年間平均利益￥643,819期待年利38.61％正にアグレッシブスキャルパー

　スキャルピングと仲値トレードの混合というキャッチフレーズで、成績と人気を上昇させて来ている　Aggressive_Scalper_M1_USDJPY　を、弊社で行なっているTDSのバックテストデータ　Aggressive_Scalper_M1_USDJPY 19667 Gogojungle TDS バックテスト　をQuant Analyzer にかけて分析してみました。

　フォワードテストは、以下の通り実績を上昇させています。

　6月15日の前回記事

　仲値とスキャルピングで常時取引チャンスを狙うAggressive_Scalper_M1

　に記載の「お買い求めのお客様によるリアル口座利用率（リアル口座での利用数　÷　ご購入個数）」は、100.00%、リアル口座での利用数154個、ご購入個数154個でしたが、本日現在は、リアル口座での利用数174個、ご購入個数174個と20個のご購入が増加し、リアル口座稼働率は変わらず100.00%となっています。

　それでは、17年間のTDSバックテストを見て参りましょう。

スプレッド：変動

lot：0.1lot（0.1lotで設定しましたが、自動的に1.0lotsでエントリーすることもありました。）

で行なっています。

　損益曲線は、以下の状況です。

　Aggressive_Scalper_M1_USDJPYのEAページには、ドル円、1分足を使用し、最大2ポジションで、スキャルピング、仲値トレードを行なうとの記載があります。

※単位はドルとなっていますが、バックテストデータはOANDA JAPAN社の日本円ベースのものを使用していますので、単位は日本円となります。

年間平均利益：￥643,819

月間平均利益：￥53,640

年間リターン： 38.88%

勝率：38.61％

年間平均取引回数：223回

平均獲得利益：￥10,219

平均獲得損失：▲￥13,466

最大ドローダウン：￥404,616　バックテストから

プロフィットファクター　1.52

リスクリターン率　27.04

となりました。

月次実績

　2003年を除き、年間計では負けた年は発生していません。

　最近数年は、月単位でも負けが非常に減少して来ています。

　【推奨証拠金とリターンは？】



　GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金（２５倍のレバレッジを前提としたもの）の計算式は

１万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数＋最大損失（バックテストの最大ドローダウンを採用）×2

ですので、

￥1,069,600 （本日のレート）÷25÷0.1×2ポジション　＋　￥404,616（最大ドローダウン）×2

推奨証拠金は、￥1,667,144　とします。

　これに対し、年間平均利益は、￥643,819ですので、期待年利は、38.61％となります。

　正にアグレッシブスキャルパーと呼べそうですね。

written by Hayakawa