連休はインジケーターの研究はいかがですか？
初心者～中級者の方には面白くて勉強になりそう！
色々なオシレーター、インジケーターを組み合わせて自分だけの売買サインが出せちゃいます！
『フィルターアレンジサイン』
MACDとADｘが揃ったらエントリーとか、
RSIとストキャスが揃ったらエントリーって感じで
トレードされている方も沢山おられると思います。
エントリーの精度を上げる為のフィルター機能としての組合せですよね。
これらのフィルター機能を自在に組み合わせる事が出来たら？
フィルターをかけてサインを精査する事が出来たら？
これが出来たらトレードでアドバンテージを得る事が出来ます。( ^ ^ )/
（販売ページより）
インジケーターやオシレーターって、なんとなく使っている方は多いと思いますが
実際はどんな意味があってどういう風にトレードに活かすのか？
詳しく知らない方も多いのではないかと思います。
かくいう私もRSI、ストキャスティクス、MACDなどは知っていましたがCCIやRVIは詳しく知りませんでした！
フィルターに使えるテクニカル指標は９種類
・MA
・MACD
・OsMA
・ストキャスティクス
・RSI
・CCI
・RVI
・ADX
となっています
各インジケーターを簡単に調べてみましたので知らない方は参考にしてみてください。
（MA、Bandsは省いています）
【MACD】
「MACD(Moving Average Convergence Divergence Trading Method)」は、日本語訳をすると「移動平均収束拡散手法」と言うものになります。1979年にジェラルド・アペルよっって開発され、簡単に説明すると移動平均線をベースに2本のラインの乖離を表示したテクニカル指標です。
売買サインとして、「MACD」と「シグナル」の「ゴールデンクロス」「デッドクロス」で取引のタイミングを計る方法と、0値をベースに「上抜け」や「下抜け」を元にタイミングを計る方法が使われています。
（http://mituwasou.com/indicator/oscillator/macd.html より引用）
【RSI】
「RSI(Relative strength index)」を日本語に訳すと相対力指数と言う言葉になりますが、RSIは一定期間の上げ幅もしくは下げ幅からの「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」を判断する、1978年に「New Concepts in Technical Trading Systems」においてJ.W.ワイルダーが発表された、逆張りの代表的なテクニカル指標の1つです。
RSIの数値は0～100％の間で表され、30％より下の数値は売られ過ぎ、70％より上の数値は買われ過ぎを示唆します。この「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」の判断は、投資家によっては売られすぎを20％とし、買われすぎを80％としている場合もあります。
RSIの主な設定期間
開発者のJ.W.ワイルダー、カトラー共に14日が最適の期間だと推奨をだしており、一般的に初期設定値は既に14日となっていることが多くなっています。
推奨されている14日以外に使われる期間設定としては、9日が一般的とされていますが、期間設定を短く変更するとRSIの動きも比例して鋭くなるため、過剰シグナルによる「だまし」が発生する可能性が上がります。
【OsMA】
OsMAはMACDをベースとした指標で「MACD」と「MACDシグナル」の差を表しています。MACDのシグナルを確認し易くした他に、そのシグナルよりも早く、相場の変化を捉えられる利点があります。
OsMAが 0ラインと交差する点はMACDとシグナルが交差する点と一致します。 0ラインとの交差を確認するだけで良いのでMACDより多少確認し易くなっています。
また、MACDとシグナルの差の変化は「0」、「拡大」、「縮小」、「0」・・・といった変化を繰り返します。通常、この 0点(交差)を確認してからトレードを行いますが、それでは相場に乗り遅れる事が多々あります。
そこで２ラインが拡大から縮小に移る点、OsMAの山の頂点をシグナルとする事でMACDよりも早く反応し、売買をする事が可能になります。
【CCI】
