ロット固定でも期待年利29.1％、可変でさらに利益増し！相場に合ったショート専門EA『Finely_P_EURJPY』

長期フォワードテストの中で今がもっとも好調

固定ロットでも期待年利29％のユーロ円相場にあったEA

フォワードテスト期間は2017年4月からと2年以上経過している上で、今年からの成績が一段と良くなっています。

ショートのみのエントリーをするロジックのようです。

【Finely_P_EURJPY概要】

「Finely_P_EURJPY」の使用時間足は1時間足、ユーロ円専用のEAです。
最大ストップロスが37、テイクプロフィットは130の設定。利益はトレール注文によって伸ばすことができるようになっています。
スキャルピングからポジショントレードまでポジションを長く保有するので損切りは早い仕様のようです。

【バックテスト分析】

Finely_P_EURJPYは可変ロットが初期設定ですが、まずは0.1ロット固定で2009年～2019年前半のバックテストを見ていきます。スプレッドは15でドル建てです。

・固定ロット

2010.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.5
純益＋53.8万円（年間平均　5万円)
最大ドローダウン　－6.3万円
総取引回数　1138回（年間平均108回）
勝率55.45%
ＰＦ1.33

推奨証拠金額は
5＋（6.3*2）＝17.6（万円）
なので安全運用に必要な資金は18万円からが目安になります。

この場合の期待年利は約29.1％です。
最大保有１ポジションなので、固定ロットではドローダウンを低くして必要証拠金を少ないところから始められます。

・年別収益

2018年のみ損失になりましたが、今年は半年間で既に過去の平均獲得利益ほどの収益を出しています。

・年月別

月単位までみると、損失の割合が多くなっています。ですが、よくみると損失自体は値が小さく、利益は大きくなっているので長期的な結果ではプラスになる損小利大のかたちです。
取引回数がそこまで多くないので、結果が出るまでにはどうしても長期的にみてあげる必要がありそうです。

・取引回数

取引回数自体は多くありませんが、収益の過多に左右されず平均した取引をしてくれるようです。

・保有時間

一番多いのは8～16時間となっておりスキャルピングや1週間以上の保有は滅多になさそうです。

・可変ロット

次に、Finely_P_EURJPYはデフォルトで資金に対するロットが自動調整されます。
期間は2014年～2019年前半をみていきます。


純益＋171.3万円
最大ドローダウン　－101.5万円
総取引回数　656回
勝率55.34%
ＰＦ1.13

ロットが固定でない分最大ドローダウンも大きくなっているので、PFは下がった形になりましたが、
固定ロットの期間の半分で3倍以上の純益を出しています。

気になるロットのサイズですが、5年半の履歴を見ると1万ドルの資金スタートに対して


平均1.35ロットで最大でも、0.71～2.03ロットと約3倍までの開きにとどまりますし、高ロットが極端に多くもなっていません。
この辺りはパラメーター設定でリスク％が設定(デフォルトで10)することができます。

ちなみに、先ほどの固定ロットで算出した必要証拠金に近い約20万円スタートで可変ロット5年半のバックテストをみると、


20万円の資金からでも破綻することなく、30万円近い純益を出せています。

固定ロットの方は最大ドローダウンが低く保てるという長所がありますし、利益追求したい場合はデフォルトの可変ロットが良いでしょう。それでも資金全体の3～4割ほどのドローダウンになります。

【トレード分析】

青：ロング　赤：ショート

ショートのみのエントリー。上位時間軸で大局的にみると下降相場であるユーロ円にあったEAといえます。

ショートで逆行した場合でも素早く損切りをしているので保有時間が短め。トレール注文もあるので、先ほどみたように保有時間が長ければ利益になっているといえそうです。

以上みてきましたが、デフォルトで可変ロットであることや損小利大のストラテジー、ユーロ円相場に適したショートのみのエントリーといった組み合わせがうまく機能して利益を大きく獲得しています。フォワードが現在好調なことからもお勧めできるEAです。

Finely_P_EURJPY