ハーモニックパターンってなに？
初めまして、みなさま。インジケータを開発しているだいすけと申します。
最近はハーモニックとプライスアクションを活用した逆張りトレードを研究しています。
最初ZIGIZAGをベースとした割合抽出だけつもりだったのが、皆様のご意見等承りまして、波形の再帰分析から、外部ファイルでのハーモニック定義、表示On/Off機能など超多機能な豪勢インジケータとなってしまいました。
世の中に、無料のものも含めてハーモニックパターンを検出するインジケータは多数ございますので私のインジケータを利用されていなくても有用な連載を目指したいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
さっそくですが、ハーモニックパターンについて紹介していきたいと思います。
ハーモニックパターンとは、カナダのグランドワークス社(https://www.fxgroundworks.com/)が開発したフィボナッチをベースとした波形解析手法です。
チャートがある波形を描くとき、高い確率で反発点を示すと統計で確認したとなっています。実際にチャートで表示させてみると、グランドワークス社のいうほどの確率はありませんが、確かに反発タイミングを示すときがあります。
ハーモニックパターンでは基本的には次の考え方をします。
まず、各高値安値の点にXABCという名前を付けています。Dの点がターゲットとなります。
点と点の間の数値が比率の値です。
上記の図形の例では、比率の値は次のルールです。
XB 0.581 AX(A=0､X=1)に対して、ABの高さが0.581
AC 1.442 BA(B=0,A=1)に対して、BCの高さが1.442
BD 0.887 CB(C=0,B=1)に対して、CDの高さが0.887
XD 0.486 AX(A=0､X=1)に対して、ADの高さが0.486
この比率が一定の範囲に入っている場合ハーモニックパターンとして検知するという形になります。
基本的には時間軸は見ませんので、辺の長さではなく、高さ同士の比較となります。
具体的にパターンを見てみたいと思います。
代表としてバットパターンというパターンを見てみましょう。
バットパターンでは
XB0.382~0.5
AC0.382~0.886
BD1.618～2.618
ターゲットがXD0.886となっています。
もう少し詳しく書いてみると、次のルールとなります。
AX(A=0､X=1)に対して、ABの高さが0.382～0.5
BA(B=0,A=1)に対して、BCの高さが0.382～0.886
CB(C=0,B=1)に対して、CDの高さが1.618～2.618
という条件を満たす波形が検出されたとき、
AX(A=0､X=1)に対して、ADの高さが0.886になったら反発のタイミングである。
では実際のチャートを見てみたいと思います。
EURUSD H1においてBATパターンを検出させた結果です
このタイミングでは、なかなか綺麗に反発しています。
もう少し広い範囲を表示させてみます。
こうやってみると直近ではBATパターンはなかなかの信頼度ですね。
このようなパターンをいくつも検出して、そのタイミングでトレードを行うのがハーモニックパターントレーディングです。
よろしいですか？