CCIは日本語で言うと「商品チャンネル指数」のことで、もともとは商品市場で使われるために開発されたテクニカルでした。しかし、今ではFXをはじめ、さまざまなチャート分析で使用されるようになっています。
CCIは50％とか－100％といった具合に、パーセンテージで表現されます。多くのオシレーター系はテクニカルの値に100％が上限といった形で範囲が決まっていますが、CCIは範囲が決まっていません。 理論的にはいくらでも大きくなったり、小さくなったりすることがあり得ます。
CCIで重要な基準となるのが±100％という値です。これを超えると買われすぎや売られすぎというふうに判断されます。ただし、超えたからと言って単純に逆張りすると危険。なんてったって、CCIの値には天井や底がないので、どこまで行くかは分からないですからね。一般的には±100％を超えて、反転したのを見て、もう一度±100％を逆に抜けてきたところがエントリーポイントとされています。
【RVI】
RVI（Relative Volatility Index）はRSIを応用したオシレーター系のテクニカル指標です。
相場のボラティリティが拡大しているか、縮小しているかを判断することができます。
ボラティリティとは、価格変動率のことで、ボラティリティが大きいと言った場合、価格変動が大きいことを表しています。
基本的にはシグナルラインとのクロスと0ラインの上抜け、下抜けがエントリーポイントになります。
ただ、クロスで売買する時は、移動平均線などの他の指標と組み合わせないとダマシが多く使い物になりません。
【ストキャスティクス】
ストキャスティクスで基準になるのは20％や80％とされていて、20％を下回れば売られすぎ、80％を上回れば買われすぎと覚えておきましょう。
ストキャスティクスはレンジに強いテクニカルです。 しかし、オシレーター系テクニカルの常ですが、トレンドに弱い側面があります。 強いトレンドが出てしまうと、上下に張り付いてしまうわけです。
そもそも、ストキャスティクスは過去の分析期間の高値に近づいたら買われすぎ、安値に近づいたら売られすぎと判断するテクニカルでしたよね。 高値や安値を更新し続けるトレンドが出ちゃったら、何の意味もなくなってしまうわけです。
そんな状況のなかでサインが出たとしても、ダマシの連続となってしまうでしょう。 これを避けるためには全体の方向感を把握しておく必要があります。
【ADXｍ】（ADXの記述がみつからないためADXmになります）
ADXmはADXをベースに作成された指標です。
2色に色分けされたラインがADXを改良したADX、灰色のラインがDIです。
DIは+DIから-DIを引いたもので、 0ラインが境界線になります。0以上で値が大きい程、相場は強気の状態にあると言えます。0以下で値が小さいほど相場は弱気の状態にあると言えます。0ラインで推移している場合は相場が保ち合いの状態を示しています。
ADXは本来、方向性を取り除き純粋にボラティリティのみを表示しますが、このADXは補正をしたDIを用いた上で再度、方向性を持たせています。動き自体はCCIに近いです。
さて実際にチャートに各インジケーター・オシレーターを表示させるとどうなるでしょうか？
初めてみた！っていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
各テクニカル指標の期間は、インジケーターのパラメーターで変更することができます。
【どんな組み合わせがいいのかは、アナタ次第！】
例えば…
１．移動平均（MA）を売り買いの一つ目のフィルターにします。
騙しを回避するためにMAの期間は長めで期間72。
MAより上に価格があれば買い、MAより下に価格があれば売り。
２．さらにRVI期間72でタイミングを測ります
長期のMAフィルターをかけることによって、トレンド方向にだけサインが出るようにすることができました。
レンジ相場にはやはりドテン売買がしたいので、RSI、ストキャスティクスを使ってみましょう。
うーん、これだとサインが多すぎますね。
OsMAをフィルターに追加してみました
ほどよくサインの数とタイミングが調整されました！
トレンド、レンジ、全てに通用するサインを作るのは難しいので、トレンドの時はこれとこれ、
レンジの時はこれとこれ、、、といったふうにマイ設定を作るといいかもしれません。
今まで疎かにしていたテクニカル指標を、改めて見直すいい機会になるかもしれませんね。
お値段も安く、3980円となっています。
フィルターアレンジサイン
よろしいですか？