既に運用している方であってもポートフォリオの底上げ・強化に活躍してくれるInstaFX-GANGはお勧めとなります。
よろしいですか？