Past Current Systemリスクリワード比27.10が注目される証
Past Current System は、2018年8月のフォワードテスト開始以降、順調に成績を上げていて、現在、160個のご購入をいただいています。
本日もお買い求めのお客様がいらっしゃいましたが、更に伸びる勢いがあることから Quant Analizer にかけた Gogojungle TDS バックテスト を確認してみたいと思います。
EAページには
押し目、戻り売りを狙った取引をします。
＜中略＞
私がEAを制作するときに、一番心掛けていることはリスクリワード比と取引回数です。リスクリワード比とは、純益÷最大ドローダウンです。人それぞれ評価基準はちがいますが、個人的には、最低20倍を目指しています。
＜中略＞
始値でエントリーするロジックとなっていますので、ブローカー間の差異が少なく、また、ストラテジーテスターを、全ティック、コントーロ－ルポイント、始値で行っ ても大きな差異はほとんどありません。
通貨ペア ：USD/JPY
取引スタイル ：スキャルピング、デイトレード、
最大ポジション数 ：4
使用時間足 ：M5
最大ストップロス ：90 その他: シグナルによる決済
テイクプロフィット ：100 その他: シグナルによる決済
両建て ：あり
と記載があります。
押し目、戻り売りを狙った取引でスキャルピング、デイトレードを行なうこと以外にロジックに関する詳しい情報はありませんが、リスクリワード比を中心に見て参りましょう。
単位はドルとなっていますが、使用したデータが円ベースの数値ですので、円に読み替えてください。
スプレッド ：変動
lot数 ：0.1
年間平均利益 ：￥169,415
月間平均利益 ：￥14,116
年間リターン ： 30.50％
勝率 ：67.38％
年間平均取引回数 ：632回
平均獲得利益 ：￥1,388
平均獲得損失 ：▲￥2,048
最大ドローダウン ：▲￥106,247（10.51%）
リスクリワード比（純益÷最大ドローダウン） ：27.10
次は、月次状況を見てみましょう。
月次状況
月別に見ると、最近3年間は勝利月が増加しています。
ここ最近の記事でご紹介させていただいている通り、TDSで使用されるDucascopy社のスプレッドを調べている NEETがやるFXの自動売買ブログさん によれば
ドル円の場合を例にとると、2005年から5年ごとに
2005年1.61→2010年1.01→2015年0.41→2019年0.37（pips）
と変わって来ているとのことです。
2019年は、月単位でみると2カ月しか負けていない状況でした。
近年に近づく程、スプレッドが狭くなっていますので、2020年も期待できるかもしれません。
年毎状況
2003年以外は、年単位で勝利していますが、特に2008年、2009年、2016年は突出して好調な年でした。
【推奨証拠金とリターンは？】
GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金（２５倍のレバレッジを前提としたもの）の計算式は
１万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数＋最大損失（バックテストの最大ドローダウンを採用）×2
ですので、
￥1,071,600（本日のレート）÷25÷0.1×4ポジション ＋ ￥106,247（最大ドローダウン）×2
推奨証拠金は、￥555,406 となります。
これに対し、年間平均利益は、￥169,415ですので、期待年利は、30.50％となります。
written by Hayakawa
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