【2019年9月】オセアニア通貨ペアで1年以上好調なAUDNZD専用ＥＡ『Prospect_FX_AUDNZD』

上位時間足の相場に合ったトレードで大きな利益を獲得

レアな豪ドルNZドルの通貨ペアを対象としたスイングEA

フォワード期間は2018年8月中旬からの13か月間。
特に今年5月からの調子が良い成績です。

【Prospect_FX_AUDNZD概要】

通貨ペアは豪ドルＮＺドルというオセアニア通貨同士の通貨ペアが対象です。
市場が近いため相関関係が強く、日本時間の朝から午前中が活発な時間帯です。
使用時間足は15分足、最大ポジション数は10と多め、取引スタイルもデイトレードからスイングとポジションの保有時間も長めになっています。


豪ドルNZドル相場は週足で大局的にみると、ゆるやかな下降相場かつ2014年以降は比較的レンジの幅が分かりやすいといった特徴があるので、そこに当てはまったロジックのＥＡになっているようです。
レンジといっても値幅いっぱいのトレンドも多く発生していますので、大きな利益も見込めます。

【バックテスト分析】
単利・複利運用可能なのでそれぞれ見ていきます(ドル建て、初期証拠金１万ドル)。

１.単利運用

最大保有ポジション数が10なので、その分ロットを0.01に下げて分析します。
スプレッドは20。期間は2009年から2019年8月末までです。

2009.01.01‐2019.08.31
純益＋20.3万円（年間平均　1.9万円)
最大ドローダウン　－4.5万円
総取引回数　8575回（年間平均　805回)
勝率78.17％
ＰＦ1.22

推奨証拠金額は0.01ロット固定で
（0.3*10）+（4.5*2）=12（万円）
期待年利は15.8％です。

最大ポジション10なので、他の１ポジEA運用時の1/10ロットで運用するのが目安になるはずです。

・年別収益

2012年以外の年で利益を出しています。
先ほど見た2014年以降の相場になってからは収益が多く成績が良くなっています。
フォワードで確認したように2019年もまだまだ利益が増えるはずです。

・年月別

月単位では勝率に近い割合で損失が出ています。
よくみるとプラスになっている月は連続していることが多く、「Prospect_FX_AUDNZD」が数か月という期間単位で相場の方向性をしっかり捉えている証左ともいえそうです。

・保有時間

平均で半日～4日間となっています。
複数ポジション全体の平均利益で決済をコントロールしているため、比較的長い保有時間になっていると考えられます。

・ポジション割合

およそ10年半の間でポジションの割合はロング：ショートが1：3になっています。

2.複利運用
複利のバックテスト期間は単利時のおよそ半分でみていきます。

・デフォルト設定

2014.01.01‐2019.08.31
純益＋53.6万円
最大ドローダウン　－10.4万円(9.09％)
総取引回数　4183回
勝率79.27％
PF 1.35
リカバリーファクター（RF） 5.15

複利なので先ほどよりも短期間でより多くの利益を出しています。

最大ドローダウンが資金全体の9％なので、もう少し資金効率の良い値を探したいと思います(Prospect_FX_AUDNZDは複利設定の際に証拠金に対する利率の割合をパラメータ設定で変更可能です。デフォルトはRisk＝1.0)。

・Risk＝10.0設定

純益＋1794.5万円
最大ドローダウン　－386.7万円(34.84％)
総取引回数　4166回
勝率79.14％
PF 1.31
RF 4.64

約5年半で0.01ロットでも1700万円という破格の純益となりました。ですが、最大ドローダウンも－386万円と全資金の3割強も減らすリスクも伴った結果PF及びリカバリーファクター(RF。純益÷最大ドローダウンで求められるリスクに対するリターンの指標)がデフォルト設定時より低くなってしまいました。

・Risk＝5.0設定

純益＋598.6万円
最大ドローダウン　－102.3万円(20.98％)
総取引回数　4185回
勝率79.38％
PF 1.34
RF 5.85

純益およそ600万円と先ほどよりは少なくなりましたが、最大ドローダウンを2割と抑えてPFはデフォルト設定時に近づけることができました。RFに至っては最高値となりました。

こちらの方が安定した収益を出しつつ資金効率が良い運用といえそうです。実際に運用する際には事前にこのような形で自身の運用環境を細かくバックテストされることをお勧めします。

【トレード分析】

ここではバックテスト期間内のトレードをチャート上で確認します。

青：ロング　赤：ショート

エントリーのタイミングとしては、逆張りのタイミングを複数ポジションで細かく分けて行っています。

最大10ポジションですから、段階的にエントリーを重ねてポジション全体の平均利益が十分になったところで一括決済により大きく利益を獲得しています。

以上みてきたように、長期的にみた豪ドルNZドル相場に合ったロジックで利益を上げています。
相場の方向性とEAが適している以上、よほどの相場変動がない限りは取り戻せないような負け方はせずに大きな利益を獲得し活躍し続けてくれるはずです。

Prospect_FX_AUDNZD