～トレード頻度と、EAの安定性の関係～

たまに、『高頻度トレードEA』というものを
目にすることがあるかな、と思います。

トレード頻度が多い、というのは、
トレーダーの立場からすると、
『良く動いてくれて嬉しい』
『もしかしたら、一気に収益を稼いでくれるのでは？』
という、ある種の「甘い誘惑」のような魅力を秘めているようにも思います。

ですが、実際には、
『トレード頻度が多い』＝『DDになりやすい』　
という一面があります。

確かに、短期的には、
成績が右肩上がりになる時期も、あるのかも知れません。
（特に、トレード頻度が多いため、この右肩上がりの時期には、
あたかも「一気に資産が増えている」ように見えてしまいます）

ですが、長期的に見ると、成績は、見事に右肩下がりになってしまう。
現実的には、このパターンがかなり多いように感じます。
（→過去に販売されてきた「高頻度EA」を見ると、

残念ながら、たいていはこのパターンになっているのではないかと思います）

トレード頻度に関しては、
シングルポジションのスキャルEAで考えた場合には、
年間300トレード程度（月に25トレード、1日あたり1ポジション程度）が、
成績を維持する上での上限値なのではないか、と当方では感じています。

それ以上にトレード頻度を増やした場合には、
たいていは、成績の波が荒く（＝DDになりやすく）なると感じています。

EAに関しては、「１つのEA」だけを稼働するわけではなく、
通常は、いくつかのEAを並行稼動（＝ポートフォリオ運用）しますので、
『１つのEA』に無理に多数のトレードをさせるよりも、
『多くのEA』に、個々に自信のある厳選したトレードをしてもらうほうが、
長期的には有利、そう思って頂いて良いのではないか、と当方では考えています。

ねこ博士