年間平均利益¥643,819期待年利38.61%正にアグレッシブスキャルパー
スキャルピングと仲値トレードの混合というキャッチフレーズで、成績と人気を上昇させて来ている Aggressive_Scalper_M1_USDJPY を、弊社で行なっているTDSのバックテストデータ Aggressive_Scalper_M1_USDJPY 19667 Gogojungle TDS バックテスト をQuant Analyzer にかけて分析してみました。
フォワードテストは、以下の通り実績を上昇させています。
6月15日の前回記事
仲値とスキャルピングで常時取引チャンスを狙うAggressive_Scalper_M1
に記載の「お買い求めのお客様によるリアル口座利用率(リアル口座での利用数 ÷ ご購入個数)」は、100.00%、リアル口座での利用数154個、ご購入個数154個でしたが、本日現在は、リアル口座での利用数174個、ご購入個数174個と20個のご購入が増加し、リアル口座稼働率は変わらず100.00%となっています。
それでは、17年間のTDSバックテストを見て参りましょう。
スプレッド:変動
lot:0.1lot(0.1lotで設定しましたが、自動的に1.0lotsでエントリーすることもありました。)
で行なっています。
損益曲線は、以下の状況です。
Aggressive_Scalper_M1_USDJPYのEAページには、ドル円、1分足を使用し、最大2ポジションで、スキャルピング、仲値トレードを行なうとの記載があります。
※単位はドルとなっていますが、バックテストデータはOANDA JAPAN社の日本円ベースのものを使用していますので、単位は日本円となります。
年間平均利益:¥643,819
月間平均利益:¥53,640
年間リターン: 38.88%
勝率:38.61%
年間平均取引回数:223回
平均獲得利益:¥10,219
平均獲得損失:▲¥13,466
最大ドローダウン:¥404,616 バックテストから
プロフィットファクター 1.52
リスクリターン率 27.04
となりました。
月次実績
2003年を除き、年間計では負けた年は発生していません。
最近数年は、月単位でも負けが非常に減少して来ています。
【推奨証拠金とリターンは?】
GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金(25倍のレバレッジを前提としたもの)の計算式は
1万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数+最大損失(バックテストの最大ドローダウンを採用)×2
ですので、
¥1,069,600 (本日のレート)÷25÷0.1×2ポジション + ¥404,616(最大ドローダウン)×2
推奨証拠金は、¥1,667,144 とします。
これに対し、年間平均利益は、¥643,819ですので、期待年利は、38.61%となります。
正にアグレッシブスキャルパーと呼べそうですね。
written by Hayakawa
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